Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Piotr Bączyk	I1B4S1	37

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

1. Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0	1,4623	2,9300	2,0860
a1	0,0628	0,2461
a2	-0,0405	-0,0937
a3	0,1392	0,4371
a4	-0,0910	-0,3095
a5	0,1703	0,5226
a6	0,0098	0,7450
a7	-0,0300	-3,0730
a8	0,0064	0,5861
a9	0,1788	5,1370

2. Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):

Zmienna objaśniająca	Kolejność usunięcia z modelu	Wartość testu istotności	Skorygowany współczynnik determinacji	Kryterium informacyjne
								AIC	BIC	HQC
Stała
X1	2	0,3036	0,9860	60,4191	73,0298	64,4534
X2	1	-0,09374	0,9860	62,4059	76,4179	66,8884
X3	5	1,1370	0,9873	55,4547	63,8619	58,1442
X4	3	-0,3528	0,9866	58,5504	69,7600	62,1365
X5	6	1,3650	0,9872	55,0284	62,0344	57,2697
X6	4	0,7553	0,9871	56,7197	66,5280	59,8574
X7
X8
X9

2. Model końcowy

a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0	1,3777	3,6980	2,056
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7	-0,0369	-3,6980
a8	0,0157	3,1040
a9	0,189015	7,054

3. Weryfikacja modelu końcowego

a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):

Liczba serii	Liczba reszt		Krytyczne liczby serii		Losowość składnika losowego (Tak/Nie)
		n+	n-	S0,025		S0,975
6	13	17

b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU

d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu

WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 1

2

---