Imię i nazwisko |
Mariusz Lis |
Data wykonania sprawozdania |
13.12.2009 |
Uwaga:
integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,
wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,
wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.
Model pierwotny
Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):
Istotność parametrów strukturalnych:
Parametr |
Wartość parametru |
Wartość testu |
Wartość krytyczna testu |
Ocena istotności (Tak/Nie) |
αo |
114,412 |
0,0073 |
0,05 |
Tak |
α1 |
-0,602162 |
0,0473 |
0,05 |
Tak |
α2 |
-0,202881 |
9,30e-08 |
0,05 |
Tak |
α3 |
-4,69954 |
0,0098 |
0,05 |
Tak |
α4 |
0,563835 |
0,0587 |
0,05 |
Nie |
Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1-29 Zmienna zależna: G
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p --------------------------------------------------------------- const 114,412 39,0420 2,930 0,0073 *** I -0,602162 0,288060 -2,090 0,0473 ** L -0,202881 0,0269839 -7,519 9,30e-08 *** J -4,69954 1,67521 -2,805 0,0098 *** X 0,563835 0,284072 1,985 0,0587 *
Średn.aryt.zm.zależnej 19,93448 Odch.stand.zm.zależnej 21,30795 Suma kwadratów reszt 417,9479 Błąd standardowy reszt 4,173068 Wsp. determ. R-kwadrat 0,967124 Skorygowany R-kwadrat 0,961645 F(4, 24) 176,5032 Wartość p dla testu F 2,01e-17 Logarytm wiarygodności -79,83610 Kryt. inform. Akaike'a 169,6722 Kryt. bayes. Schwarza 176,5087 Kryt. Hannana-Quinna 171,8133 |
Model końcowy
Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):
Istotność parametrów strukturalnych modelu:
Parametr |
Wartość parametru |
Wartość testu |
Wartość krytyczna testu |
α0 |
189,917 |
3,98e-017 |
0,05 |
α1 |
-1,09707 |
1,54e-07 |
0,05 |
α2 |
-0,213727 |
5,25e-08 |
0,05 |
α3 |
-7,87395 |
5,72e-014 |
0,05 |
Sekwencyjna eliminacja nieistotnych zmiennych przy dwustronnym obszarze krytycznym, alfa = 0,05
Wyeliminowano nieistotną zmienną: X (wartość p = 0,059)
Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1-29 Zmienna zależna: G
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p --------------------------------------------------------------- const 189,917 9,28513 20,45 3,98e-017 *** I -1,09707 0,152488 -7,194 1,54e-07 *** L -0,213727 0,0279352 -7,651 5,25e-08 *** J -7,87395 0,526938 -14,94 5,72e-014 ***
Średn.aryt.zm.zależnej 19,93448 Odch.stand.zm.zależnej 21,30795 Suma kwadratów reszt 486,5532 Błąd standardowy reszt 4,411590 Wsp. determ. R-kwadrat 0,961727 Skorygowany R-kwadrat 0,957135 F(3, 25) 209,4025 Wartość p dla testu F 7,80e-18 Logarytm wiarygodności -82,03995 Kryt. inform. Akaike'a 172,0799 Kryt. bayes. Schwarza 177,5491 Kryt. Hannana-Quinna 173,7928
Porównanie Modelu 1 z Modelem 2:
Hipoteza zerowa: the regression parameter is zero for X Statystyka testu: F(1, 24) = 3,93955, z wartością p = 0,0587076 Dla 3 kryteriów informacyjnych (AIC, BIC, HQC), 0 kryteria są lepsze. |
Wartości zmiennych objaśniających modelu końcowego w okresie prognozy (T = n+2):
Nazwy zmiennych objaśniających |
I |
L |
J |
Wartości w T = n+2 |
-5,1 |
-2 |
14,4 |
Prognoza - wartość zmiennej prognozowanej w okresie T = n+2:
Błędy ex post prognozy:
t |
Wartości zmiennych |
Prognoza |
Błąd prognozy wygasłej |
||||
|
objaśnia- nej |
objaśniających |
|
|
|||
|
|
I |
L |
J |
X |
|
|
n-4 |
38,9 |
-9,4 |
116,8 |
17,6 |
39,1 |
36,7 |
2,2 |
n-3 |
41,8 |
-8,3 |
128,7 |
16,9 |
42,7 |
38,4 |
3,4 |
n-2 |
49,1 |
-7,5 |
137,7 |
16,0 |
47,2 |
42,7 |
6,4 |
n-1 |
74,7 |
-6,9 |
-4,4 |
15,6 |
52,6 |
75,6 |
-0,9 |
n |
84,3 |
-6,3 |
-3,6 |
15,2 |
55,2 |
77,9 |
6,4 |
Błędy ex post prognozy |
Wartości |
|
|
ME |
3,4858 |
MAE |
3,8433 |
MSE |
19,657 |
vp |
1,1271903 |
Rysunek 2 - Wykres przebiegu wartości empirycznych zmiennej objaśnianej i jej prognoz wygasłych
WEiP (2009/2010)
3
103,5
Wyszukiwarka