Pytania na egzamin z ZIK

1. Dwustopniowy system bankowy w Polsce.

Dwustopniowy system bankowy obowiązuje od 1990r, składa się on z:

• NBP stojącego na czele tego systemu; spełniającego trzy podstawowe funkcje, jest on bankiem państwa, bankiem banków oraz bankiem emisyjnym; realizuje niekomercyjne cele, do których został powołany. Podstawowym celem działalności banku centralnego jest zapewnienie ochrony stabilności krajowego systemu finansowego;

• baków komercyjnych, które są samodzielnymi podmiotami gospodarczymi, które rywalizują między sobą w wykonywanych czynnościach bankowych. Banki te zintegrowane są na osiąganie maksymalnego zysku. 

Znamienną cechą dla dwustopniowego modelu jest wyizolowanie funkcji emisyjnej od bezpośredniej obsługi ludności.

2. System nadzoru nad instytucjami kredytowymi.

Jest systemem instytucjonalnym i zarazem mieszanym ( oraz zintegrowanym)

3. Operacje bankowe.

Do operacji bankowych należą:

• Operacje bierne lub pasywne (depozytowe) - KOSZTOWE - (lokaty innego banku w naszym banku, depozyty i lokaty: instytucji finansowych, niefinansowych i osób fizycznych)

• Operacje czynne lub aktywne (kredytowe) - DOCHODOWE - (lokaty naszego banku w innym banku; czynności pozabilansowe: gwarancje i poręczenia bankowe; kredyty dla instytucji finansowych, niefinansowych i osób fizycznych; pożyczki w tym dla osób fizycznych; leasing, factoring, forfaiting, akredytywa)

• Operacje rozliczeniowe lub pośredniczące - DOCHODOWE - (prowadzenie rachunków, zlecenia klientów co do płatności, doradztwo finansowe, prowadzenie skrytek sejfowych, prowadzenie czynności bankowości elektronicznej, czynności z grupy trade finanse - finansowanie handlu)

4. Wymień wpływy zasobów finansowych do banku.

• przyrosty w depozytach

• przyrosty środków pożyczanych

• przyrosty długoterminowego zadłużenia

• zatrzymanie zysku

• spłaty kredytowe

• przypadające do wykupu inwestycje

• zmniejszenia innych aktywów

5. Wymień wypływy zasobów finansowych do banku.

• przyrosty kredytów

• przyrosty aktywów gotówkowych

• przyrosty innych aktywów

• zmniejszenie depozytów

• zmniejszenie środków pożyczanych

• wypłata dywidend

6. Wymień czynniki działalności menedżerskiej w strukturze działalności banku korporacyjnego.

• struktura działalności gospodarczej (działalność hurtowa i detaliczna)

• tworzenie dochodu

• jakość kredytów

• kontrola kosztów

7. Jakie przepisy prawa wyznaczają funkcjonowanie banku.

Porządek prawny od 01.01.1998

• Znowelizowana ust. „Prawo bankowe” z dn. 29.08.1997

• Znowelizowana ust. o NBP z dn. 29.08.1997

• Ust. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ - nowela z 01.01.1998

• Ust. o BFG (bez zmian)

• Ust. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów - 06.12.1996 - weszła w życie od 01.01.1998

Przepisy ogólne prawa:

I.

