1. Które stwierdzenia dotyczące metody najmniejszych kwadratów są prawdziwe?

1. Dla liniowego modelu ekonometrycznego minimalizowana suma kwadratów błędów jest wielomianem drugiego stopnia

2. Warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji wielu zmiennych (która jest sumą kwadratów błędów) pozwala wyznaczyć wartości współczynników liniowego modelu ekonometrycznego

3. W metodzie tej minimalizujemy sumę kwadratów błędów obliczoną dla wszystkich obserwacji względem składnika losowego

4. Metoda ta nie może być stosowana gdy w modelu uwzględnionych jest wiele zmiennych niezależnych

1. W tabelce podane są wyniki analizy regresji. Uzupełnij brakujące pola.

	df	SS	MS	F
Regresja	1	30	30	12
Błąd	4	10	2,5
Razem	5	40

Zaznacz poprawną odpowiedź:

1. Model opracowano na podstawie 6 pomiarów

2. Model opracowano na podstawie 5 pomiarów

3. F emp z to rozkład.f.odw (0,05;1;4)

4. F emp z to rozkład.f.odw (0,05;4;5)

5. Jeżeli Wartość krytyczna statystyki T jest mniejsza od 0,05 to należy odrzucić zmienna

6. Podobne jak wyżej

Napisać funkcje linearyzacji funkcji y =a *exp(b*t)

Zadanie z solvera

1. Skorygowany współczynnik determinacji w liniowej regresji wielorakiej:

1. Jest kwadratem współczynnika korelacji między zmienną zależną a jej oszacowaniem

2. Jest miarą jakości modelu ekonometrycznego, uwzględniającą jego stopień zależności

3. Pokazuje jaka cześć zmienności zmiennej zależnej jest wyjaśniana przez model

4. Tylko inne odpowiedzi były

Napisac zadanie dualne