Zadanie do samodzielnego rozwiązania za pomocą pakietów Gretl i Excel

Treść zadania:

1. z pliku Estymacja 2 (WEiP-dane-popr).xls, z arkusza wskazanego przez prowadzącego ćwiczenie, pobrać do pakietu gretl dane empiryczne opisujące zmienną objaśnianą (pierwsza kolumna tabeli) i zmienne objaśniające (pozostałe kolumny tabeli),

2. przyjąć liniowy względem parametrów strukturalnych model ekonometryczny wiążący zmienną objaśnianą z wszystkimi zmiennymi objaśniającymi,

3. z wykorzystaniem metody KMNK przeprowadzić estymację modelu z pkt. b, eliminując kolejno te zmienne objaśniające, dla których parametry strukturalne będą nieistotne. Estymację zakończyć po uzyskaniu modelu, w którym wszystkie parametry strukturalne będą istotne (model końcowy),

4. model z pkt. b wyestymować za pomocą metody korekty heteroskedastyczności UMNK,

5. model z pkt. b wyestymować za pomocą ważonej metody najmniejszych kwadratów UMNK z wagami:

przy czym wagi te należy oprzeć na wynikach estymacji modelu z pkt. c,

6. wyniki estymacji z pkt. c - e zamieścić w sprawozdaniu. Ocenić wpływ zastosowanej korekty na uzyskane wyniki estymacji,

7. wszystkie hipotezy zerowe testować na poziomie istotności równym 0,05.

Sposób, formę i miejsce przedstawienia rozwiązania zadania oraz warunki dodatkowe określa prowadzący.

WPROWADZENIE DO EKONOMETRII I PROGNOZOWANIA Ćwiczenie 2 (popr): estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w warunkach heteroskedastyczności składnika losowego

str. 1

---