BANK - Charakter dualny, dwuszczeblowy

Bank w ujęciu mikroekonomicznym? Mikroekonomia - nauka o rynku, przedsiębiorstwach

Bank jest przedsiębiorstwem którego celem jest maksymalizacja wartości dla akcjonariusza . Każdy bank, zwłaszcza który ma w bilansie depozyty powinien również dbać o bezpieczeństwo

Bank w ujęciu makroekonomicznym? Makroekonomia odpowiada na pytanie jak funkcjonuje gospodarka.

• Banki są krwiobiegiem gospodarki i przyczyniają się do aktywnej lokacji środków

• Bardzo ważna rola w gospodarce

• W krajach w których system bankowy jest dobrze rozwinięty i wieloletni są bogatsze

DEFINICJA PRAWNA BANKU

Bank jest osobą prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

CZYNNOŚCI BANKOWE:

1. Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów

2. Prowadzenie innych rachunków bankowych

3. Udzielanie kredytów

4. Udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzenie akredytyw

5. Emitowanie bankowych papierów wartościowych

6. Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych

7. Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego

8. Wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banków w odrębnych ustawach

FUNKCJE BANKU

Transakcyjna: Bank jest pośrednikiem finansowych usługami związanymi z przyjmowaniem i udostepnieniem kapitału, kojarzy w ten sposób podaż kapitału i popyt na inwestycje kapitałowe

Transformacyjna: Bank jest pośrednikiem finansowym miedzy różniącymi się strukturami podaży kapitału i popytu na kapitał dokonując transformacji tych struktur, doprowadza do ich zrównoważenia.

Rodzaje transformacji:

INFORMACJI - banki likwidują konieczność indywidualnego poszukiwanie przez uczestników rynku partnerów skłonnych do zawarcia bezpośrednio z nimi umowy

RYZYKA - banki potrafią skonstruować portfel kredytów ze ryzyka znoszą się wzajemni. DYWERSYFIKACJA rozpraszanie swojego portfela. Kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne etc.

TERMINU- posiadacze wolnych środków Pieniężnych chcą zazwyczaj ulokować swoje pieniądze na krótsze terminy, a poszukiwacze pieniądza chcieliby te pieniądze na dłuższy termin. Tego typu transformacja jest możliwa dzięki prolongowaniu wkładów lub ich substytucji, likwidacji części aktywów oraz wykorzystania pomocy zewnętrznej.

Prolongowanie wkładu - ten kto daje pieniądze, co chwile przedłuża lokatę czyli prolonguje wkład, bo mu się opłaca lokata

Banki wiedza ze następuje prolongowanie i mogą udzielać kredyty na długie terminy

WIELKOŚCI ŚRODKÓW PIENIĘZNYCH – wiąże się z brakiem zgodności miedzy suma środków pieniężnych ofiarowaną przez ich posiadacza, a suma potrzebą dla poszukującego pieniądza.

Z małych środków udzielają wielkie kredyty.

PRZESTRZENNA- Banki pozwalają zrównoważyć przestrzenne zróżnicowane struktury popytu na kapitał i jego podaży.

STABILNOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO:

Banki musza dbać o bezpieczeństwo depozytu, państwo nie wierzy banków i zakłada działalność która pilnuje banki. Państwo studzi zapału banków.

1. DLACZCEGO RZADY PANSTW DBAJĄ O STABILNOŚĆ SYSTEMÓW BANKOWYCH?

• Stabilność systemu bankowego (dwa podejścia)

Stabilny jest wtedy kiedy prawidłowo spełnia swoje funkcje tzn. umożliwia

- sprawny przepływ środków pieniężnych miedzy uczestnikami rynku (alokacja kapitału)

- prawidłowa wycenę aktywów (brak gwałtownych zmian)

- bezpieczny i sprawny przebieg płatności

• Brak kryzysu finansowego

1. CO TO JEST SIATKA BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO I JAKĄ ROLĘ ODGRYWAJA?

SIATKA BEZPIECZEŃSTWA FINANSWOEGO to zespół instytucji których podstawową rola jest dbałość o stabilność systemu finansowego; Całokształt instytucji i regulacji chroniących interesariuszy i społeczeństwo przed stratami z tytułu niewypłacalności banków

Jakie instytucje?

