Lista zadań 6 - kursy walutowe
Bank X kwotuje następujące kursy walut:
USD/AUD = 1,3300/1,3310
EUR/CHF = 1,5520/1,5530
GBP/USD = 1,6570/1,6580
Klient chce kupić dolary amerykańskie. Jaki kurs będzie obowiązywał dla tej transakcji?
Po jakim kursie bank sprzedaje euro?
Ile bank zapłaci za 500 000 franków szwajcarskich?
Ile wynoszą kursy średnie?
Przedsiębiorca chce sprzedać 135 000 USD. Ile otrzyma euro, jeżeli kwotowanie banku, do którego się zgłosił, jest następujące: EUR/USD = 1,6434/95.
Otrzymałeś następujące kursy walut kwotowanych przez banki podane przez dealerów. Jako użytkownik rynku musisz wybrać najlepszy dostępny kurs.
EUR/GBP - któremu dealerowi sprzedałbyś 100 euro?
Dealer 1 |
Dealer 2 |
Dealer 3 |
Dealer 5 |
0,6401/0,6415 |
0,6407/0,6415 |
0,6402/0,6416 |
0,6403/0,6416 |
EUR/USD - od którego dealera kupiłbyś 1000 dolarów?
Dealer 1 |
Dealer 2 |
Dealer 3 |
Dealer 4 |
1,0206/1,0226 |
1,0207/1,0227 Prowizja 1% |
1,0205/1,0228 |
1,0208/1,0230 Prowizja 10 EUR |
Na podstawie poniższych danych oblicz, po jakim kursie eksporter brytyjski powinien sprzedać franki szwajcarskie za funty:
GBP/USD = 1,5400/1,5405
USD/CHF = 1,3337/1,3342
W tabeli podane są kursy wymiany GBP/USD i USD/CAD kwotowane przez różne banki. Zamierzasz sprzedać funty, aby kupić dolary kanadyjskie.
Bank |
GBP/USD |
USD/CAD |
A |
1,6853/63 |
1,4058/98 |
B |
1,6855/65 |
1,4059/69 |
C |
1,6852/64 |
1,4060/70 |
D |
1,6856/66 |
1,4057/67 |
W którym banku i po jakim kursie wymienisz funty na dolary amerykańskie?
W którym banku i po jakim kursie wymienisz dolary amerykańskie i kupisz dolary kanadyjskie?
Podaj kurs krzyżowy obliczony z najkorzystniejszych dla Ciebie kursów.
Kwotowania banków są następujące:
Waluty |
Bank A |
Bank B |
Bank C |
Bank D |
CZK/HUF |
7,8809/7,8829 |
7,8815/7,8825 |
7,8815/7,8830 |
7,8810/7,8822 |
DKK/HUF |
32,5212/32,5232 |
32,5215/32,5235 |
32,5216/32,5230 |
32,5220/32,5235 |
Twoim zadaniem jest wymiana koron czeskich na forinty, a następnie forintów na korony duńskie. Które kwotowania wybierzesz dla tych transakcji? Ile koron duńskich uzyskasz za 1 koronę czeską, jeżeli zrealizujesz transakcję po najkorzystniejszych kursach?
W tabeli podano kursy GBP/USD oraz USD/AUD, kwotowane przez różne banki. Twoje zadanie to wymiana funtów na USD, a następnie USD na AUD. Wskaż najkorzystniejsze i najmniej korzystne kursy. Ile AUD otrzymasz z 1 GBP, realizując transakcje po najkorzystniejszych kursach, a ile po najmniej korzystnych?
Bank |
GBP/USD |
USD/AUD |
A |
1,6852/64 |
1,3460/70 |
B |
1,6856/66 |
1,3457/67 |
C |
1,6854/68 |
1,3456/66 |
W 2000 roku cena skoku na bungee w Sztokholmie wynosiła 350 SEK, a pod koniec 2003 roku 450 SEK. Oblicz, o ile zmieniła się cena skoku wyrażona w euro, jeżeli w tym samym okresie kurs euro w koronach szwedzkich umocnił się z poziomu 7,2030 w 2000 roku do poziomu 9,3020 w 2003 roku.
Bank zawarł następujące transakcje: kupno 100 000 USD na rynku bieżącym po kursie 3,8990 zł i sprzedaż 100 000 EUR po kursie 4,6102 zł. Na koniec dnia kursy walutowe kształtowały się następująco: USD/PLN = 3,9092, EUR/PLN = 4,4998. Określ zysk/stratę dewizową.
Cena koszyka dóbr wynosi 500 zł. Cena takiego samego koszyka dóbr za granicą to 145 euro. Oblicz kurs spot stosując model parytetu siły nabywczej.
Ceny koszyka dóbr w dwóch krajach są następujące: 50 EUR i 80 USD, a kurs walutowy EUR/USD wynosi 1,5433. Czy spełniony jest warunek parytetu siły nabywczej? Ile powinna wynosić cena koszyka dóbr w USA, aby warunek był spełniony?
Dany jest następujący kurs spot: EUR/PLN 3,3567, a stopy procentowe w Polsce i strefie euro wynoszą odpowiednio 5,25 % i 4,50%. Wyznacz kurs forward zgodnie z parytetem stóp procentowych. Sprawdź czy zamieniając dziś 10 000 złotych na euro i lokując uzyskaną kwotę w UE na rok otrzymasz taką samą kwotę euro jak lokując 10 000 złotych na rok w Polsce i zamieniając uzyskaną kwotę na euro po zakończeniu lokaty wg kursu forward.
W poniższej tabeli przedstawiono kursy walutowe spot i forward. Roczna stopa procentowa w Polsce wynosi 6%.Jakie są stopu procentowe w pozostałych krajach, jeśli kursy spełniają warunek parytetu stóp procentowych.
Waluty |
Kurs spot |
Kurs forward |
USD/PLN |
2,3560 |
2,3520 |
EUR/PLN |
3,5118 |
3,5100 |
GBP/PLN |
5,5500 |
5,4500 |
Kurs walutowy, przy stopach procentowych w Polsce i UE wynoszących odpowiednio 5,5% i 4,5%, wynosi EUR/PLN 3,5110. Jak się zmieni w przyszłości, jeśli stopa procentowa w Polsce wzrośnie i wyniesie 5,75%, a na terenie Unii Europejskiej spadnie i wyniesie 4,25%. Jak zmieni się cena eksportowanego produktu wyrażona w euro, jeśli cena w złotych wzrośnie w badanym okresie z 200 do 210 zł/szt.?