30.01.2010 - egzamin 0

Dr Adam Baremruch

Program wykładów:

• Pieniądz i stopy procentowe;

• NBP i polityka pienieżna;

• System bankowy;

• Nadzór bankowy;

• Krajowa i zagraniczne operacje bankowe;

• Dzaił kredytowa;

• Procedury kredytowe;

• Ryzyko.

Literatura: Grzywacz J. „Podstawy bankowości” Wydawnictwo Difin

Wykład 1 18.09.2010r.

Obszary bankowości: detaliczna i korporacyjna

Cechy bankowości detalicznej:

• Pracochłonność;

• Dużo małych transakcji;

• Charakter lokalny (o wyborze banku decyduje geograficzna bliskość banku);

• Słaba pozycja konsumenta.

Segmentacja klientów detalicznych
Obsługa osób fizycznych	Mikroprzedsiębiorstwa		Obsługa osób zamożnych (private banking)
miesięczne wpływy 2 tys. zł. I niewielkich środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku	drobne firmy zatrudniające do 9 osób	wpływy miesięczny 10 tys.

Bankowość detaliczna:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie:

• Pożyczania;

• Oszczędzania;

• Płatności;

• Doradztwa inwestycyjnego;

• Ubezpieczeń.

Potrzeby wg. T. Harrison`a:

• Dostępność gotówki (karty płatnicze, bankomaty, internet);

• Zabezpieczenie majątu;

• Przelewy pienieżne;

• Opóźnienia zapłaty;

• Doradztwo finansowe;

W ostatnich latach obserwuje się wzrost roli bankowości detalicznej w strategiach biznesowych banków. Czego dowodem jest wzrost udziału kredytów dla gospodarstw domowych w ogólnej wartości kredytów.

Wzrost zyskowności lini biznesowych związanych z bankowością detaliczną ( w porównaniu z bankowością korporacyjną).

Trendy we współczesnej bankowości detalicznej:

• Outsourcing i wirtualizacja sprzedaży produktów bankowych (zlecenie wykonania pewnych czynności instytucji zewnętrznej)

• Wzrost roli instytucji spoza sektora bankowego;

• Automatyzacja bankowości detalicznej:

• Standaryzacja obsługi klienta;

• Automatyzacja procesów kredytowych;

• Dezintermediacja;

• Integracja rynku bankowości detalicznej.

Bankowość elektroniczna:

Forma usług oferowana przez banki polegające na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem urządzeń i kanałów elektronicznych.

Bankowość internetowa Bankowość telefoniczna Bankowość terminalowa

Formy bankowości telefonicznej:

• Automat (IVR - Interactive roice respouse);

• Call center;

• SMS;

• Bankowość internetowa przez telefon.

Zalety bankowości internetowej:

• Dla banku:

• Internet pozwala rozszerzyć zakres działania banku bez konieczności budowania placówek;

• Sieć pozwala bankom zredukować koszty.

• Dla klienta:

• Atrakcyjniejsze w porównaniu z tradycyjną bankowością opłaty, prowizje, oprocentowanie;

• Wzrost satysfakcji klienta - dostęp 24h;

• Indywidualizacja.

Słabe strony bankowości internetowej:

• Odhumanizowanie kontaktu z klientem;

• Mniejsza lojalność klienta;

• Samoobsługa, która może zwiększać ryzyko popełnienia błędu.

Pieniądz i stopy procentowe

Istota pieniądza - koszt transakcji - wszystkie koszty związane z zerwaniem transakcji. Ogólny ekwiwalent, powszechne i trwale wyrażający wartość wszystkich towarów i usług bezpiecznie na nie wymienialnych.

Funkcje pieniądza:

• środek płatniczy;

• środek wymiany;

• miernik wartości;

• środek tezauryzacji.

Prawo Greshama - Kopernika - w warunkach bimetalizmu pieniądz gorszy wypierał z obiegu pieniądz lepszy.

Definicja pieniądza:

Funkcjonalna - pieniądz to powszechnie akceptowany towar, który spełnia określone funkcje (śr. Wymiany, płatniczy, tezauryzacji, miernik wartości).