Bank centralny; Instytucje gwarantujące depozyty; Instytucje nadzorujące banki; Rząd (dysponent publicznych pieniędzy w sytuacji nadzwyczajnej)

UZASADNIENIA

• System bankowy to dobro wspólne

• Specyficzne cechy banków

• Ryzyka systemowe i efekt zarażania

• Wysokie koszty kryzysu

1. JAKĄ ROLĘ WE WSPÓŁCZESNEJ BANKOWOŚCI ODGRYWAJĄ REGULACJE BANKOWEGO?

2. JAKIE ZNACZENIE MAJA INSTYTUCJE GWARANTUJĄCE DEPOZYTY?

LICENCJONOWANIE BANKU

WYMOGI:

1. Kapitał

2. Założyciele

3. Wyposażenie

4. Plan działania

KAPITAŁY WŁASNE:

1. 5 mln euro w formie pieniężnej

2. 15% kapitału założycielskiego w formie niepieniężnej

3. Kapitał nie może pochodzić z pożyczki

4. Musi być pokryty w pełnej kwocie przed wpisem do rejestru

PROCES ZAKŁADANIA:

1. Wniosek o zgodę na utworzenie banku do Komisji nadzoru finansowego

2. Potrzebna będzie zgoda na rozpoczęcie działalności

Regulacje ostrożnościowe i ich podział

Regulacje ostrożnościowe

• Instrument nadzoru bankowego

• Ustanowienie w celu ograniczenia ryzyka

Jakościowe (określają tryb, zasady, procedury postępowania)

Ilościowe, sparametryzowane (BEZWZGLĘDNIE OBOWIAZUJĄCE limitują działalność banku poprzez liczbowe parametry)

Jakie?

• Kapitał własny (musicie posiadać kapitały adekwatne do skali podejmowanego ryzyka, do jakiejś skali działalności, im bardziej skomplikowana działalność tym kapitał musi być wyższy, funkcja założycielska, absorbują straty, reputacyjna )

• Współczynnik wypłacalności/ adekwatności kapitałowej banku najważniejsza regulacja obowiązująca we współczesnej bankowości (wzmacnia wypłacalność banku, obniża ryzyko upadłości banku)

Ww = Kw/r ≥ 8%

Kw- kapitał własny

R - ryzyko rynkowe (ryzyko cenowe, np. waluta),

- kredytowe (wynika z zagrożenia ze ktoś nie spłaci kredytu),

- operacyjne (związane z błędami ludzkimi, np. operacja przeprowadzona niezgodnie z procedurami)

• Limity koncentracji -> ogranicza ryzyka kredytowego, aby bank nie zaangażował się w relacje z jednym podmiotem na zbyt duża skalę

Banki polskie są jednymi z najbardziej bezpiecznych w Europie

• Rezerwy -> bank tworzy dwa rodzaje rezerw

1. Ogólna na bliżej niezidentyfikowane ryzyko

2. Rezerwy celowe- na trudne kredyty

Panika bankowa - masowe wycofywanie depozytów

W krótkim okresie duża część klientów chce wycofać zgromadzone w banku oszczędności w obawie przed pogorszeniem kondycji finansowej banku

Dlaczego zjawisko jest niebezpieczne?

1. Charakter psychologiczny

2. Może prowadzić do kryzysu w systemie bankowym

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Polski: wzór dla innych systemów

Cel – wzmacnianie stabilności systemu bankowego, ograniczanie zjawiska paniki bankowej

Szeroki charakter tej instytucji

Funkcja wypłat gwarancyjnych Funkcja pomocowa

Jakie zadania?

Zwrot środków Pieniężnych w razie upadłości banku

Udzielanie pomocy bankom, które znalazły się w obliczu niewypłacalności

Wspieranie procesów łączenia banków silnych z bankiem zagrożonym upadłością

Działalność analityczna

Gwarancja: 100 tys. Euro

KRYTERIUM	CHARAKTERYSTYKA
Wysokość gwarancji	100 tys. Euro (jednolity w całej UE)
Zasady	Brak kompensacji i koasekuracji
Jakie depozyty są objęte gwarancjami?	Imienne depozyty złotowe i walutowe osób fizycznych, prawnych (w tym JST)
Zasady obliczania kwoty gwarancyjnej	Rachunek wspólny (odrębna kwota)
Odzyskanie kwot pow. limitu	Wierzytelność deponenta do banku, kwota może być odzyskana w drodze podziału majątku upadłego w ramach postępowania upadłościowego

NARODOWY BANK POLSKI – BANK CENTRALNY POLSKI

Ile złota ma NBP i gdzie ono jest?

Rezerwy dewizowe podnoszą wiarygodność Polski

1. Rezerwy wynoszą ok. 110 mld $, ale złoto tylko 5%

2. Mamy ok. 100 ton złota i większość przechowywana jest w Banku Anglii

3. Niemcy mają przykładowo 3391 ton złota

4. Złoto jest trzymane w Londynie, bo tam jest centrum złota i taka polityka daje możliwość zarządzania złotem

BANK CENTRALNY I JEGO POLITYKA PIENIEŻNA

• Jakie funkcje i zadania pełni Bank Centralny

• Co oznacza termin Lender of Last Resort?

