Zdjęcia 01416

Sci ryzyka

d/ minimalizujące ryzyko przy danej preferencji co do oczekiwanej stopy zwrotu

ef żadna z wymienionych odpowiedzi nie jesl prawdziwa 12. Dla modelu Sharpo'a prawdziwo jost:

a/ na stopy zwrotu z akcji oddziaływują czynniki unikalne i kilka czynników systematycznych

b/ ryzyko całkowite jest sumą ryzyka specyficznego i ryzyka systematycznego

cJ ryzyko systematyczne jest dywersyfikowalne

d/ ryzyko całkowite portfela akcji jest nie większe niz liczone

algorytmem Markowitza

e/ żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa ii 13. W modolu CAPM czynnikiem ryzyka Jest:

a/ zmienność stopy wolnej od ryzyka b/ współczynnik beta

d stopa zwrotu z portfela wszystkich aktywów rynkowych d/ jest wiele czynników ryzyka

e/ żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa 14. Jeżeli stopa zwrotu z akcji zmienia się w tym samym kierunh jak stopa zwrotu z indeksu giełdowego to w modelu CAPM:

a/współczynnik alfa będzie dodatni b/ współczynnik alfa będzie ujemny d współczynnik bela będzie dodatni, większy niz 1