Model korekty błędem

1. Zaznaczyć obie zmienne -> ppm -> wykres szeregu czasowego ->w jednym dużym oknie

2. Badanie rzędu integracji szeregów czasowych (DF dla obu zmiennych)

3. Oszacowanie parametrów równania ko integrującego:

1. KMNK (zmienna zależna oprocentowanie, niezależna - wibor) i to jest równanie kointegrujące

1. Interpretacja oszacowanego modelu

2. Zapisać reszty (okno z modelem -> zapis-> reszty)

3. Zaznaczyć reszty, zmienna ->kolerogram, sprawdzić opóźnienie

4. Test ADF z opóźnieniem, które wyszło po sprawdzeniu korelogramu

5. Jak reszty są stacjonarne, to można przyjąć że badane szeregi są skointegrowane

2. Test Engle'a - Grangera:

1. Model ->modele szeregów czasowych -> testy ko integracji -> test Engele'a grangera

2. Pierwsza zmienna - zmienna endogeniczna (objaśniana)

4. Oszacowanie parametrów modelu korekty bledem::

1. Budowanie równania krótkookresowego dla przyrostów badanych zmiennych (d_oproc=const + d_wibor+ECM

2. Sprawdzić czy są opóźnienia zmiennej objaśnianej, jak tak to je dodać

3. Zapisać równanie wraz z błędami

5. Interpretacja:

1. Stała - wyraz wolny został oszacowany ze średnim błędem +/-

2. Parametr przy zmiennej objaśniającej (d_wibor) - parametr informuje o tym, że jednoprocentowy przyrost zmiennej objaśniającej powoduje wzrost/spadek zmiennej objaśnianej o …, cettris Paribas

3. Parametr przy zmiennej opóźnionej - parametr informuje o inercyjnym przyroście zmiennej objaśnianej w stosunku do poprzedniego okresu o … , cetris Paribas

4. ECM - …%nierównowagi od długookresowej ścieżki jest korygowane z każdym miesiącem przez krótkookresowy proces dostosowań

---