2010 06 17;37;41

Reszty

rok/kwartał

Reszta (wahanie losowe)

e,~x,~ {y, +Sj), gdzie te i- ty sezon

o ile różni się wartość empiryczna od sumy wartości trendu i wartość wahania sezonowego (wartości teoretycznej).

Zatem x, = y_t + s_i + e,, gdzie te i-ty sezon

Wahania sezonowe model addytywny

Szereg czasowy (empiryczny): z„~x_T Trend:

Wahania sezonowe: s„ .... s_k, gdzie k - liczba sezonów

'S rei-tego sezonu

gdzie rt|- liczba obserwacji w i-tym sezonie,

k.

Sj- o Ue średnio różni się wartość w sezonie i-tym w stosunku do trendu.

data	*<	>1		xt-y(	e,	(|
1998/1	90	81.154	1	84146	3.403	86 259 7 II
1998/2	85	93.671	2	-8.671	-6.597	^łM-5^4i7||
1998/3	110	106.IH9	3	3.811	3.403	106.597
1998/4	125	1 18.706	4	6.294	10.070	1 14.930
1999/1	120	131.224	5	-11.224	-16.667	136.667
1999/2	150	143.741	6	6.259	8-333	1 41.667
1999/3	140	156.259	7	-ld.259	-16.667	1 56.66?
1999/4	160	168.776	8	-8.776	-5.000	165.060
2000/1	200	181.294	9	18.706	13.263	1 86.737
2000/2	190	193.811	10	*3.811	-1.737	191.737
2000/3	220	206.329	11	13.671	13.263	206.737
2000/4	210	218.846	12	-8.846	-5.070	215.070

s

kwJ    5.443

kwj    -24)75

kwJ    0.408

kwv4    -3.776

Reszty

rok/kwartał