Testy z forum z 09.10.2010
Hej u Harasim z każdym egzaminem jest coraz to gorzej :/
na pierwszym terminie pewnie mieliście test i pytania otwarte, na następnym przypuszczam że będzie sam test (ale nie łatwy) i kilka grup, po przekroczeniu jakiegoś tam progu punkty ujemne daje, a oto kilka pytań)
I. Wybierz prawidłową odpowiedź
1. W obrocie oficjalnym waluta międzynarodowa występuje w roli waluty:
a) rezerwowej
b) interwencyjnej
c) kotwicy stabilizacyjnej
2. Kurs waluty krajowej, który jest związany z wybraną walutą międzynarodową za pomocą stałego kursu walutowego, a emisja pieniądza krajowego jest ściśle związana z poziomem rezerw walutowych to kurs:
a) płynny korygowany
b) z systemem izby walutowej
c) pełzający
3. Eksporter nabył opcję walutową put z kursem realizacji CHF/PLN 2,6900 i premią 500 PLN. W dniu wykonania opcji kurs spot wynosił CHF/PLN 2,6900 - 80, jakiego typu jest to opcja:
a) in the money (w cenie)
b) at the money (po cenie)
c) out of the money (nie w cenie)
4. Inwestycje bezpośrednie w bilansie płatniczym ujmuje się w komponencie:
a) rachunek bieżący
b) rachunek kapitałowy i finansowy
c) pozycje finansujące
5. Z punktu widzenia dopuszczalnych ograniczeń dewizowych wyróżniamy następujące typy wymienialności:
a) wymienialność wewnętrzną
b) wymienialność zewnętrzną, wymienialność standardową
c) wymienialność pełną
II. Uzupełnij
1. Rachunek bieżący składa się z następujących komponentów …………………………..
2. Do kontraktów forward zalicza się ……………………………..
3. Waluta międzynarodowa pełni następujące funkcje ………………………………
4. Kwotowanie GBP/USD jest dla Brytyjczyka kwotowaniem ……………………………
5. Factoring jest zaliczany do ……………………………
III. Scharakteryzuj
1. Wymień czynniki wywierające wpływ na poziom kursu walut
2. Hedging finansowy (pokrycie kasowe)
3. Pozycja walutowa to
4. Nierezydent to
5. Zasady wymienialności zewnętrznej to
IV. Oblicz
1. Kurs wynosi USD/PLN 2,9940 - 90, a kurs USD/CHF 1,1180 - 1,1270. Jaki jest kurs wymiany CHF/PLN?
2. Wartość należności wynosi 300 000 CHF, w warunkach kontraktu ustalono, że w przypadku zmiany kursu nastąpi zmiana wartości faktury, wiedząc, że kurs w dniu powstania należności wynosił CHF/PLN a w dniu ich uregulowania CHF/PLN 2,4800. Jaką kwotę CHF otrzyma polski eksporter, wiedząc, że została zastosowana klauzula pełna?
3. Polski importer posiada zobowiązania na kwotę 100 000 EUR, w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem nabył on polisę ubezpieczeniową chroniącą przed aprecjacją EUR powyżej 3%. Kurs EUR/PLN w dniu zawarcia polisy 3,8300, a w dniu realizacji polisy 3,9900. Oblicz wysokość odszkodowania, wiedząc, że składka ubezpieczeniowa wyniosła 2%, oraz efektywny kurs wymiany i straty bądź zyski wynikające z zastosowania tej techniki?
4. Jeżeli kurs spot wynosi CHF/PLN 2,7200 - 80, a marża terminowa 0,0050 - 180. Wylicz kurs terminowy?
5. Wiedzą, że kurs EUR/GBP 0,6890 - 0,6950 jaki jest kurs wymiany GBP/EUR
I. Wybierz prawidłową odpowiedź
1. Nierezydent to:
a) osoba fizyczna zamieszkała zagranicą
b) osoba prawna lub inny podmiot mający siedzibę zagranicą, oddział przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo rezydenta zagranicą
c) korpus dyplomatyczny obcego kraju
2. Bilans obrotów bieżących obejmuje
a) rachunek towarowy, rachunek usługowy
b) rachunek dochodów, rachunek transferów jednostronnych
c) niesklasyfikowane obroty bieżące
3. Do rodzajów wymienialności z zakresu ograniczeń dewizowych zalicza się wymienialność:
a) zewnętrzną, wewnętrzną, standardową, całkowitą
b) tylko pełną i ograniczoną
c) tylko zewnętrzną i wewnętrzną
4. Importer nabył opcję walutową call z kursem realizacji CHF/PLN 2,6700 i premią 500 w dniu wykonania opcji kurs spot wynosił CHF/ PLN 2,6900 - 80, jakiego typu jest to opcja:
a) in the money (w cenie)
b) at the money (po cenie)
c) out of the money (nie w cenie)
