Photo046

Tablica 5.23

Tablica 5.23

■u

ę gretl: tablice statystyczne

Wartości krytyczne rozkładu Chi-kwadrat dla stopni swobody *df^ł

Nagłówek tabeli zawiera alpha (poziom istotności) dla jednostronnego obszaru krytycznego dla wskazenej liczby stopni swobody.

df ■

0,10

2,706

0,05

3,841

0,025

5,024

0,01

6,635

Zamknij

0,001

10,828

Źródło: Opracowanie własne.

Ponieważ wartość krytyczna testu dla m = 1 i a = 0,05 wynosi:

X²(l) = 3,841 (tablica 5.23), spełnione są zależności postaci:

LM <xH 1),    p,M>a,    ł

Q<x²{ 1).    Pq> a.    J

Stwierdza się, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej H₀, w badanym modelu nie występuje autokorelacja I rzędu składnika losowego.

W programie Gretl istnieje możliwość sporządzenia wykresu reszt (<? = y, ->’,)>

pozwalającego zaobserwować występowanie zjawiska autokorelacji. Aby otrzymać wykres reszt oszacowanego modelu, należy posłużyć się kolejno poleceniami w pasku narzędzi okna wyników analizy KMNK:

-    [Wykresy],

-    [wykres reszt modelu],

-    [względem czasu (time)].

Otrzymany wykres reszt badanego modelu został przedstawiony w tablicy 5.24.

Tablica 5.24. Okno wykresu reszt

Źródło: Opracowanie własne.

Badanie jednorodności wariancji składnika losowego w programie Gre// za pomocą testu White’a. Hipotezy zerowa i alternatywna mają postaci:

^:P* = 0

:Pi * 0

^ celu uruchomienia testu White’a w programie Gr<?//, należy posłużyć się poleceniami w pasku narzędzi okna wyników analizy KMNK, co zostało Przedstawione w tablicy 5.25. Wyniki testu stanowią: oszacowane równanie pomocnicze (równanie (4.24)), w którym zmienną objaśnianą są kwadraty reszt modelu podstawowego e] ("uhat*2"),

statystyka z próby TR² (wzór (4.25), statystyka ta ma rozkład chi-kwadrat ⁰ o stopniach swobody),

Wartość prawdopodobieństwa empirycznego p.

135