BANK - Charakter dualny, dwuszczeblowy
Bank w ujęciu mikroekonomicznym? Mikroekonomia - nauka o rynku, przedsiębiorstwach
Bank jest przedsiębiorstwem którego celem jest maksymalizacja wartości dla akcjonariusza . Każdy bank, zwłaszcza który ma w bilansie depozyty powinien również dbać o bezpieczeństwo
Bank w ujęciu makroekonomicznym? Makroekonomia odpowiada na pytanie jak funkcjonuje gospodarka.
Banki są krwiobiegiem gospodarki i przyczyniają się do aktywnej lokacji środków
Bardzo ważna rola w gospodarce
W krajach w których system bankowy jest dobrze rozwinięty i wieloletni są bogatsze
DEFINICJA PRAWNA BANKU
Bank jest osobą prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
CZYNNOŚCI BANKOWE:
Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
Prowadzenie innych rachunków bankowych
Udzielanie kredytów
Udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzenie akredytyw
Emitowanie bankowych papierów wartościowych
Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego
Wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banków w odrębnych ustawach
FUNKCJE BANKU
Transakcyjna: Bank jest pośrednikiem finansowych usługami związanymi z przyjmowaniem i udostepnieniem kapitału, kojarzy w ten sposób podaż kapitału i popyt na inwestycje kapitałowe
Transformacyjna: Bank jest pośrednikiem finansowym miedzy różniącymi się strukturami podaży kapitału i popytu na kapitał dokonując transformacji tych struktur, doprowadza do ich zrównoważenia.
Rodzaje transformacji:
INFORMACJI - banki likwidują konieczność indywidualnego poszukiwanie przez uczestników rynku partnerów skłonnych do zawarcia bezpośrednio z nimi umowy
RYZYKA - banki potrafią skonstruować portfel kredytów ze ryzyka znoszą się wzajemni. DYWERSYFIKACJA rozpraszanie swojego portfela. Kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne etc.
TERMINU- posiadacze wolnych środków Pieniężnych chcą zazwyczaj ulokować swoje pieniądze na krótsze terminy, a poszukiwacze pieniądza chcieliby te pieniądze na dłuższy termin. Tego typu transformacja jest możliwa dzięki prolongowaniu wkładów lub ich substytucji, likwidacji części aktywów oraz wykorzystania pomocy zewnętrznej.
Prolongowanie wkładu - ten kto daje pieniądze, co chwile przedłuża lokatę czyli prolonguje wkład, bo mu się opłaca lokata
Banki wiedza ze następuje prolongowanie i mogą udzielać kredyty na długie terminy
WIELKOŚCI ŚRODKÓW PIENIĘZNYCH – wiąże się z brakiem zgodności miedzy suma środków pieniężnych ofiarowaną przez ich posiadacza, a suma potrzebą dla poszukującego pieniądza.
Z małych środków udzielają wielkie kredyty.
PRZESTRZENNA- Banki pozwalają zrównoważyć przestrzenne zróżnicowane struktury popytu na kapitał i jego podaży.
STABILNOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO:
Banki musza dbać o bezpieczeństwo depozytu, państwo nie wierzy banków i zakłada działalność która pilnuje banki. Państwo studzi zapału banków.
DLACZCEGO RZADY PANSTW DBAJĄ O STABILNOŚĆ SYSTEMÓW BANKOWYCH?
Stabilność systemu bankowego (dwa podejścia)
Stabilny jest wtedy kiedy prawidłowo spełnia swoje funkcje tzn. umożliwia
- sprawny przepływ środków pieniężnych miedzy uczestnikami rynku (alokacja kapitału)
- prawidłowa wycenę aktywów (brak gwałtownych zmian)
- bezpieczny i sprawny przebieg płatności
Brak kryzysu finansowego
CO TO JEST SIATKA BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO I JAKĄ ROLĘ ODGRYWAJA?
SIATKA BEZPIECZEŃSTWA FINANSWOEGO to zespół instytucji których podstawową rola jest dbałość o stabilność systemu finansowego; Całokształt instytucji i regulacji chroniących interesariuszy i społeczeństwo przed stratami z tytułu niewypłacalności banków
Jakie instytucje?
Bank centralny; Instytucje gwarantujące depozyty; Instytucje nadzorujące banki; Rząd (dysponent publicznych pieniędzy w sytuacji nadzwyczajnej)
UZASADNIENIA
System bankowy to dobro wspólne
Specyficzne cechy banków
Ryzyka systemowe i efekt zarażania
Wysokie koszty kryzysu
JAKĄ ROLĘ WE WSPÓŁCZESNEJ BANKOWOŚCI ODGRYWAJĄ REGULACJE BANKOWEGO?