5. Do wewnętrznych technik zabezpieczania przed ryzykiem kursowym zaliczamy:
a) wybór waluty, klauzule waloryzacyjne
b) dopasowanie, netting
c) przyspieszenie i opóźnianie płatności
II. Uzupełnij
1. Bilans płatniczy sporządzany jest na bazie …………………..
2. Waluta, w której banki centralne gromadzą rezerwy dewizowe to waluta ………………………………
3. Do form międzynarodowych przepływów kapitału zaliczamy ……………………….
4. Bank interwencji walutowych występuje w systemie kursu ………………………
5. Matching występuje w formie ……………………….
III. Scharakteryzuj
1. Przyspieszanie płatności to
2. Kontrakt NDF to
3. Kurs pełzający to
4. Transfery odpłatne w bilansie płatniczym to
5. Wymienialność standardowa polega na
I. Wybierz prawidłową odpowiedź
1. Walutowy kontrakt futures jest kontraktem
a) wystandaryzowanym
b) nierzeczywistych
c) giełdowym
2. Inwestycje bezpośrednie to:
a) inwestycje długoterminowe
b) inwestycje o wysokiej stabilności
c) inwestycje dokonywane przez korporacje międzynarodowe
3. Dyskonto w kursie terminowym ma walutę:
a) waluta wyżej oprocentowana
b) waluta niżej oprocentowana
c) waluta wyżej lub niżej oprocentowana
4. Importer nabył opcję walutową call z kursem realizacji CHF/PLN 2,7700 i premią 500 w dniu wykonania opcji kurs spot wynosił CHF/PLN 2,6900 - 80, jakiego typu jest to opcja:
a) in the money (w cenie)
b) at the money (po cenie)
c) out of the money (nie w cenie)
5. Kwotowanie CAD/GBP jest dla Kanadyjczyka kwotowaniem:
a) bezpośrednim
b) pośrednim
c) mieszanym
II. Uzupełnij
1. Kurs walutowy pełni następujące funkcje ……………………….
2. Bilans płatniczy obejmuje następujące komponenty ……………………………..
3. Według klasyfikacji MFW wyróżniamy następujące systemy kursowe ……………………………..
4. Do instrumentów terminowego rynku walutowego zaliczamy ……………………………
5. Miarą ryzyka kursowego jest …………………………..
III. Scharakteryzuj
1. Pozycja walutowa otwarta
2. Kurs płynny to
3. Inwestycje portfelowe a inwestycje bezpośrednie (5 różnic)
4. Cechy walutowego kontraktu futures
5. Czynniki zakłócające równowagę bilansu płatniczego
I Wybierz prawidłową odpowiedź
1. Obecnie funkcjonującym międzynarodowym systemem walutowym jest system:
a) waluty złotej,
b) dewizowo - złoty,
c) wielowalutowy.
2. Inwestycje portfelowe w bilansie płatniczym ujmowane są w:
a) rachunku kapitałowym i finansowym,
b) rachunku bieżącym,
c) saldzie błędów i opuszczeń.
3. Do instrumentów pochodnych zaliczamy:
a) kontrakty forward, kontrakty futures,
b) swap, opcje,
c) pochodne pochodnych.
4. Udzielenie darowizny przez inwestora zagranicznego z tytułu klęski żywiołowej ...:
a) .....
b) rachunek kapitałowy i finansowy,
c) pozycje finansujące.
5. Z punktu widzenia dopuszczalnych ograniczeń dewizowych wyróżniamy następujące typy wymienialności:
a) wymienialność wewnętrzna,
b) wymienialność zewnętrzna, wymienialność standardowa,
c) wymienialność pełna.
II Uzupełnij
1. Rachunek bieżący składa się z następujących komponętów ..............................
2. Do kontraktów forward zalicza się .....................................................................
3. Waluta międzynarodowa pełni następujące funkcje ..........................................
4. Kwotowanie GBP/USD jest dla Brytyjczyka kwotowaniem .............................
5. Faktoring jest zaliczany do .............................. technik zabezpieczania przed ryzykiem kursowym.
III Scharakteryzuj
1. Wymień czynniki wywierające wpływ na poziom kursu walut
2. Inwestycje bezpośrednie
3. Różnice i podobieństwa kontraktów futures i forward (5)
4. Waluta bazowa i kwotowana
5. Międzynarodowe przepływy kapitałowe z punktu widzenia ich motywu przeprowadzania
6. Dewaluacja i rewaluacja
II. Uzupełnij :
1) W obrocie oficjalnym waluta międzynarodowa pełni rolę waluty ….
