Zastosowanie Informatyki w Finansach i Bankowości
Elementy matematyki finansowej
Ściągnij ze strony www.jk.biplan.pl plik ćwiczeniowy nr 02-1 i otwórz w programie Microsoft Excel. Pierwsza grupa ćwiczeń (arkusz „Cw. 1”) dotyczy obliczania wartości zainwestowanego kapitału przy założeniu oprocentowania prostego i złożonego.
Ćwiczenie 1 - Oprocentowanie proste i złożone
(kapitalizacja z dołu / kapitalizacja z góry)
Ćw. 1.1
Na podstawie odpowiednich wzorów oraz danych z tabeli należy ustalić wartość końcową zainwestowanego kapitału, efektywną roczną stopę procentową oraz efektywną stopę w skali całego okresu inwestycji.
Ćw. 1.2
Przy użyciu wzorów zastosowanych w ćw. 1.1 należy utworzyć tabelę i wykres prezentujące wartość efektywnej rocznej stopy procentowej w zależności od częstotliwości kapitalizacji odsetek (1-12).
Ćw. 1.3
Przy użyciu wzorów zastosowanych w ćw. 1.1 należy utworzyć tabelę i wykres prezentujące wartość kapitału w kolejnych latach korzystając z danych z ćw. 1.1 (1-12).
Ćw. 1.4
Poszukiwanie stóp równoważnych. Należy obliczyć równoważną stopę dyskontową dla podanej w ćwiczeniu stopy procentowej a następnie obliczyć wartość kapitału w kolejnych okresach przy założeniu oprocentowania złożonego. Wartość z komórki C67 należy skopiować do komórki E67 a następnie zdyskontować tą wartość przy pomocy obliczonej wcześniej równoważnej stopy dyskontowej uzupełniając tabelę jak poniżej. [C58 = C57*(1+$C$54); E66 = E67*(1-$E$54); E66= C66]
Jeżeli w obu utworzonych tabelach odpowiednie wartości są sobie równe - oznacza to poprawne wyznaczenie równoważnej stopy dyskontowej.
Ćw. 1.5
Wykorzystując wzory dotyczące oprocentowania prostego i złożonego uzupełnij niewiadome (żółte pola).
Ćw. 1.6
Opracuj problem odnajdywania stopy miesięcznej przy znanej stopie rocznej i odwrotnie. Zakładamy kapitalizację miesięczną.
Po znalezieniu niewiadomych wypełnij tabelę w taki sposób, aby każda kolejna pozycja w kolumnie Kapitał była sumą poprzedniej pozycji kapitału i naliczonych w ostatnim okresie odsetek.
Ćw. 2.1
Na podstawie zadanych wartości zmiennych (P, n, i), wyznacz wartość przyszłą i obecną szeregu regularnych płatności z dołu i z góry. Obliczeń należy dokonać wykorzystując odpowiednie wzory, funkcje wbudowane oraz na podstawie definicji na podstawie definicji: wartość przyszła (obecna) szeregu płatności jest równa sumie wartości przyszłych (obecnych) poszczególnych płatności.
Wyszukiwarka