Imię i nazwisko	Piotr Szeruda
Data wykonania sprawozdania	20.11.2009

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Model pierwotny

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

2. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	-3,68157	-5,166	1,72074	TAK
α1	0,403581	5,013	1,72074	TAK
α2	-0,00259256	-0,07349	1,72074	NIE
α3	0,0713356	2,256	1,72074	TAK
α4	0,0113209	4,081	1,72074	TAK

2. Model końcowy

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):




2. Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
α0	-3,65930	-5,806	1,71714
α1	0,400385	6,049	1,71714
α2	0,0713796	2,310	1,71714
α3	0,0113835	4,412	1,71714

3. Test homoskedastyczności składnika losowego (test test Breush-Pagan) wykazał, iż nie ma podstaw sądzić, że składnik losowy jest / nie jest homoskedastyczny i wobec tego dane empiryczne wymagają / nie wymagają korekcji przed przeprowadzeniem testu stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa).

BP=0,759518


= 7,81473

BP <
hipoteze zerowa o homoskedastyczności przyjmujemy

4. Przeprowadzono / nie przeprowadzono korekcji danych i dane skorygowane zostały zapisane / nie zostały zapisane w pliku Korekcja (3-xx-yy).xls (załącznik do niniejszego sprawozdania).

5. Test stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa):

Wartość parametru M	Wartość sprawdzianu F	Wartość krytyczna testu Fkryt dla poziomu istotności 0,05	Czy parametry strukturalne są stabilne (Tak/Nie)
13	4,6518	3,60834	NIE

3. Wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozy (T = n+2):

Nazwy zmiennych objaśniających	Y	M	N
Wartości w T = n+2	2,7	-5,0	429,3

4. Prognoza - wartość zmiennej prognozowanej w okresie T = n+2: 0,6

5. Błąd prognozy ex ante: 0,60

6. Błąd prognozy ex post:

t	Wartości zmiennych					Prognoza	Błąd prognozy wygasłej
		objaśnia- nej	objaśniających
				Y	M	N
n-4	-2,8	-0,4	-11,5	96,3		-3,5	0,7
n-3	-2,5	0,0	-10,9	98,1		3,3	,3,3
n-2	-2,1	0,2	-9,5	168,7		-2,6	0,5
n-1	1,6	0,9	-8,0	188,1		-2,0	1,1
n	-1,0	1,5	-7,0	268,5		-1,1	0,1

1. Wartość błędu ME: -1,2787e-015

2. Wartość błędu MAE: 0,39327

3. Wartość błędu MSE: 0,20356

4. Wartość błędu v_p: -1,59E+14

5. Wartość błędu U: .........................,

6. Wartość błędu I²: ......................... .

Niepotrzebne skreślić

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

WEiP (2009/2010)

3

---