• Kodeks karny

• Kodeks cywilny

• Kodeks spółek handlowych

• Ust. o zamówieniach publicznych

• Ust. o wymianie zagranicznej

• Ust. o obrocie papierami wartościowymi

II. Bankowy porządek prawny (powyżej)

III. Przepisy wewnętrzne banku:

• Zarządzenia prezesa zarządu

• Misja i wizja banku

• Instrukcje - dotyczące pracowników

• Regulaminy - dotyczące klientów

8. Portfel kredytowy.

Kredyty normalne (N)	Kredyty zagrożone (Z)
KNR - kredyty niskiego ryzyka - wskaźnik pokrycia PD = (1-2)	KPS - kredyty poniżej standardu rezerwa: 20% - (minus) prawne zabezpieczenie wskaźnik pokrycia PD = (0,1), gdy wynosi 1 to nie tworzymy rezerwy
KSR - kredyty średniego ryzyka - wskaźnik PD = (3-4)
KWR - kredyty wysokiego ryzyka Od tych grup kredytów nie tworzymy rezerw!	KW - kredyty wątpliwe rezerwa: 50% - prawne zabezpieczenie
Kredyty pod obserwacją kłopoty ze spłatą do 1m-ca (o charakterze spekulacyjnym) rezerwa roczna 1,5%	KS - kredyty stracone opóźnienia w spłacie powyżej 6 m-cy rezerwa: 100% - prawne zabezpieczenie

Prawne zabezpieczenie:

• sądowy rejestr zastawów na lokacie

• poręczenie Ministra Finansów

• poręczenie samorządu (np. prezydenta zgodnie z decyzją rządu)

• nieruchomości (np. biurowce - wskaźnik pokrycia 0,6)

• grunty (np. lasy - wskaźnik pokrycia 0,25)

9. Wymienić grupę kredytów zagrożonych

KPS - kredyty poniżej standardu

• rezerwa: 20% - (minus) prawne zabezpieczenie

• wskaźnik pokrycia PD = (0,1), gdy wynosi 1 to nie tworzymy rezerwy

KW - kredyty wątpliwe

• rezerwa: 50% - prawne zabezpieczenie

KS - kredyty stracone

• opóźnienia w spłacie powyżej 6 m-cy

• rezerwa: 100% - prawne zabezpieczenie

10. W przypadku kredytów pod obserwacją banku, bank :

• nakazuje dobezpieczyć kredyt

• zwiększa oprocentowanie kredytu

• obniża wolumenu rat w przedziale czasowym

11. Jakie są istotne elementy umowy kredytowej dla klienta korporacyjnego.

• strony umowy

• kwota i waluta kredytu

• cel

• zasady i termin spłaty kredytu

• wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany

• sposoby zabezpieczenia spłaty kredytu

• zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu

• sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych

• termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych (nieobowiązkowe)

• wysokość prowizji

• warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy

12. Wymień funkcje monitoringu kredytowego.

• informacyjna

• zabezpieczająca

13. Analiza dyskryminacyjna to metoda:

• matematyczno - statystyczna

14. Rodzaje instytucji kredytowych.

• instytucje kredytowe bankowe

• instytucje kredytowe niebankowe

15. Jakie otoczenie wpływa na bank.

16. Ryzyko kredytowe generuje następujące rodzaje ryzyka:

• stóp procentowych

• płynności

• kursowe

17. Wymień główne obszary występowania ryzyka bankowego.

18. Wymień przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne …

19. Przedstaw etapy interdyscyplinarnego zarządzania ryzykiem.

• Identyfikacja

• Pomiar i ocena

• Prognoza i opcje

• Dokumentacja, zarządzanie i kontrola

20. Komitety zajmują się ryzykiem:

• stóp procentowych

• płynności

• kredytowym

21. Co to jest ALCO?

Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami

Inne pytania

22. Cena pieniądza w banku.

Ceną pieniądza w banku jest oprocentowanie, są tu dwie ceny:

• cena pieniądza kredytowego, która musi być zawsze wyższa od

• ceny pieniądza depozytowego

• Banki inwestycyjne zajmują się inwestycjami kapitałowymi (nie są to banki kredytu inwestycyjnego!).

