podst eko sylabus 08 09 dzien, Ekonometria


Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wydział: Finanse i Rachunkowość Rok akademicki 2008/09

Przedmiot: Podstawy ekonometrii Semestr studiów: IV System kształcenia: dzienny

Wymiar czasowy: 30 (15x2) godzin wykładu i 16 (8x2) godzin ćwiczeń

Wykład: Tomasz Kuszewski, tomasz.kuszewski@gmail.com

Ćwiczenia: Dr Rumiana Górska

Podręczniki:

Można akceptować każdy podręcznik zawierający omówienie tych partii materiału, które są omawiane na wykładzie. Ze względu na typ studiów warto jednak polecać takie podręczniki, które zawierają również dużo przykładów i zadań. Stąd, aktualnie moje sugestie są następujące:

Zasady zaliczenia przedmiotu:

  1. Zaliczenie jest obligatoryjnie (plan studiów) zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu w terminie podstawowym.

  2. Do terminu pierwszego poprawkowego i drugiego poprawkowego egzaminu można przystąpić bez zaliczenia ćwiczeń. Zdanie egzaminu jest wtedy równoznaczne z zaliczeniem ćwiczeń. Egzamin w pierwszym terminie poprawkowym odbędzie się przed wakacjami, natomiast egzamin w drugim terminie poprawkowym odbędzie się w sesji poprawkowej jesiennej.

  3. Egzamin jest testowy. Pytania egzaminacyjne w zamierzeniu mają sprawdzać znajomość podstaw teorii, wykonanie mało pracochłonnych obliczeń i umiejętność interpretacji uzyskanych wyników obliczeń.

  4. Dopuszczalne jest posiadanie przez studenta na pracach kontrolnych i egzaminie jednej kartki formatu A-4 z wzorami bez opisów.

Data wykładu

Temat wykładu (środy, 13.55-15.35, sala 66)

Ćwiczenia (wtorki)

4.03.

Organizacja zajęć. Podstawy wnioskowania statystycznego, część I

11.03.

Podstawy wnioskowania statystycznego, część II

18.03.

Co to jest ekonometria? Krótki rys historii powstania i rozwoju ekonometrii, pojęcie modelu ekonometrycznego, definicje zmiennych i rodzaje modeli ekonometrycznych, cele badań ekonometrycznych, etapy i problemy analizy ekonometrycznej. Dane statystyczne do analizy ekonometrycznej.

17.03. Przypomnienie wiadomości ze statystyki: model regresji liniowej, modele trendu: liniowe i nieliniowe

25.03.

Jednorównaniowy model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą. Metoda najmniejszych kwadratów. Założenia i własności.

Jednorównaniowy model ekonometryczny z dwoma zmiennymi objaśniającymi. Skorelowanie zmiennych objaśniających a jakość oszacowań parametrów.

24.03. Przykłady interpretacji oszacowanych modeli ekonometrycznych. Dyskusja ocen parametrów.

1.04.

Jednorównaniowy, liniowy model ekonometryczny z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Własności estymatorów MNK. Zapis macierzowy układu równań normalnych.

31.03. Szacowanie parametrów modeli ekonometrycznych z jedną zmienną objaśniającą, ze szczególnym uwzględnieniem nieliniowych modeli trendu.

8.04.

Wartości teoretyczne zmiennej objaśnianej. Reszty modelu. Analiza poprawności oszacowanego modelu: koincydencja zmiennych, błędy oszacowań parametrów, współczynniki determinacji, miara M (Borowieckiego).

7.04. Dokładność szacunku parametrów, mierniki dopasowania modelu. Interpretacja parametrów zgodnie z zasadą ceteris paribus i jej konsekwencje.

22.04.

Weryfikacja poprawności oszacowanego modelu: ocena istotności parametrów (test t-Studenta), test istotności modelu, test normalności rozkładu reszt, (test Jurque-Bera) autokorelacja reszt (test Durbina Watsona).

21.04. Zapis macierzowy MNK. Układ równań normalnych. Własności oszacowań.

29.04.

Zmienne zero-jedynkowe w modelowaniu zmian jakościowych i sezonowości.

28.04. Testowanie hipotez o jakości modelu ekonometrycznego.

6.05.

Predykcja ekonometryczna. Prognoza punktowa i przedziałowa. Błędy prognoz ex ante i ex post, część I

5.05. Testowanie hipotez o jakości modelu ekonometrycznego.

13.05.

Predykcja ekonometryczna. Prognoza punktowa i przedziałowa. Błędy prognoz ex ante i ex post, część II

12.05. Zmienne zero-jedynkowe w modelowaniu zmian jakościowych i sezonowości.

20.05.

Prognozowanie szeregów czasowych - wyrównywanie wykładnicze, część I

27.05.

Prognozowanie szeregów czasowych - wyrównywanie wykładnicze, część II

3.06.

Funkcje produkcji, rodzaje funkcji produkcji, funkcja Cobb -Douglasa, pojęcie krańcowej stopy substytucji, efektu skali i elastyczności produkcji względem czynników produkcji.

10.06.

Ekonometryczna analiza popytu, badania popytu na podstawie szeregów czasowych i danych przekrojowych, pojęcie elastyczności popytu względem cen i dochodów, funkcje Tornquista. Przykłady zastosowań.

17.06.

rezerwa



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Mikroekonomia 08 09 29, Ekonomia, Mikroekonomia
Ekonometria 08 09 sylabus, Ekonometria, Ekonometria, Egzaminy + Testy, Egzaminy, ekonometria 2009, E
ekonomia 08.09.2010, Notatki lekcyjne ZSEG, Ekonomia
Elektronika-cw6-sprawko, INZ-Energetyka-ECiJ, Semestr Letni 08-09, Podst Elektroniki
ekonomia 08.09.2010, Notatki lekcyjne ZSEG, Ekonomia
depresja 08 09
PM 08 09 L dz 2 Makrootoczenie
[08-09] Czerniak zlosliwy2, = III ROK =, =Patomorfologia=, =Wykłady=
biologia 2 wl1 08 09
KCh PUREX B POLITECHNIKA 08 09 26
kurier warszawski 08 09 1939
Mikroekonomia - wyklad 07 [08.11.2001], Ekonomia, ekonomia, Mikroekonomia
II D+W Nowy Świat wyk+ćw 08-09, Archeo, ARCHEOLOGIA NOWEGO ŚWIATA
IT 6 mgr W PZ WZ 08 09
09 1 [dzień 2] Modlitwa na pożegnanie Tropiciela
IMiUE, 9 08 09 zał III

więcej podobnych podstron