Model ekonometryczny - konstrukcja formalna, która za pomocą równania (równań)

przedstawia zasadnicze powiązania między

rozpatrywanymi zjawiskami ekonomicznymi (zależności

pomiędzy zmienną objaśnianą charakteryzującą

wyróżnione zjawisko a zmiennymi objaśniającymi

charakteryzującymi inne zjawiska).

Celem budowy modelu może być poznanie związków występujących między rozważanymi zjawiskami w przeszłości bądź określenie przyszłego przebiegu wyróżnionego zjawiska - wyznaczenie przyszłej wartości zmiennej charakteryzującej zjawisko (...).

Źródło: M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze - metody i zastosowania, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997.

Ogólna postać modelu ekonometrycznego:

,

gdzie: y - wektor zmiennych objaśnianych,

X - macierz zmiennych objaśniających,

- wektor składników losowych modelu.

Ogólna postać jednorównaniowego modelu ekonometrycznego:

,

gdzie: Y - zmienna objaśniana,

X₁, X₂, ..., X_k - zmienne objaśniające,

- składnik losowy modelu.

Źródło: P. Dittmann, Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.

Przykład jednorównaniowego (liniowego) modelu ekonometrycznego:

gdzie:
- koszty ogólne produkcji produktu Y w przedsiębiorstwie XYZ (w tys. zł.),

x₁ - wielkość produkcji produktu Y (w tonach),

x₂ - wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie XYZ (w setkach osób);

Rys. 1. Podział modeli ekonometrycznych ze względu na liczbę równań w modelu.

Źródło: M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze - metody i zastosowania, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997.

Rys. 2. Podział modeli ekonometrycznych ze względu na rolę czasu w równaniach modelu.

Źródło: M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze - metody i zastosowania, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997.

Rys. 3. Podział modeli ekonometrycznych ze względu na postać analityczną równań modelu.

Źródło: M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze - metody i zastosowania, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997.

Proces budowy modelu ekonometrycznego

Źródło: Opracowanie własne.

Opracowanie wstępnej listy zmiennych objaśniających powinno przebiegać zgodnie z następującymi zaleceniami:

• Liczba zmiennych objaśniających nie może być zbyt wielka (utrudniająca lub uniemożliwiająca poznanie prawidłowości występujący w badanym zjawisku).

• Dobór zmiennych objaśniających powinien być dokonany na podstawie ich ekonomicznej ważności.

• Wyróżnione zmienne powinny cechować się wysoką wartością merytoryczną (posiadać tradycje badawcze, ustaloną interpretację).

• Zmienna objaśniające powinny mieć charakter mierzalny (jedynie zmienne mierzalne znajdują zastosowanie w modelu ekonometrycznym)

• Muszą istnieć dostatecznie wiarygodne, tanie i łatwo dostępne dane statystyczne.

Ustalenie ostatecznego zbioru zmiennych objaśniających odbywać się powinno przy zachowaniu następujących wskazówek:

• Zmienne objaśniające muszą wykazywać dostateczną (w odpowiednich granicach) zmienność (czasową lub przestrzenna).

• Optymalne zmienne objaśniające muszą być znacząco skorelowane ze zmienną objaśnianą (zmienne objaśniające mają wpływ na zmienną objaśnianą).

• Zmienne objaśniające muszą być tak dobrane, aby uwzględniały jednocześnie wskazania dostarczane przez kryteria endogeniczne oraz kryteria egzogeniczne.

• Zmienne objaśniające nie mogą być wzajemnymi kombinacjami liniowymi (wartość danej zmiennej objaśnianej nie może być funkcją liniową innej zmiennej objaśnianej).

• Zmienne objaśniające nie mogą być ze sobą zbyt silnie skorelowane.

• Zmienne objaśniające muszą spełniać warunek koincydencji.

• Model ekonometryczny powinien być dobrze dopasowany tzn. zbiór zmiennych objaśniających powinien charakteryzować się jak najmniejszym współczynnikiem zbieżności.

Prognozowanie na podstawie (jednorównaniowego) modelu ekonometrycznego

• W przypadku prognozowania za pomocą modelu ekonometrycznego zmienną prognozowaną jest zmienna objaśniana modelu.

• Prognozy wyznaczane przy użyciu modelu ekonometrycznego mają w większości przypadków charakter prognoz średniookresowych.

• Zaletami metody prognozowania opartej na jednorównaniowym modelu ekonometrycznym są:

• stosunkowo prosta budowa i interpretacja parametrów modelu,

• możliwość obliczania błędów ex ante,

• możliwość uzyskiwania prognoz wariantowych,

• możliwość doboru metod estymacji parametrów modelu.

Do wad zaliczyć należy:

• konieczność trafnego wyboru analitycznej postaci modelu,

• potrzebę ustalenia najlepszego zbioru zmiennych,

• konieczność zastosowania odpowiedniej metody szacowania parametrów modelu,

• konieczność sprawdzenia stabilności parametrów modelu w czasie,

• konieczność wyboru najwłaściwszej metody predykcji.

Warunki użycia do prognozowania modelu ekonometrycznego

(podstawowe założenia teorii predykcji na podstawie modelu ekonometrycznego)

• Model ekonometryczny spełnia postulat „dobrego modelu”.

• Występuje stabilność relacji strukturalnych w czasie (możliwość przyjęcia postawy pasywnej).

• Składnik losowy ma stały rozkład w czasie (brak możliwości pojawienia się nowych istotnych zmiennych).

• Znane są wartości zmiennych objaśniających (lub ich rozkłady prawdopodobieństwa) w momencie lub okresie prognozowanym.

• Model będący podstawą prognozowania można ekstrapolować poza próbę (model ekonometryczny może być narzędziem prognozowania).

Model statyczny

Postać modelu statycznego

Model dynamiczny

Postać modelu dynamicznego

4.8

Prognozowanie i symulacje - wykład - folia nr

Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !

Powierz swoje sprawy profesjonalistom.

Opracowanie: mgr inż. Tomasz Bartłomowicz

„Model dobry”

III.

Estymacja parametrów modelu

IV.

Weryfikacja modelu

2.

Ustalenie ostatecznego zbioru zmiennych objaśniających

1.

Opracowanie wstępnej listy zmiennych objaśniających

II.

Wybór postaci analitycznej modelu

I.

Ustalenie listy zmiennych objaśniających dla budowanego modelu

Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych

Modele liniowe

Modele nieliniowe niesprowadzalne do liniowych

Modele ekonometryczne

Modele dynamiczne

Modele statyczne

Modele ekonometryczne

Modele jednorównaniowe

Modele wielorównaniowe

Modele ekonometryczne

---