Imię i nazwisko	Krzysztof Wagner
Data wykonania sprawozdania	20.11.2009

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Model pierwotny

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

2. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	14,1865	3,834	3,5392	Tak
α1	-0,361360	-3,588	3,31492	Tak
α2	-0,791107	-3,516	3,2362	Tak
α3	-0,205587	-0,7277	0,0671455	Nie
α4	-0,273331	-4,972	4,70519	Tak

2. Model końcowy

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):




2. Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
α0	11,7178	8,000	7,70642
α1	-0,289261	-16,16	15,6896
α2	-0,642737	-6,817	6,54032
α3	-0,240400	-7,773	7,48349

3. Test homoskedastyczności składnika losowego (test podać nazwę testu) wykazał, iż nie ma podstaw sądzić, że składnik losowy jest / nie jest homoskedastyczny i wobec tego dane empiryczne wymagają / nie wymagają korekcji przed przeprowadzeniem testu stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa).

4. Przeprowadzono / nie przeprowadzono korekcji danych i dane skorygowane zostały zapisane / nie zostały zapisane w pliku Korekcja (3-xx-yy).xls (załącznik do niniejszego sprawozdania).

5. Test stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa):

Wartość parametru M	Wartość sprawdzianu F	Wartość krytyczna testu Fkryt dla poziomu istotności 0,05	Czy parametry strukturalne są stabilne (Tak/Nie)

3. Wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozy (T = n+2):

Nazwy zmiennych objaśniających
Wartości w T = n+2

4. Prognoza - wartość zmiennej prognozowanej w okresie T = n+2: …………..

5. Błąd prognozy ex ante: ……………

6. Błąd prognozy ex post:

t	Wartości zmiennych					Prognoza	Błąd prognozy wygasłej
		objaśnia- nej	objaśniających
n-4
n-3
n-2
n-1
n

1. Wartość błędu ME: .........................,

2. Wartość błędu MAE: .........................,

3. Wartość błędu MSE: .........................,

4. Wartość błędu v_p: .........................,

5. Wartość błędu U: .........................,

6. Wartość błędu I²: ......................... .

Niepotrzebne skreślić

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

WEiP (2009/2010)

2

---