MODEL
WINTERSA
Karolina Piotrowska Mat. Fin. sem II
Spis Treści
1. Definicja
2. Podział
3. Winters Addytywny
4. Winters Multiplikatywny
5. Przykład Modelu Addytywnego
6. Przykład Modelu Multiplikatywnego
7. Jð Zadanie Jð
Definicja Modelu Wintersa
żðMetoda prognozowania szeregów czasowych
będąca modyfikacją wygładzenia wykładniczego.
żðStosowany, gdy szereg czasowy zawiera:
vðTrend
vðWahania sezonowe
vðWahania przypadkowe
Podział
Addytywny Multiplikatywny
¨ð Poziom wahaÅ„ ¨ð Poziom wahaÅ„
sezonowych wokół sezonowych wokół
trendu nie zmienia się. trendu rośnie.
Winters Addytywny
Prognoza zmiennej y na okres T:
gdzie:
vð r  dÅ‚ugość cyklu sezonowego
vð - ocena wartoÅ›ci Å›redniej
vð - - ocena wartoÅ›ci przyrostu trendu
vð - ocena sezonowoÅ›ci
vð - parametry wygÅ‚adzenia
vðn  liczba wyrazów szeregu czasowego
Winters Multiplikatywny
Prognoza zmiennej y na okres T:
gdzie:
vð r  dÅ‚ugość cyklu sezonowego
vð - ocena wartoÅ›ci zjawiska
vð - ocena wartoÅ›ci przyrostu trendu
vð - ocena sezonowoÅ›ci
vð - parametry wygÅ‚adzenia
vð n  liczba wyrazów szeregu czasowego
Parametry Modelu
Sposoby doboru parametrów :
" Minimalizacja średniego błędu kwadratowego ex post.
gdzie:
" -średni błąd prognoz wygasłych
"
Użycie funkcji Solver w programie MO Excel
" Powolne zmiany składowych szeregu czasowego
0000parametry bliskie 0.
" Szybkie zmiany składowych szeregu czasowego
0000parametry bliskie 1.
Przykład Modelu Addytywnego
Prognoza wysokości stopy bezrobocia w Polsce na rok 2014
w programie SAS Enterprise Guide.
Dane wejściowe:
Zmiana wysokości stopy bezrobocia [w %]
w Polsce w latach 2010-2013
Dane pochodzÄ… ze strony NBP
Przykład Modelu Addytywnego
1. Import danych Jð
2.
Przykład Modelu Addytywnego
3.
4.
Przykład Modelu Addytywnego
5.
6.
7.
Przykład Modelu Addytywnego
8. Wyniki
Przykład Modelu Addytywnego
9. Kod programu- usunąć  outall
10.
11. Prognozy
Przykład Modelu Multiplikatywnego
Prognoza ilości osób podróżujących międzynarodowo liniami lotniczymi [w tys.]
na lata `61-`62 w programie SAS EPG.
Dane wejściowe:
Zmiana ilości osób podróżujących międzynarodowo
liniami lotniczymi [w tys.] w latach 1949-1960.
Dane pochodzÄ… ze zbioru sashelp.air.
Przykład Modelu Multiplikatywnego
1.
Kroki jak w przykładzie 1.
2.
3.
4.
Przykład Modelu Multiplikatywnego
5.
6. Kroki jak w przykładzie 1.
7.
8. Wyniki
Przykład Modelu Multiplikatywnego
9. Kod programu- usunąć  outall -Uruchom
10. Prognozy
Jð Zadanie Jð
SAS
vð Zaprognozować wysokość dochodu
firmy  Wymarzony dom
ENTERPRISE
GUIDE na lata 2011-2013 korzystajÄ…c z pliku
zadanie_winters.xlsx. Zmodyfikować
kod, aby otrzymać tabelkę z samymi
wartościami prognoz.
(parametry: 0.23, 0.01, 0.91)
Dziękuję za uwagę