• Co decyduje o niezależności banku centralnego

• Na czym polega polityka Pieniężna banku centralnego

Jakie cele?

Stabilność makroekonomiczna (dbałość o stabilność cen, o niską inflację)

Stabilność finansowa (ograniczenie paniki bankowej i kryzysów finansowych )

Powołanie komitetu ryzyka systemowego- służy wczesnej identyfikacji dla stabilności systemu

Zadania NBP

• Organizowanie rozliczeń ;pieniężnych

• Prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi

• Prowadzenie bakowej obsługi budżetu państwa

• Regulowanie płynności banków i ich refinansowanie

• Działania na rzecz stabilności systemu finansowego

Posiada wyłączne prawa emitowania znaków pieniężnych w naszym kraju!!!

3 zadania:

Bank banków

Ban Państwa

Bank Emisyjny

WYJAŚNIJ!!!

Jak zorganizowany jest NBP?

3 organy:

Prezes – powoływany i odwoływany przez sejm, kadencja 6 lat, NIEZALEŻNOŚĆ PERSONALNA, odwołanie przez długotrwałą chorobę, skazanie na przestępstwo, maksymalnie 2 kadencje, przewodniczy RPP, Zarządowi NBP i reprezentuje NBP na zewnątrz , trudno odwołać prezesa

Rada Polityki Pieniężnej- składa się z Przewodniczącego Rady i 9 członków powołanych w równej liczbie przez sejm, Prezydenta i Senat, kadencja trwa 6 lat i może być tylko jedna, do zadań RPP należy ustalanie stóp procentowych NBP, rezerwy obowiązkowej, zasad operacji otwartego rynku, ale także do zadań należy zatwierdzanie planu finansowego NBP

Zarząd- kieruje działalnością NBP. Mamy 6-8 członków Zarządu NBP

Niezależność banku centralnego

NIEZALEŻNOŚĆ INSTYTUCJONALNA Niezależny od żadnej innej instytucji, żadna inna nie decyduje o polityce banku centralnego

NIEZALEŻNOŚĆ FUNKCJONALNA Bank centralny powinien koncentrować się na inflacji (o najniższą). Realizacja podstawowego celu.

NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA Zdolność banku centralnego do finansowania swoich wydatków ze środków własnych

NIEZALEŻNOŚĆ PERSONALNA Relatywnie długa kadencja członków władz banku centralnego i trudności w odwołaniu.

Strategie:

Polski Bank centralny realizuje bezpośredni cel inflacyjny (ma zalety i opiera się na dwóch filarach)

Strategia BCI

Kontrolowanie Wpływanie na

oczekiwanie inflacyjne

stóp procentowych

Na czym polega strategia?

BCI to jest z najczęściej wybieranych obecnie strategii realizacji polityki pieniężnej. Nastawiona jest na osiąganie konkretnego celu inflacyjnego,

W Polsce polityka pieniężna ukierunkowana jest na utrzymanie celu jak najbliżej 2,5%

Stawka polonia- Średnia ważona stawka operacji przeprowadzonych na rynku pieniężnym o terminie O/N

Stopa lombardowa- stopa pożyczek NBP (pod zastaw)

Stopa referencyjna-

• OPERACJE OTWARTEGO RYNKU

• REZERWA OBOWIĄZKOWA

• OPERACJE DEPOZYTOWO-KREDYTOWE

DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW KOMERCYJNYCH

1. Czym zajmują się banki komercyjne i jakie usługi oferują?

2. Jakie segmenty bankowości możemy wyróżnić?

3. Co to jest bankowość detaliczna i jakie są jej cechy?

4. Jakie instrumenty płatnicze oferują banki klientom?

Usługi/produkty Segmenty bankowości

Depozytowe Detaliczna

Kredytowe BANK Korporacyjna

Płatnicze Hipoteczna

Prywatna

Inwestycyjna

Kanały dystrybucji

Internet

Placówka bankowa

Telefon

Pośrednik

Detaliczna- obsługa bankowa gosp. Domowych i małych przedsiębiorstw

Bankowość zorientowana na obsługę konsumentów i mikroprzedsiębiorstw

• Jest pracochłonna, co wynika ze znaczącej ilości niewielkich transakcji

• Ma charakter lokalny

• Klienci charakteryzują się dużą lojalnością

• Konsument ma słabą pozycję w stosunku do banku

• Występuje wysoki poziom standaryzacji usług

• Mniejszą zmiennością popytu niż w przypadku bankowości korporacyjnej

Jakie potrzeby zaspokaja?

