page 2

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
a
b
c
d

16. Do kwotowania swapów walutowych (kursowych) wykorzystuje się a) punkty swapowe b) punkty procentowe c) punkty bazowe d) punkty oporu,

17. Underwriter a) organizuje syndykat b) obsługuje podatkowo syndykat c) zawiera dla syndykatu transakcje futures d) kupuje obligacje od emitenta po ustalonej cenie, gdyby nie było innych nabywców.

18.Spadek stopy procentowej powoduje, że krótka pozycja eurodollar futures przyniesie a) straty b) zyski

c)    nie wywrze żadnego wpływu na zyski, bo dotyczy walut d) najpierw zyski, a po trzech miesiącach straty.

19.Obroty na tradycyjnym rynku walutowym wynoszą równowartość około a) 3 bln $ miesięcznie b) 32 bln $ dziennie c) 3 bln $ dziennie d) 32 bln $ rocznie.

20.    Walutowe transakcje futures są najbardziej zbliżone do transakcji a) spot b) forward c) opcyjnych

d)    swapowych.

21.    Jeśli w banku komercyjnym spread dla dewiz to Sd. a spread dla pieniędzy to Sp, to w każdym momencie zachodzi a) Sd>Sp b) Sd<Sp c) Sd^Sp d) zawsze Sd=Sp.

22. Jeśli bank płaci drugiej strony transakcji 6,20% w zamian za oprocentowanie zmienne to znaczy, że bank kwotuje swapa procentowego a) 6,10-6,20 b) 6,15-6,25 c) 6,20 d) 6,20-6,24.

23. Kurs walutowy wynosi 0,39 TND/MYR. Na tej podstawie można powiedzieć, że a) dinar tunezyjski jest przewartościowany b) kurs kupna ringgita malezyjskiego jest równy 0,39 dinara plus 2,25% c) podany kurs jest przykładem notowania prostego w Tunezji d) podany kurs jest przykładem notowania odwrotnego na rynku londyńskim.

24.Suma pozycji bilansowych banku w walutach obcych (wobec rezydentów i nierezydentów) nosi nazwę pozycji a) globalnej b) eurowalutowej c) międzynarodowej d) zagranicznej.

25. W emisjach międzynarodowych dłużnych papierów wartościowych dominują emisje a) instytucji finansowych b) .przedsiębiorstw c) rządów d) organizacji międzynarodowych.

26.    Prowizja od częściowo niewykorzystanego a przyznanego kredytu syndykalnego to a) facility fee b) commitment fee c) underwiriting fee d) participation fee.

27. Zmiana bazy w walutowej transakcji futures powoduje, że a) tylko czasami można rozliczyć transakcję przez fizyczną dostawę b) zabezpieczenie pozycji walutowej jest doskonałe c) ceny forward i futures różnią się niekiedy znacznie d) zabezpieczenie pozycji walutowej przy wykorzystaniu transakcji futures nie jest doskonałe.

28. Firma kupiła opcję put na LIBOR 3M, ze stopą 3%, na 2 min $. W dniu wygaśnięcia opcji rynkowa stopa procentowa wynosi 2%. W takiej sytuacji firma a) nie ma prawa do wypłaty b) otrzyma 5 000 $ c) otrzyma 10 000 $ d) musi zapłacić 5 000 $.

29. Zasady naliczania oprocentowania Floating Ratę Notes powodują, że a) wahania cen FRN są małe b) wahania cen FRN są duże c) wypłacane są praktycznie stałe odsetki d) odsetki wypłacane są jednorazowo, z góry.

30.    Właściwy depozyt zabezpieczający na walutowej giełdzie futures jest a) mniejszy niż depozyt wstępny b) większy niż depozyt wstępny c) mniejszy lub równy depozytowi wstępnemu d) większy lub równy depozytowi wstępnemu.