Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Literatura: 1. E. Nowak, Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadaÅ„, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002 2. T. Kufel, Ekonometria. RozwiÄ…zywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, 3. Ekonometria, red. nauk. M. GruszczyÅ„ski i M. Podgórska, Oficyna Wydawnicza SzkoÅ‚y Głównej Handlowej, 2004. 4. Prognozowanie gospodarcze, metody i zastosowania , red. Maria CieÅ›lak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 5. ZeliaÅ› A., PaweÅ‚ek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykÅ‚ady, zadania, PWN, Warszawa 2003. EKONONMETRIA JEST NAUK O MIERZENIU ZALEÅ»NOÅšCI ZJAWISK EKONOMICZNYCH ORAZ ZJAWISK PRZYRODNICZYCH, TECHNICZNYCH DEMOGRAFICZNYCH, SOCJOLOGICZNYCH W CELACH POZNAWCZYCH I PREDYKTYWNYCH. TERMIN EKONOMETRIA W SZERSZYM ROZUMIENIU OZNACZA ZESPÓA METOD MATEMATYCZNYCH I STATYSTYCZNYCH STOSOWANYCH DO BADAC EKONOMICZNYCH. NarzÄ™dziem ekonometrii jest model ekonometryczny rozumiany jako równanie lub ukÅ‚ad równaÅ„ majÄ…cy za zadanie opisać zwiÄ…zki miÄ™dzy wybranymi zmiennymi ekonomicznymi. Badanie zależnoÅ›ci zjawisk ekonomicznych ma sÅ‚użyć: ·ð Opisowi mechanizmu ksztaÅ‚towania siÄ™ zjawisk ekonomicznych cel poznawczy, ·ð Przewidywaniu w sensie czasowym przebiegu zjawisk ekonomicznych cel predyktywny, ·ð Sterowaniu dalszym w sensie czasowym przebiegiem zjawisk ekonomicznych- cel decyzyjny. II. Ze wzglÄ™du na postać analityczna modelu: ·ð Modele liniowe zmienna objaÅ›niana jest liniowÄ… funkcjÄ… zmiennych objaÅ›niajÄ…cych i skÅ‚adnika losowego, ·ð Modele nieliniowe vð Sprowadzalne do postaci liniowej, vð Niesprowadzalne do postaci liniowej III. Ze wzglÄ™du na rodzaj danych statystycznych: ·ð Modele statyczne dotyczÄ… zbioru obiektów ekonomicznych w ustalonej jednostce czasu (dane przekrojowe), ·ð Modele dynamiczne oparte na szeregach czasowych IV. Ze wzglÄ™du na liczbÄ™ równaÅ„: ·ð Modele jednorównaniowe, ·ð Modele wielorównaniowe ETAPY BUDOWY MODELU EKONOMETRYCZNEGO 1. OkreÅ›lenie celu budowy modelu, 2. Wybór zmiennych objaÅ›niajÄ…cych do modelu ekonometrycznego, 3. Zebranie materiaÅ‚u statystycznego, 4. Wybór postaci analitycznej modelu, 5. Estymacja parametrów modelu, 6. Weryfikacja modelu, 7. Praktyczne wykorzystanie modelu a) Do analizy prawidÅ‚owoÅ›ci zachodzÄ…cych w przeszÅ‚oÅ›ci, b) Do prognozowania przyszÅ‚ych wartoÅ›ci zmiennej objaÅ›nianej, c) Do eksperymentowania ( symulacji) na modelu, czyli do obliczania wartoÅ›ci zmiennej objaÅ›nianej przy różnych dopuszczalnych wartoÅ›ciach zmiennych objaÅ›niajÄ…cych lub różnych dopuszczalnych wartoÅ›ciach parametrów. Model ekonometryczny jest postaci v =ð 9,19 +ð1,55X1 -ð2,15X2 Macierz wariancji i kowariancji ocen parametrów strukturalnych wyznaczamy wedÅ‚ug wzoru éð Å‚ð s2(b0) Ä™ð Å›ð Ä™ð Å›ð Ä™ð Å›ð s2(b1) D2(b) =ð S2(XTX)-ð1=ð Ä™ð Å›ð e Ä™ð Å›ð ... Ä™ð Å›ð Ä™ð s2(bk)Å›ð Ä™ð Å›ð ëð ûð Na głównej przekÄ…tnej danej macierzy wystÄ™pujÄ… wariancje bÅ‚Ä™dów ocen parametrów strukturalnych. Odchylenia standardowe bÅ‚Ä™dów ocen parametrów strukturalnych wyznaczmy w sposób nastÄ™pujÄ…cy s(b0) =ð s2(b0),..., s(bk ) =ð s2(bk ) Współczynnik zbieżnoÅ›ci n n (yt -ð wt)2 e2 åð åð t 2 t=ð1 t=ð1 jð =ð =ð n n (yt -ð y)2 åð (yt -ð y)2 åð i=ð1 t=ð1 jð2 okreÅ›la , jaka część caÅ‚kowitej zmiennoÅ›ci zmiennej objaÅ›nianej nie zostaÅ‚a wyjaÅ›niona przez model ekonometryczny. Współczynnik determinacji R2 =ð1-ðjð2 R2 okreÅ›la , jaka część caÅ‚kowitej zmiennoÅ›ci zmiennej objaÅ›nianej zostaÅ‚a wyjaÅ›niona przez model ekonometryczny. Odchylenie standardowe reszt n (yt -ð wt)2 åð t=ð1 Se =ð , k- liczba zmiennych n-ðk -ð1 objaÅ›niajÄ…cych Se okreÅ›la i ile przeciÄ™tnie odchylajÄ… siÄ™ wartoÅ›ci empiryczne zmiennej objaÅ›nianej od wartoÅ›ci teoretycznych tej zmiennej.