Ćwiczenie 2 (WEiP-2009)


Zadanie do samodzielnego rozwiązania za pomocą pakietów Gretl i Excel

Treść zadania:

  1. z pliku Estymacja 2 (WEiP-xxxxxx-dane).xls (xxx xxx - nazwa grupy), z arkusza wskazanego przez prowadzącego ćwiczenie, pobrać do pakietu gretl dane empiryczne opisujące zmienną objaśnianą (pierwsza kolumna tabeli) i zmienne objaśniające (pozostałe kolumny tabeli),

  2. z wykorzystaniem funkcji pakietu gretl sporządzić wykresy (liniowe) obrazujące zależność zmiennej objaśnianej od każdej ze zmiennych objaśniających,

  3. przyjąć liniowy względem parametrów strukturalnych model ekonometryczny wiążący zmienną objaśnianą z wszystkimi zmiennymi objaśniającymi,

  4. z wykorzystaniem pakietu gretl prowadzić metodą KMNK estymację liniowego modelu ekonometrycznego, eliminując kolejno te zmienne objaśniające, dla których parametry strukturalne będą nieistotne; estymację zakończyć po uzyskaniu modelu, w którym wszystkie parametry strukturalne będą istotne (model końcowy). Wszystkie modele pośrednie, powstałe przez usuwanie kolejnych zmiennych objaśniających uwzględnić w sprawozdaniu,

  5. dla zmiennych objaśniających modelu końcowego określić wartości czynnika inflacji wariancji (VIF),

  6. korzystając z danych wygenerowanych w pakiecie gretl i możliwości obliczeniowych tego pakietu oraz pakietu Excel (w zależności od potrzeb) przeprowadzić pełną analizę reszt i zweryfikować na tej podstawie hipotezy dotyczące losowości reszt, symetrii rozkładu reszt, rozkładu normalnego reszt, autokorelacji reszt i homoskedastyczności reszt.

Sposób przedstawienia rozwiązania zadania i warunki dodatkowe:

Wynik rozwiązania zadania należy przedstawić w postaci dwóch (2) następujących dokumentów:

  1. kompletnego sprawozdania (plik Sprawozdanie 2 (WEiP-2009).doc),

  2. spakowanych w jeden plik (rar) załączników do sprawozdania w postaci plików gretl i Excel (układ dowolny), zawierających wszystkie obliczenia wykonane podczas rozwiązywania zadania

i przesłać w postaci elektronicznej pod adres gkonopacki@wat.edu.pl z włączoną opcją potwierdzenia dotarcia przesyłki. Termin przesłania rozwiązania zadania określi prowadzący ćwiczenie. Przesłanie rozwiązania po tym terminie może spowodować obniżenie oceny z zaliczenia jego wykonania. Każdy przesyłany plik musi być sygnowany nazwą grupy i nazwiskiem wysyłającego.

WPROWADZENIE DO EKONOMETRII I PROGNOZOWANIA Ćwiczenie 2: estymacja liniowego modelu ekonometrycznego

str. 1


Wyszukiwarka