1. Model empiryczny w postaci:

y_t = 3,7 - 0,4 x_t + 2,2 m_t -
(t = 1,...,41),
(±0,11) (±0,11) (±0,12)

gdzie: y_t - wielkość miesięcznych wydatków na artykuły spożywcze w zł, x_t - indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych w %, m_t - średni miesięczny dochód w zł.

= 27; R² = 0,75;
= 899.

(a) Powyższy model jest modelem liniowym, deterministycznym, dy­namicznym, przyczynowo-skutkowy.

 tak  nie

(b) Jeżeli indeks cen towarów i usług x_t wzrośnie o l%,m_t =const,
wówczas wydatki na artykuły spożywcze zmniejszą się o 0,4 zł ze
średnim błędem szacunku 0,11 zł.

 tak  nie

(c) Wartości empiryczne zmiennej objaśnianej odchylają się od jej
wartości teoretycznych, średnio o 27 zł.

 tak  nie

(d) Średni błąd resztowy stanowi 0,03% przeciętnego poziomu zmien­nej objaśnianej

 tak  nie

5. Zmienną endogeniczną w tym modelu jest y _t.
    tak  nie

6. Zmienną objaśnianą w tym modelu jest y_t.
    tak  nie

(g) Liczba stopni swobody wynosi 41.
 tak  nie

2. Ekonometria jest to nauka zajmująca się ilościowym badaniem zjawisk
o charakterze ekonomicznych.

 tak  nie

3. Podstawowe zadanie ekonometrii jakim jest opis i analiza zjawiska, po­
lega na wykorzystaniu teorii ekonomii i metod matematycznych do sfor­malizowanego opisu zaobserwowanych w przeszłości szeregów zmien­nych ekonomicznych.

 tak  nie

4. Dane przekrojowe rejestrowane w pewnym przedziale czasu tworzą tzw.
szeregi czasowo-przekrojowe.

 tak  nie

5. Zmienne egzogeniczne są to zmienne nie będące przedmiotem analizy w danym modelu ekonometrycznym. Mogą występować zarówno jako zmienne objaśniane jak i objaśniające.

 tak  nie

6. Ze względu na przedmiot badania modele ekonometryczne dzielimy na modele: przyczynowo-skutkowe, symptomatyczne, tendencji rozwojowej.

tak  nie

7. Jeden z warunków numerycznych MNK ma postać: k -f l < T.

tak  nie

8. Zjawisko pozornego wyjaśnienia spowodowane jest występowaniem w modelu nadmiernej ilości zmiennych objaśniających i obserwacji.
 tak  nie

9. Jedno z założeń stochastycznych MNK ma postać E(x_t,x_S) =0, t≠s

1 oznacza, że w modelu ekonometrycznym nie występuje autokorelacja
składników losowych dotyczących różnych okresów.

 tak  nie

10. MNK polega na wyznaczaniu takich ocen
_i parametrów
_i, aby dla T obserwacji dokonanych na zmiennych y_t i x_t suma kwadratów odchyleń (y_t-x_t) osiągała minimum.

 tak nie

11. Estymator
jest typu BLUE, co oznacza, że jest najlepszym, nieobciążonym, liniowym estymatorem.

 tak  nie

12. Średni błąd resztowy służy odchyleń wartości teoretycznych zmiennych objaśniających od ich wartości empirycznych.

 tak  nie

13. Ze względu na występowanie składnika losowego, modele ekonometryczne dzielimy na statyczne i dynamiczne.

 tak  nie

14. Współczynnik determinacji R² informuje, jaką część rzeczywistej zmienności zmiennej endogenicznej stanowi jej zmienność teoretyczna.

 tak  nie

15. Jedno z założeń stochastycznych MNK mówi, że E(ξ)² =
= const

 tak  nie

16. Funkcja produkcji ma postać
, gdzie odpowied­nio Q_t - wielkość produkcji w pewnym przedsiębiorstwie w min sztuk, Z_t - liczba zatrudnionych osób, M_t - wartość majątku trwałego w min zł, t - zmienna czasowa przyjmująca wartości od l do 25.

(a) Jest to model dynamiczny, potęgowo-wykładniczy, mikroekonomiczny.

 tak  nie

(b) Parametry strukturalne w tym modelu są elastycznościami cząstkowymi lub tempem zmian.

 tak nie(c)Jeżeli M_t wzrośnie o 1%, natomiast Z_t = const, wówczas Q_t wzrośnie o 0,7%.

 tak  nie

(d) Wartości parametrów wskazują, że w firmie występuje rosnący
efekt skali, ponieważ 0,5 + O, 7 = 1,2.

 tak  nie

(e) Jeżeli Z_t oraz M_t będą na stałym niezmienionym poziomie, wów­czas Q_t z okresu na okres będzie rosła średnio o 1%, na skutek
neutralnego postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.

 tak  nie

(f) Krańcowa stopa substytucji KSS(Z_t,M_t) jest równa 1,4, i ozna­cza, zmniejszając majątek o l min zł należy zwiększyć zatrudnie­nie o 1,4 osoby, aby zachować ten sam poziom produkcji.

 tak  nie

17. Oszacowano model wydatków miesięcznych na paliwo i otrzymano na­stępujące wyniki:
, gdzie y_t - wielkość miesięcznych wydatków na paliwo w zł, x- wielkość miesięcznych dochodów w gospodarstwie domowym.

(a) Jest to funkcja popytu konsumpcyjnego Tornquista rzędu pierwszego tj. na artykuły podstawowe.

 tak  nie

2. Szybkość osiągania poziomu nasycenia jest równa 500 zł.
    tak  nie

3. Jeżeli dochód miesięczny będzie równy 4000 zł, wówczas wielkość miesięcznych wydatków na paliwo będzie równa 493,83 zł.

 tak  nie

4. Jeżeli dochód miesięczny wzrośnie o 1% od poziomu 4000 zł, wów­czas wielkość miesięcznych wydatków na paliwo spadnie o 0,012%.
    tak  nie

4. Wykres powyższego modelu jest następujący:

---