1. Dostępność gotówki- karty płatnicze, bankomaty, bankowość internetowa, konto osobiste

2. Zabezpieczenia majątku- fizyczne (sejf), zabezpieczenie przed stratą na wartości

3. Przesyłanie pieniędzy- produkty rozliczeniowe

4. Opóźnienie zapłaty- karty kredytowe, pożyczki

5. Doradztwo finansowe- im bardziej skomplikowany produkt tym większa potrzeba doradztwa

Korporacyjna- finansowa obsługa przedsiębiorstw

Hipoteczna- obsługa klientów zainteresowana kredytem hipotecznym

Prywatna- obsługa klientów zamożnych

CO TO SĄ PŁĄTNOSCI?

DEFINICJA: Transfer wartości pomiędzy stronami płatności i są zwolnieniem z zobowiązania strony zobowiązanej (dłużnika, płatnika) wobec drugiej strony płatności (wierzyciela)

Całość działań związanych z przeprowadzeniem rozliczenia pieniężnego nazywa się cyklem rozliczeniowym.

Rodzaje: Gotówkowe, bezgotówkowe

Przekazywanie zleceń płatniczych ma charakter elektroniczny

Instrumenty: Czeki, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, karty płatnicze

Polecenie przelewu- Dłużnik zleca swojemu bankowi żeby ten obciążył jego rachunek a uznał rachunek wierzyciela

Dłużnik Wierzyciel

Bank dłużnika Bank wierzyciela

POLECENIE ZAPŁATY

• Podstawowe cechy instrumentu

1. Zgoda dłużnika

2. Można odwołać

• Realizacja

Inicjuje wierzyciel

• Warunki polecenia zapłaty

1. Konieczność posiadania rachunków w bankach, które zawarły umowę o stosowaniu polecenia zapłaty

2. Maksymalnie 1000 euro

Wykład- 29.04

Wykład- 13.05

ZA DWA TYGODNIE: egzamin zerowy, 5 pytań, dokument, 7.06

• JAKA JEST ROLA BIUR INFORMACJI KREDYTOWEJ?

• Pomagają bankom ograniczyć zjawisko asymetrii informacji

• Są to instytucje, które tworzą kompleksowe zbiory informacji o kredytobiorcach

• Zwiększają bezpieczeństwo rynku kredytowego

• Lepsza alokacja kapitału

Podstawowe korzyści:

Bank

1. Mniejszy koszt badania zdolności kredytowej

2. Ochrona przed niesolidnymi kredytobiorcami

3. Zmniejszenie ryzyka powstania trudnych kredytów

4. Możliwość różnicowania oferty kredytowej

Klient:

1. Łatwiejszy dostęp do kredytów

2. Niższe ceny kredytów

Podstawy bankowości hipotecznej

• Co to jest bankowość hipoteczna i kredyt hipoteczny

• list zastawny i zasady funkcjonowania banków hipotecznych

• Mechanizm ekspansji kredytowej i kryzysu na rynku kredytów hipotecznych

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Mała elastyczność cenowa popytu	Brak dobra substytucyjnego Brak substytucyjności nieruchomości
sztywność podaży w krótkim okresie	Związana z kapitałochłonnością i długim cyklem inwestycji
Lokalny charakter rynku	Konkurencja charakter lokalny, ściśle związany z terenem
Duża rola interwencjonizmu	Szczególnie silna na rynku nieruchomości mieszkaniowych
cykliczność	kryzysy

Bankowość hipoteczna- bardzo mocno związana z rynkiem nieruchomości, to co się na nim dzieje też pływa na rynek kredytów hipotecznych.

Kredyt hipoteczny

Podejście prawne: każdy kredyt zabezpieczony hipoteką

Obszar bankowości który specjalizuje się w kredytach mieszkaniowych

Cechy główne kredytu mieszkaniowego:

• Niska relacja dochodów kredytobiorcy do kwoty kredytu

• Kredyt długoterminowy

• Powiązanie przedmiotu kredytu z przedmiotem zabezpieczenia

• Relatywnie niskie oprocentowanie ze względu na niski stopień ryzyka kredytowego

• Realne zabezpieczenie hipoteką –silne

• Możliwość sprzedaży na rynku kapitałowym – sekurytyzacja

HIPOTEKA – zabezpieczenie rzeczowe

• Ograniczone prawo rzeczowe

• Może być ustalone jedynie na zabezpieczenie wierzytelności

• Ustanowiona na nieruchomości, powstaje poprzez wpis do księgi wieczystej

• Akcesoryjność hipoteki

• Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomościami bez względu na to, kto jest właścicielem

• Wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi dłużnika

• Hipoteka jest stabilnym zabezpieczeniem

• Zabezpieczenie kosztowe