JAKIE ZNACZENIE MAJA INSTYTUCJE GWARANTUJĄCE DEPOZYTY?
LICENCJONOWANIE BANKU
WYMOGI:
Kapitał
Założyciele
Wyposażenie
Plan działania
KAPITAŁY WŁASNE:
5 mln euro w formie pieniężnej
15% kapitału założycielskiego w formie niepieniężnej
Kapitał nie może pochodzić z pożyczki
Musi być pokryty w pełnej kwocie przed wpisem do rejestru
PROCES ZAKŁADANIA:
Wniosek o zgodę na utworzenie banku do Komisji nadzoru finansowego
Potrzebna będzie zgoda na rozpoczęcie działalności
Regulacje ostrożnościowe i ich podział
Regulacje ostrożnościowe
Instrument nadzoru bankowego
Ustanowienie w celu ograniczenia ryzyka
Jakościowe (określają tryb, zasady, procedury postępowania)
Ilościowe, sparametryzowane (BEZWZGLĘDNIE OBOWIAZUJĄCE limitują działalność banku poprzez liczbowe parametry)
Jakie?
Kapitał własny (musicie posiadać kapitały adekwatne do skali podejmowanego ryzyka, do jakiejś skali działalności, im bardziej skomplikowana działalność tym kapitał musi być wyższy, funkcja założycielska, absorbują straty, reputacyjna )
Współczynnik wypłacalności/ adekwatności kapitałowej banku najważniejsza regulacja obowiązująca we współczesnej bankowości (wzmacnia wypłacalność banku, obniża ryzyko upadłości banku)
Ww = Kw/r ≥ 8%
Kw- kapitał własny
R - ryzyko rynkowe (ryzyko cenowe, np. waluta),
- kredytowe (wynika z zagrożenia ze ktoś nie spłaci kredytu),
- operacyjne (związane z błędami ludzkimi, np. operacja przeprowadzona niezgodnie z procedurami)
Limity koncentracji -> ogranicza ryzyka kredytowego, aby bank nie zaangażował się w relacje z jednym podmiotem na zbyt duża skalę
Banki polskie są jednymi z najbardziej bezpiecznych w Europie
Rezerwy -> bank tworzy dwa rodzaje rezerw
Ogólna na bliżej niezidentyfikowane ryzyko
Rezerwy celowe- na trudne kredyty
Panika bankowa - masowe wycofywanie depozytów
W krótkim okresie duża część klientów chce wycofać zgromadzone w banku oszczędności w obawie przed pogorszeniem kondycji finansowej banku
Dlaczego zjawisko jest niebezpieczne?
Charakter psychologiczny
Może prowadzić do kryzysu w systemie bankowym
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
Polski: wzór dla innych systemów
Cel – wzmacnianie stabilności systemu bankowego, ograniczanie zjawiska paniki bankowej
Szeroki charakter tej instytucji
Funkcja wypłat gwarancyjnych Funkcja pomocowa
Jakie zadania?
Zwrot środków Pieniężnych w razie upadłości banku
Udzielanie pomocy bankom, które znalazły się w obliczu niewypłacalności
Wspieranie procesów łączenia banków silnych z bankiem zagrożonym upadłością
Działalność analityczna
Gwarancja: 100 tys. Euro
KRYTERIUM | CHARAKTERYSTYKA |
---|---|
Wysokość gwarancji | 100 tys. Euro (jednolity w całej UE) |
Zasady | Brak kompensacji i koasekuracji |
Jakie depozyty są objęte gwarancjami? | Imienne depozyty złotowe i walutowe osób fizycznych, prawnych (w tym JST) |
Zasady obliczania kwoty gwarancyjnej | Rachunek wspólny (odrębna kwota) |
Odzyskanie kwot pow. limitu | Wierzytelność deponenta do banku, kwota może być odzyskana w drodze podziału majątku upadłego w ramach postępowania upadłościowego |
NARODOWY BANK POLSKI – BANK CENTRALNY POLSKI
Ile złota ma NBP i gdzie ono jest?
Rezerwy dewizowe podnoszą wiarygodność Polski
Rezerwy wynoszą ok. 110 mld $, ale złoto tylko 5%
Mamy ok. 100 ton złota i większość przechowywana jest w Banku Anglii
Niemcy mają przykładowo 3391 ton złota
Złoto jest trzymane w Londynie, bo tam jest centrum złota i taka polityka daje możliwość zarządzania złotem
BANK CENTRALNY I JEGO POLITYKA PIENIEŻNA
Jakie funkcje i zadania pełni Bank Centralny
Co oznacza termin Lender of Last Resort?