• Segmentacja w banku to podział klientów w banku

25. Polityka kredytowa banku

1. Dynamika:

1. czynniki zewnętrzne

struktura systemu finansowego

podział PKB

struktura aktywności gospodarczej

2. czynniki wewnętrzne

• cele strategiczne banku

• struktura zasobów

• struktura i organizacja banku

1. Struktura kredytów

• struktura techniczna kredytów

• dywersyfikacja

• repartycja i limitowanie

• Kryteria podejmowania decyzji kredytowych

• kryteria i metodologia oceny zdolności kredytowej

• określenie zapotrzebowania na kredyt

• dopuszczalny potencjał ryzyka

• efektywność lokacyjna kredytów

26. Instrumenty finansowe NBP to:

• wysokość stóp % NBP

• zasady i stopy rezerw obowiązkowych

• zasady operacji otwartego rynku

27. Organy NBP wymienić:

• RPP

• Zarząd NBP

• Prezes NBP

• Udzielanie kredytów to operacja: czynna (aktywna, kredytowa, dochodowa)

• BFG to system: gwarantowania depozytów banków komercyjnych

• BFG gwarantuje depozyty.... w bankach komercyjnych

• W kredycie preferencyjnym występuje: kredytobiorca, bank i sponsor

• Etapy procedury kredytowej

• Złożenie wniosku przez klienta

• Weryfikacja kompletności i poprawności formalnej wniosku i załączników, zakończona zatwierdzeniem wniosku do analizy

• Analiza formalno - prawna zdolności kredytowej

• Analiza merytoryczna zdolności kredytowej (ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu)

• Metody jakościowe

• Metody ilościowe (ocena sytuacji finansowej)

• Decyzja kredytowa

• Podpisanie umowy kredytowej

• Monitoring kredytowy

• Wymienić dokumenty finansowe w procedurze kredytowej.

• roczne sprawozdanie finansowe F-02 i kwartalne F-01

• sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata (bilans, RZiS, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

• finansowe sprawozdania analityczne zgodne z wymaganiami stawianymi przez bank

• udokumentowanie liczbowe dotyczące wyliczeń warunkowych potrzeb

34. Rodzaje kredytów ze względu na ryzyko.

• normalne

• poniżej standardu

• wątpliwe

• stracone

• Rodzaje banków komercyjnych ze względu na działalność:

• banki uniwersalne

• banki wyspecjalizowane: hipoteczne i inwestycyjne

36. Rodzaje banków komercyjnych ze względu na kapitał:

• banki państwowe

• polskie banki prywatne

• banki o kapitale zagranicznym

• banki w formie spółki akcyjnej

• banki spółdzielcze

37. Źródła bankowe finansowania przedsiębiorstw:

• kredyty

• pożyczki

• leasing

• factoring

• forfaiting

• akredytywa

• …?

38. Ryzyko kredytowe:

1. ryzyko zmiany oprocentowania

2. ryzyko refinansowe

3. ryzyko kredytowe łączne:

• ryzyko płynności - przy opóźnieniu spłaty

• ryzyko straty kapitału i odsetek

39. System nadzoru nad instytucjami bankowymi

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Powstała 19.09.2006 r. na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

40. Luka w bankowości

• zerowa (inwestowanie takiej samej kwoty w depozyty i kredyty, zazwyczaj nie występuje)

• dodatnia (pozytywna)

• ujemna (negatywna)

2) Wymień czynniki określające całokształt banku – segmentacja
4) Wymień stopy %
5) Zasady i stopy rezerw obowiązkowych
7) Segmentacja klientów korporacyjnych
12) Jakie wyróżniamy instytucje bankowe
13) Różnice pomiędzy instytucjami bankowymi, źródło finansowania
14) Otoczenie makroekonomiczne banku
16) Wymień główne przyczyny występowania ryzyka bankowego – tylko 
główne

2. instytucja kredytowa pierwszej instancji w Polsce to
8. rodzaje ryzyka księgowego
10. rodzaje ryzyka ze względu na beneficjenta
13. zewnętrzne czynniki powodujące wystąpienie ryzyka bankowego
14. nadzór bankowy w PL jest..
18. elementy działalności kredytowej to


6

6

Zweryfikowane ryzyko

Identyfikacja

Pomiar

i ocena

Dokumentacja, zarządzanie i kontrola

Prognoza i opcje

1

3

2

4

---