Egzamin: Zestaw II
1. Częstość kapitalizacji a efektywność inwestycji.
2. Definicja, ilustracja graficzna i zastosowanie wskaźnika zmienności losowej.
3. Definicja, zastosowanie efektywnej stopy oprocentowania kredytu.
4. Od czego zależy wartość wypukłości obligacji.
5. Wzór na zwykłą i logarytmiczną stopę zwrotu.
Zestaw I:
1. Efektywna stopa procentowa (definicja i zastosowanie)
2. Miary kosztu kredytu
3. Paradoks petersburski
4. Od czego zależy termin wykupu obligacji
5. Co to jest portfel efektywny
Koło, zestaw I:
1. Pan X wpłacił do banku 2000zł. Po roku wpłacił kolejne 1000 zł. Po upływie kolejnego roku postanowił wypłacić pieniądze. Wiedząc że r= ileś tam oblicz jaką kwote wypłaci Pan X:
a) Kapitalizacja złożona na początku każdego okresu
b) Kapitalizacja złożona na końcu każdego okresu
c) Kapitalizacja prosta
d) Kapitalizacja ciągła.
2. Pan Y spłaca kredyt w trzech ratach kwartalnych(?) A1=1000 A2=2000 A3=3000. R=8%.
Oblicz kwotę kredytu i rozpisz plan spłaty.
3. Możesz otrzymać: 20000 już, 22000 za rok, albo trzy razy po 7500 płatne na koniec każdego roku. R= ileś tam. Kapitalizacja złożona z dołu, roczna. Która opcję wybrać?
4. Oblicz wartość oczekiwaną, wariancję i współczynnik zmienności losowej dla inwestycji A i B. Która lepsza?
5. Obliczyć wariancję i oczekiwaną stopę zwrotu portfela.
6. Cena akcji to 45. Może wzrosnąć w przyszłym okresie do 50 lub spaść do 35. Cena wykonania 40. Stopa wolna od ryzyka to 3%. Oblicz wartość opcji kupna.
7. Cena towaru wynosi 2000(?). Płacimy 1000 już a resztę w dwóch ratach po 560zł. Raty roczne, kwartalne? Nie pamiętam.. R= ileś tam. Kapitalizacja złożona z dołu jak zwykle. Obliczyć RRSO.