Statystyczna (agregaty pieniężne):

M0 - baza monetarna - rezerwy obowiązkowe banków komercyjnych, rezerwy nadwyżkowe banków komercyjnych, obieg pieniężny gotówkowy;

M1 - baza monetarna i depozyty na żadanie w bankach komercyjnych;

M2 - M1 i depozyty krótkoterminowe w bankach komercyjnych;

M3 - M2 oraz depozyty średnio i długoterminowe w bankach komercyjnych;

L (M4) - agregaty ogólnej płynności gospodarczej - M3 oraz papierów wartościowych i dokumentów handlowych.

Ewolucja pieniądza:

Pieniądz towarowy - dobra konsumpcyjne i produkcyjne powszechnego użytku

Pieniądz kruszcowy - (ważony, liczony)

Pieniądz papierowy

Pieniądz bezgotówkowy - elektroniczny (elektroniczna forma obiegu pieniądza bezgotówkowego)

Polimetalizm - system pieniężny, w którym rolę pieniądza pełni wiele metali;

Bimetalizm - system dwukruszcowy;

Monometalizm - system jednego metalu (złoto lub srebro);

Bilon - zawarty w nim kruszec + koszty bicia bilonu są znacznie mniejsze/większe od jego wartości nominalnej;

Moneta - zawarty z nim kruszec + koszty bicia to w przybliżeniu wartość nominalna.

Surogaty pieniądza - czeki, weksle, karty płatnicze.

Pieniądz elektroniczny:

• jest to instrument przedpłacowy;

• możliwie niskokwotowe transakcje

• środki przekazywane są na urządzenia elektroniczne;

• na mikroprocesorze umieszczonym na karcie płatniczej (elektroniczna portmonetka);

• na specjalistycznym oprogramowaniu (pieniądz sieciowy).

Motywy dla których ludzie utrzymują gotówkę:

• transakcyjny;

• przezorności owy;

• portfelowy;

• spekulacyjny.

Indeksy i kursy walutowe:

Inflacja - trwały wzrost przeciętnego poziomu cen, mierzy się za pomocą zmian wartości koszyka dóbr (pełzająca, krocząca, galopująca, hiperinflacja).

Deflacja - trwały spadek przeciętnego poziomu cen.

Deprecjacja - spadek siły nabywczej pieniądza wywołany przez inflację (obniżenie kursu walutowego w warunkach płynnych kursów walutowych).

Aprecjacja - wzrost siły nabywczej pieniądza wywołanego przez deflację. (Wzrost kursu walutowego w warunkach płynnych kursów walutowych).

Dewaluacja - skokowe obniżenie kursu danej waluty dokonane z urzędu w warunkach sztywnych kursów walutowych.

Rewaluacja - skokowe podwyższenie kursu danej waluty dokonane z urzędu w warunkach sztywnych kursów walutowych.

Kwotowania walut w Polsce:

• bezpośrednie - wyrażone w danym kraju waluty obcej w jednostkach monetarnych waluty krajowej (PL);

• pośrednie - wyrażone w danym kraju waluty krajowej w jednostkach monetarnych waluty obcej (Anglia).

Walutą bazową jest pierwsza waluta w kwotowaniu, natomiast drugą jest waluta kwotowana (zmienna)

• EUR/USD - EUR jest walutą bazową, a USD walutą kwotowaną.

Kurs walutowy informuje, za ile bank/dealer jest skłonny kupić lub sprzedać walutę bazową za walutę kwotowaną.

• USD/PLN = 3,9260/3,9275

BAD OFFEK

WIBOR - oprocentowanie po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalone o godzinie 11:00.

WIBID - roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków i ustalone o godzinie 11:00.

LIBOR - stopa % kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie, która jest ustalana o 11:00.

EURIBOR - stopa procentowa kredytu w strefie euro oferowana przez 1 bank innemu bankowi. Średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro.

Wykład 2 16.10.2010r.

Systemy walutowe:

• System waluty złotej;

• System waluty sztabowo-złotej;

• System z Bretton - Woods;

• System waluty kierowanej.

Systemy walutowe - zestaw zasad, norm wymiany, narzędzi regulacyjnych i instytucji mających na celu zapewnienie swobodnego transferu siły nabywczej między obszarami walutowymi, na których cyrkulują odrębne waluty.

