Imię i nazwisko	Michał Turzyński
Data wykonania sprawozdania	1.12.2009r.

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Wykresy zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających

(na wykresach należy oznaczyć, tj. opisać osie)

2. Model pierwotny

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

2. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	-33,4409	2,450	2,0639	Tak
α1	1,02513	4,326	2,0639	Tak
α2	3,48110	8,651	2,0639	Tak
α3	0,916531	2,725	2,0639	Tak
α4	0,752155	2,062	2,0639	Nie





3. Modele pośrednie powstałe po usuwaniu kolejnych zmiennych objaśniających:

2.3.1. Postać modelu:




Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	-5,56767	2,721	2,06866	Tak
α1	0,655161	3,980	2,06866	Tak
α2	3,69731	8,952	2,06866	Tak
α3	0,757927	2,177	2,06866	Tak

2.3.2. Istotność parametrów strukturalnych:







3. Model końcowy

3.1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):




1. Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
α0	-5,56767	2,721	2,06866
α1	0,655161	3,980	2,06866
α2	3,69731	8,952	2,06866
α3	0,757927	2,177	2,06866

3.3. Wartości czynnika inflacji wariancji VIF dla zmiennych objaśniających:

Zmienna objaśniająca	VIF	Ocena wpływu zmiennej na współliniowość (Tak/Nie)
E	7,844	Nie
K	28,643	Tak
I	13,014	Tak

4. Weryfikacja modelu końcowego

1. Współczynnik determinacji:

Nieskorygowany	Skorygowany
0,975910	0,973019

2. Test losowości składnika losowego (dowolny do wyboru):

Syntetyczny opis zastosowanego testu (zasada, zależności itp.)

• Posortować ciąg reszt wg kolejności jednostek czasu, gdy model jest modelem dynamicznym lub według rosnących wartości wybranej zmiennej objaśniającej dla modelu przekrojowego

• Reszty dodatnie są oznaczane znakami „+”, a ujemne - znakami „-”; reszty równe zeru są usuwane z ciągu

• Wyznaczyć liczbę serii

• Dla n+ oraz n- i przyjętego poziomu istotności γ z tablic warunkowego rozkładu liczby serii odczytywane są dwie liczby krytyczne Sγ/2 i S1-γ/2,

• Jeżeli spełniony jest warunek Sγ/2 < S< S1-γ/2, to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej

Ocena losowości składnika losowego (losowy/nielosowy):
Są podstawy, żeby odrzucić hipotezę zerową.

Test symetrii składnika losowego:

Wartość sprawdzianu u	Wartość krytyczna testu	Składnik losowy symetryczny (Tak/Nie)
0,185732158	1,95996	Tak

1. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
1,11082	5,99146	Tak

2. Test autokorelacji składnika losowego (test DW lub inny w przypadku, gdy test DW nie da rozstrzygnięcia):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU

3. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)
17,530284	16,919	Nie

4. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

WEiP (2009/2010)

4

---