Co decyduje o niezależności banku centralnego
Na czym polega polityka Pieniężna banku centralnego
Jakie cele?
Stabilność makroekonomiczna (dbałość o stabilność cen, o niską inflację)
Stabilność finansowa (ograniczenie paniki bankowej i kryzysów finansowych )
Powołanie komitetu ryzyka systemowego- służy wczesnej identyfikacji dla stabilności systemu
Zadania NBP
Organizowanie rozliczeń ;pieniężnych
Prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi
Prowadzenie bakowej obsługi budżetu państwa
Regulowanie płynności banków i ich refinansowanie
Działania na rzecz stabilności systemu finansowego
Posiada wyłączne prawa emitowania znaków pieniężnych w naszym kraju!!!
3 zadania:
Bank banków
Ban Państwa
Bank Emisyjny
WYJAŚNIJ!!!
Jak zorganizowany jest NBP?
3 organy:
Prezes – powoływany i odwoływany przez sejm, kadencja 6 lat, NIEZALEŻNOŚĆ PERSONALNA, odwołanie przez długotrwałą chorobę, skazanie na przestępstwo, maksymalnie 2 kadencje, przewodniczy RPP, Zarządowi NBP i reprezentuje NBP na zewnątrz , trudno odwołać prezesa
Rada Polityki Pieniężnej- składa się z Przewodniczącego Rady i 9 członków powołanych w równej liczbie przez sejm, Prezydenta i Senat, kadencja trwa 6 lat i może być tylko jedna, do zadań RPP należy ustalanie stóp procentowych NBP, rezerwy obowiązkowej, zasad operacji otwartego rynku, ale także do zadań należy zatwierdzanie planu finansowego NBP
Zarząd- kieruje działalnością NBP. Mamy 6-8 członków Zarządu NBP
Niezależność banku centralnego
NIEZALEŻNOŚĆ INSTYTUCJONALNA Niezależny od żadnej innej instytucji, żadna inna nie decyduje o polityce banku centralnego
NIEZALEŻNOŚĆ FUNKCJONALNA Bank centralny powinien koncentrować się na inflacji (o najniższą). Realizacja podstawowego celu.
NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA Zdolność banku centralnego do finansowania swoich wydatków ze środków własnych
NIEZALEŻNOŚĆ PERSONALNA Relatywnie długa kadencja członków władz banku centralnego i trudności w odwołaniu.
Strategie:
Polski Bank centralny realizuje bezpośredni cel inflacyjny (ma zalety i opiera się na dwóch filarach)
Strategia BCI
Kontrolowanie Wpływanie na
oczekiwanie inflacyjne
stóp procentowych
Na czym polega strategia?
BCI to jest z najczęściej wybieranych obecnie strategii realizacji polityki pieniężnej. Nastawiona jest na osiąganie konkretnego celu inflacyjnego,
W Polsce polityka pieniężna ukierunkowana jest na utrzymanie celu jak najbliżej 2,5%
Stawka polonia- Średnia ważona stawka operacji przeprowadzonych na rynku pieniężnym o terminie O/N
Stopa lombardowa- stopa pożyczek NBP (pod zastaw)
Stopa referencyjna-
OPERACJE OTWARTEGO RYNKU
REZERWA OBOWIĄZKOWA
OPERACJE DEPOZYTOWO-KREDYTOWE
DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW KOMERCYJNYCH
Czym zajmują się banki komercyjne i jakie usługi oferują?
Jakie segmenty bankowości możemy wyróżnić?
Co to jest bankowość detaliczna i jakie są jej cechy?
Jakie instrumenty płatnicze oferują banki klientom?
Usługi/produkty Segmenty bankowości
Depozytowe Detaliczna
Kredytowe BANK Korporacyjna
Płatnicze Hipoteczna
Prywatna
Inwestycyjna
Kanały dystrybucji
Internet
Placówka bankowa
Telefon
Pośrednik
Detaliczna- obsługa bankowa gosp. Domowych i małych przedsiębiorstw
Bankowość zorientowana na obsługę konsumentów i mikroprzedsiębiorstw
Jest pracochłonna, co wynika ze znaczącej ilości niewielkich transakcji
Ma charakter lokalny
Klienci charakteryzują się dużą lojalnością
Konsument ma słabą pozycję w stosunku do banku
Występuje wysoki poziom standaryzacji usług
Mniejszą zmiennością popytu niż w przypadku bankowości korporacyjnej
Jakie potrzeby zaspokaja?
