Imię i nazwisko	Krzysztof Kołodziejczyk
Data wykonania sprawozdania	23-11-2009

Uwaga:

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Wykresy zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających

2. Model pierwotny

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

2. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	-22,7440	-5,116	4,82268	TAK
α1	0,148973	0,3051	-0,730093	NIE
α2	-0,0884896	-0,3937	-0,525999	NIE
α3	-0,418925	-2,346	2,00695	TAK
α4	-0,0870042	-5,720	5,41979	TAK

3. Modele pośrednie powstałe po usuwaniu kolejnych zmiennych objaśniających:

2.3.1. Postać modelu:




2.3.2. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	-21,5138	-10,06	10,2018	TAK
α1	-0,396403	-10,30	10,463	TAK
α2	-0,0859546	-6,526	6,41375	TAK

3. Model końcowy

3.1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):




1. Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
α0	-21,5138	-10,06	10,2018
α1	-0,396403	-10,30	10,463
α2	-0,0859546	-6,526	6,41375

3.3. Wartości czynnika inflacji wariancji VIF dla zmiennych objaśniających:

Zmienna objaśniająca	VIF	Ocena wpływu zmiennej na współliniowość (Tak/Nie)
M	2,687	NIE
N	2,687	NIE`

4. Weryfikacja modelu końcowego

`

1. Współczynnik determinacji:

Nieskorygowany	Skorygowany
0,967553	0,964731

2. Test losowości składnika losowego (dowolny do wyboru):

Syntetyczny opis zastosowanego testu (zasada, zależności itp.)

Badanie losowości składnika losowego ma na celu zweryfikowanie hipotezy zerowej. Do jej weryfikacji stosujemy stosowany test serii Walda-Wolfowitza:

- uporządkowanie ciągu reszt według rosnących wartości wybranej zmiennej objaśniającej

-reszty równe zeru są usuwamy z ciągu

-Wyznacza się liczbą serii S

-Dla liczby reszt ujemnych i liczby reszt dodatnich i przyjętego poziomu istotności γ z tablic warunkowego rozkładu liczby serii odczytywane są dwie liczby krytyczne Sγ/2 i S1-γ/2,

-jeżeli Sγ/2 < S< S1-γ/2, to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej

Rozwiązanie zadania jest zamieszczone w dokumencie Excel (Obliczenia_KK.xls)

Ocena losowości składnika losowego (losowy/nielosowy): nielosowy

3. Test symetrii składnika losowego:

Wartość sprawdzianu u	Wartość krytyczna testu	Składnik losowy symetryczny (Tak/Nie)
-0,392620121	-1,95996	NIE

4. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
0,678483	5,99146	TAK

5. Test autokorelacji składnika losowego (test DW lub inny w przypadku, gdy test DW nie da rozstrzygnięcia):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU

6. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy hoskedastyczny (Tak/Nie)

7. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy hoskedastyczny (Tak/Nie)

WEiP (2009/2010)

6

---