2) Motywem przeprowadzenia inwestycji portfelowych jest ……
3) Przyspieszenie i opóźnienie płatności jest ………. techniką zabezpieczenia ryzyka
4) Rachunek finansowy bilansu płatniczego obejmuje …….
5) Rodzaje wymienialności waluty to wymienialność ……..
III. Scharakteryzuj :
1) Klasyfikację międzynarodowych przepływów kapitału.
2) Wybraną formę inwestycji bezpośrednich.
3) Ryzyko walutowe ekonomiczne.
4) Wymienialność pełna.
5) Opcja walutowa call.
6) Ryzyko walutowe ekonomiczne.
IV. Oblicz:
1. Kurs wynosi USD/PLN 3,2940 - 90, a kurs EUR/USD 1,2680 - 1,2770. Jaki jest kurs wymiany EUR/PLN?
2. Eksporter posiada należności z odroczonym terminem spłaty na pół roku w wysokości 220 000 GBP, w celu ich zabezpieczenia wykorzystał hedging finansowy ( pokrycie kasowe ). Wiedząc, że oprocentowanie PLN wynosi 8 %, a GBP 6%, w dniu przeprowadzenia transakcji kurs GBP/PLN 5,9800 dokonaj oceny przeprowadzenia zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym jeżeli kurs spot w dniu realizacji należności wynosił GBP/PLN 6,1200 ?
3. Wartość należności wynosi 80000 EUR Wartość zobowiązań 81000 EUR
kurs spot ( moment powstawania ) EUR/PLN 3,8800
kurs spot ( moment uregulowania ) EUR/PLN 3,8080
Oblicz wartość zysków lub strat na przeprowadzonym przez firmę matchingu.
4. Jeżeli kurs spot wynosi CHF/PLN 2,5200 - 80, oprocentowanie PLN 6%,
a CHF 2%. Wylicz kurs terminowy dla 1 miesiąca.
5. W celu zabezpieczenia należności eksporter nabył kontrakt opcja czasowa o wartości
10 000 CHF z kursem realizacji CHF/PLN 2,6100. W dniu rozliczenia kontraktu kurs
spot wynosił CHF/PLN 2,5900 - 80. Wylicz kwotę rozliczeniową, wylicz efektywny
kurs wymiany oraz zyski bądź straty z tytułu rozliczenia należności
II. Uzupełnij :
1) W obrocie oficjalnym waluta międzynarodowa pełni rolę waluty ….
2) Motywem przeprowadzenia inwestycji portfelowych jest ……
3) Przyspieszenie i opóźnienie płatności jest ………. techniką zabezpieczenia ryzyka
4) Rachunek finansowy bilansu płatniczego obejmuje …….
5) Rodzaje wymienialności waluty to wymienialność ……..
III. Scharakteryzuj :
1) Klasyfikację międzynarodowych przepływów kapitału.
2) Wybraną formę inwestycji bezpośrednich.
3) Ryzyko walutowe ekonomiczne.
4) Wymienialność pełna.
5) Opcja walutowa call.
6) Ryzyko walutowe ekonomiczne.
IV. Oblicz:
1. Kurs wynosi USD/PLN 3,2940 - 90, a kurs EUR/USD 1,2680 - 1,2770. Jaki jest kurs wymiany EUR/PLN?
2. Eksporter posiada należności z odroczonym terminem spłaty na pół roku w wysokości 220 000 GBP, w celu ich zabezpieczenia wykorzystał hedging finansowy ( pokrycie kasowe ). Wiedząc, że oprocentowanie PLN wynosi 8 %, a GBP 6%, w dniu przeprowadzenia transakcji kurs GBP/PLN 5,9800 dokonaj oceny przeprowadzenia zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym jeżeli kurs spot w dniu realizacji należności wynosił GBP/PLN 6,1200 ?
3. Wartość należności wynosi 80000 EUR Wartość zobowiązań 81000 EUR
kurs spot ( moment powstawania ) EUR/PLN 3,8800
kurs spot ( moment uregulowania ) EUR/PLN 3,8080
Oblicz wartość zysków lub strat na przeprowadzonym przez firmę matchingu.
4. Jeżeli kurs spot wynosi CHF/PLN 2,5200 - 80, oprocentowanie PLN 6%,
a CHF 2%. Wylicz kurs terminowy dla 1 miesiąca.
5. W celu zabezpieczenia należności eksporter nabył kontrakt opcja czasowa o wartości
10 000 CHF z kursem realizacji CHF/PLN 2,6100. W dniu rozliczenia kontraktu kurs
spot wynosił CHF/PLN 2,5900 - 80. Wylicz kwotę rozliczeniową, wylicz efektywny
kurs wymiany oraz zyski bądź straty z tytułu rozliczenia należności