EKONOMETRIA I
LISTA ZADAŃ nr 2
1. Co można powiedzieć o relacjach pomiędzy: parametrami αi i βi oraz RY2 i RX2 w poniższych modelach:
Y = α0+ α1 X + ε1
X = β0+ β1 Y + ε2 ?
Na podstawie danych empirycznych (zadania 2. - 4.) przeprowadź pełne badanie modelu ekonometrycznego uwzględniając :
a) oszacowanie parametrów strukturalnych modelu,
b) podstawowe charakterystyki modelu,
c) badanie istotności pojedynczych zmiennych w modelu (również przedziałów ufności),
d) weryfikację hipotezy o jednoczesnej istotności wszystkich zmiennych w modelu,
e) występowanie w modelu autokorelacji,
f) weryfikację hipotezy o liniowości modelu,
g) weryfikację hipotezy o „normalności” składnika losowego,
h) badanie występowania heteroskedastyczności.
2. Uzależnij konsumpcję (K) od produkcji (P) i oszczędności (O) korzystając z danych poniżej:
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
K |
8.4 |
6.1 |
4.7 |
8.9 |
16 |
13 |
8.3 |
9.4 |
11 |
16 |
20 |
15 |
8.6 |
8.8 |
9 |
8.3 |
10 |
8.4 |
8 |
7.9 |
7.6 |
6.1 |
4.5 |
4.6 |
5.4 |
5 |
4.3 |
3.8 |
3.6 |
3.9 |
3.8 |
P |
3.7 |
4.4 |
4.2 |
3.7 |
4.2 |
6.4 |
5.8 |
5.4 |
4.6 |
4.3 |
5.4 |
5.7 |
7.3 |
7.2 |
6.5 |
6.7 |
5.6 |
6.8 |
6 |
4.9 |
4.2 |
5.1 |
5.6 |
5.2 |
4.6 |
4.2 |
4.1 |
4.2 |
4.3 |
4.6 |
4.3 |
O |
7.5 |
5.9 |
4.9 |
5.4 |
11 |
15 |
10 |
9.4 |
9.6 |
13 |
16 |
17 |
13 |
12 |
11 |
12 |
12 |
11 |
10 |
8.2 |
6.8 |
6.8 |
6.6 |
5.6 |
6.1 |
4.9 |
3.5 |
4.2 |
3.3 |
2.6 |
3.3 |
3. Zbadano roczne wydatki 14 powiatów (W) i dane zawarto w tabelce.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
W |
254 |
274 |
295 |
335 |
376 |
497 |
376 |
376 |
477 |
457 |
477 |
436 |
517 |
396 |
G |
13 |
16 |
16 |
16 |
20 |
20 |
16 |
20 |
16 |
16 |
20 |
13 |
16 |
16 |
D |
10 |
12 |
10 |
10 |
10 |
14 |
12 |
12 |
14 |
14 |
14 |
10 |
12 |
14 |
P |
274 |
295 |
295 |
315 |
315 |
396 |
436 |
436 |
436 |
477 |
517 |
537 |
558 |
618 |
Czy można przyjąć, że powiatowe wydatki uzależnione są w sposób liniowy od liczby gmin (G), dotacji rządowych (D) oraz przychodów powiatu (P)?
4. Wartość akcji pewnej spółki obserwowano przez 32 tygodnie.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
T |
20 |
20 |
18 |
21 |
21 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
28 |
29 |
31 |
34 |
35 |
37 |
38 |
37 |
39 |
38 |
37 |
39 |
40 |
39 |
40 |
37 |
35 |
36 |
34 |
32 |
30 |
30 |
I |
0.9 |
0 |
0.9 |
1.7 |
6.1 |
3.5 |
6.9 |
4.3 |
9.5 |
12.1 |
11.2 |
13.8 |
11.2 |
12.1 |
13.8 |
13.8 |
16.4 |
17.3 |
16.4 |
19 |
14.7 |
17.3 |
13 |
12.1 |
11.2 |
9.5 |
10.4 |
8.7 |
11.2 |
6.9 |
7.8 |
6.1 |
P |
1 |
1 |
0.9 |
1 |
1 |
1.1 |
1.3 |
1.2 |
1.1 |
1.6 |
1.5 |
1.6 |
1.3 |
1.6 |
1.6 |
1.7 |
1.7 |
1.8 |
1.6 |
1.9 |
2.2 |
2 |
2.2 |
2.1 |
2.4 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.4 |
2.6 |
2.1 |
2.1 |
N |
2.6 |
2.4 |
2.6 |
3.6 |
6.2 |
5 |
7.4 |
5.2 |
8.3 |
11.3 |
9.7 |
11.6 |
8.1 |
9.2 |
10.2 |
9.7 |
11.3 |
12.5 |
10.6 |
13.7 |
12.3 |
12.5 |
10.4 |
9.7 |
9.9 |
8.5 |
9.7 |
8.5 |
11.8 |
9.5 |
9 |
7.8 |
Postawiono hipotezę, iż na wzrost notowań akcji (N) spółki główny wpływ mają: średni miesięczny poziom inflacji (I), wielkość miesięcznej produkcji (P) oraz temperatura powietrza (T). Czy to właściwy sposób modelowania notowań akcji tej spółki?
Piotr Śliwka