• System waluty w UE;

• Kryterium zależności z Maastricht.

• Kryterium pieniężne:

• Inflacja 1,5%;

• Średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa nie wyższa niż 2%;

• Stabilny kurs walutowy w ciągu 2 lat poprzedzający akcesje kraju do UGW.

• Kryterium fiskalne:

• 
  Deficyt 3% PKB rok poprzedzający

• Dług 60% PKB

• Kryterium jakościowe(dodatkowe):

Niezależność banku centralnego

Bank centralny i polityka pieniężna

• Funkcje banku centralnego;

• Podstawowy cel NBP - utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP;

• Zadania NBP;

• Niezależność NBP:

• Czynniki skłaniające rząd do dyscypliny fiskalnej, gdyż bank centralny nie finansuje deficytu budżetowego;

• Korzystny wpływ na stabilność cen i stopę inflacji;

• Cykl polityczny i zmiany rządu nie mają wpływu na politykę pieniężna.

• Organy NBP:

• Prezes NBP - powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta na 6 lat;

• RPP;

• Zarząd.

Polityka pieniężna:

• Ekspansywna;

• 
  Restrykcyjna;

• Naturalna (stała).

Od 1899r. w realizowaniu polityki pieniężnej wykorzystuje się strategię bezpośredniego celu inflacyjnego.

Od 2004r. NBP realizuje ciągły cel inflacyjny na poziomie 1,5% z odchyleniem +/- 1 punkt procentowy.

Instrumenty polityki pieniężnej - ujęcie teoretyczne (EGZAMIN)

• Instrumenty kontroli ogólnej:

• Rezerwa obowiązkowa;

• Operacje otwartego rynku;

• Warunkowe (repo i reverse repo);

• Bezwarunkowe.

• Kredyt refinansowy:

• Kredyt lombardowy;

• Kredyt redyskontowy.

• Instrumenty kontroli selektywnej;

• Oddziaływanie przez perswazje;

• Polityka kursu walutowego.

Rezerwa obowiązkowa -> 0.9% stopy redyskontowy weksla.

Operacje otwartego rynku:

• Warunkowa - trwałe zasilenie rynku w gotówkę lub ściągnięcie (+dni);

• Bezwarunkowe - REPO, BC kupuje papiery wartościowe -> (podaż maleje);

- REVERSE REPO - BC sprzedaje -> podaż maleje.

Instrumenty polityki pieniężnej (klasyfikacja NBP): (EGZAMIN)

• Stopy procentowe:

• Depozytowa;

• Referencyjna;

• Lombardowa.

• Operacje otwartego rynku:

• Operacje podstawowe;

• Operacje dostrajające;

• Operacje strukturalne.

• Rezerwy obowiązkowe;

• Operacje depozytowo - kredytowe:

• Depozyt na koniec dnia;

• Kredyt lombardowy;

• Interwencje walutowe.

Bank i system bankowy

• Definicja banku:

• Mikroekonomiczny punkt widzenia;

• Makroekonomiczny punkt widzenia;

• Polskie prawo.

„Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działające na podstawie zezwoleń uprawniających wykonywanie czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

• Czynności bankowe:

• Sensu stricte;

• Sensu largo.

• Rola banku:

• Udział w kreacji pieniądza;

• Udział w społecznym podziale pracy;

• Alokacja i transformacja środków:

• Informacji;

• Wielkość sumy pieniądza;

• Terminu;

• Ryzyka;

• Miejsca.

Asymetria informacji

Przed zawarciem transakcji Po zawarciu transakcji

Duże przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Domena bankowości korporacyjnej

Klienci

Osoby fizyczne

Osoby zamożne

Mikro przedsiębiorstwa

Bankowość hipoteczna

Bankowość unwestycyjna

Domena bankowości detalicznej

Koszt 1trans.

Oddział Tel. Os. Bankomat Tel. Aut. Internet

Komputer i internet

Telefon

Bankomat, kiosk

Kurs sprzedaży waluty obcej USD przez bank

To kurs kupna waluty obcej USD przez bank

Asymetria inflacji

Selekcja negatywna

Ryzyko nadużycia

---