Dostępność gotówki- karty płatnicze, bankomaty, bankowość internetowa, konto osobiste
Zabezpieczenia majątku- fizyczne (sejf), zabezpieczenie przed stratą na wartości
Przesyłanie pieniędzy- produkty rozliczeniowe
Opóźnienie zapłaty- karty kredytowe, pożyczki
Doradztwo finansowe- im bardziej skomplikowany produkt tym większa potrzeba doradztwa
Korporacyjna- finansowa obsługa przedsiębiorstw
Hipoteczna- obsługa klientów zainteresowana kredytem hipotecznym
Prywatna- obsługa klientów zamożnych
CO TO SĄ PŁĄTNOSCI?
DEFINICJA: Transfer wartości pomiędzy stronami płatności i są zwolnieniem z zobowiązania strony zobowiązanej (dłużnika, płatnika) wobec drugiej strony płatności (wierzyciela)
Całość działań związanych z przeprowadzeniem rozliczenia pieniężnego nazywa się cyklem rozliczeniowym.
Rodzaje: Gotówkowe, bezgotówkowe
Przekazywanie zleceń płatniczych ma charakter elektroniczny
Instrumenty: Czeki, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, karty płatnicze
Polecenie przelewu- Dłużnik zleca swojemu bankowi żeby ten obciążył jego rachunek a uznał rachunek wierzyciela
Dłużnik Wierzyciel
Bank dłużnika Bank wierzyciela
POLECENIE ZAPŁATY
Podstawowe cechy instrumentu
Zgoda dłużnika
Można odwołać
Realizacja
Inicjuje wierzyciel
Warunki polecenia zapłaty
Konieczność posiadania rachunków w bankach, które zawarły umowę o stosowaniu polecenia zapłaty
Maksymalnie 1000 euro
Wykład- 29.04
Wykład- 13.05
ZA DWA TYGODNIE: egzamin zerowy, 5 pytań, dokument, 7.06
JAKA JEST ROLA BIUR INFORMACJI KREDYTOWEJ?
Pomagają bankom ograniczyć zjawisko asymetrii informacji
Są to instytucje, które tworzą kompleksowe zbiory informacji o kredytobiorcach
Zwiększają bezpieczeństwo rynku kredytowego
Lepsza alokacja kapitału
Podstawowe korzyści:
Bank
Mniejszy koszt badania zdolności kredytowej
Ochrona przed niesolidnymi kredytobiorcami
Zmniejszenie ryzyka powstania trudnych kredytów
Możliwość różnicowania oferty kredytowej
Klient:
Łatwiejszy dostęp do kredytów
Niższe ceny kredytów
Podstawy bankowości hipotecznej
Co to jest bankowość hipoteczna i kredyt hipoteczny
list zastawny i zasady funkcjonowania banków hipotecznych
Mechanizm ekspansji kredytowej i kryzysu na rynku kredytów hipotecznych
CECHY WYRÓŻNIAJĄCE RYNEK NIERUCHOMOŚCI
Mała elastyczność cenowa popytu | Brak dobra substytucyjnego Brak substytucyjności nieruchomości |
---|---|
sztywność podaży w krótkim okresie | Związana z kapitałochłonnością i długim cyklem inwestycji |
Lokalny charakter rynku | Konkurencja charakter lokalny, ściśle związany z terenem |
Duża rola interwencjonizmu | Szczególnie silna na rynku nieruchomości mieszkaniowych |
cykliczność | kryzysy |
Bankowość hipoteczna- bardzo mocno związana z rynkiem nieruchomości, to co się na nim dzieje też pływa na rynek kredytów hipotecznych.
Kredyt hipoteczny
Podejście prawne: każdy kredyt zabezpieczony hipoteką
Obszar bankowości który specjalizuje się w kredytach mieszkaniowych
Cechy główne kredytu mieszkaniowego:
Niska relacja dochodów kredytobiorcy do kwoty kredytu
Kredyt długoterminowy
Powiązanie przedmiotu kredytu z przedmiotem zabezpieczenia
Relatywnie niskie oprocentowanie ze względu na niski stopień ryzyka kredytowego
Realne zabezpieczenie hipoteką –silne
Możliwość sprzedaży na rynku kapitałowym – sekurytyzacja
HIPOTEKA – zabezpieczenie rzeczowe
Ograniczone prawo rzeczowe
Może być ustalone jedynie na zabezpieczenie wierzytelności
Ustanowiona na nieruchomości, powstaje poprzez wpis do księgi wieczystej
Akcesoryjność hipoteki
Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomościami bez względu na to, kto jest właścicielem
Wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi dłużnika
Hipoteka jest stabilnym zabezpieczeniem
Zabezpieczenie kosztowe