Scan10001

Imię i nazwisko' Numer indeksu.

.Grupa...

2

3 /-

Zad. 1. Na podstawie następującej macierzy korelacji zbadać istotności korelacji v-x widząc, że macierz została obliczona na

podstawie 36 obserwacji:					V
Y Y 1.00		X, 0,24	j ^X3 10.56		f' ^V
X,	0,24	1.00	■0,111	ryi,
x2	-0,56	0,11	^s 1,00 •

^c'|- '

Zad. 2. Na podstawie danych o dziennej sprzedaży samochodów (tys szl/oraz liczbie osób (tys.) mieszkających w 16 miastach woiewódzkich w 2004 r. oszacowano model regresji liniowej:_

Parametr	Współczynnik	Błąd standardowy	t-Studenta	Poziom istotności
Stała	-1.59	0.97	-1.63	0.10
X	0.17	0.017	10.0	0.00

Wsp. korelacji = 0,82

odch. ski. resztowego =1,92

x = 800 y = 6

DW=1,72

Reszty: f- - -j+-.r •Hf-h^- +j-.+ + +,f -j

a)    ustalić zmienną zalezną oraz zapisać i zinterpretować parametry modelu regresji y z - i N' Ą ^J ^

b)    sprawdzić statystyczną istotność współczynnika regresji j skomentować jego standardowy błąd szacunku

c)    obliczyć i skomentować współczynnik zmienności losowej ff - d) obliczyć i skomentować współczynnik determinacji

e)    postawić i zweryfikować hipotezę o nieiosowości reszt

f)    wypowiedzieć się na temat autokorelacji składnika resztowego

Zad. 3. Uzależniając koszty produkcji (min. euro) od wielkości produkcji (x.), ceny energii (x_:), średniej wydajności pracy w szi/h (x₃) oraz zużycia surowców (x4), oszacowano dwa modele:

1.    y = a+a_lx_] +e,    i=l,2,...,36    Rj^!*86%    Fi *2,45

2. y = [3 + fi,x. +    + fi_tx_t - E,    i=l,2,...,24    R_:* = 90%    F₂ = 3,15

a)    skomentować współczynnik J3₂ = 0,5

b)    iie wynosi i co oznacza współczynnik zbieżności w drugim modeiu?

c)    zbadać statystyczną istotność drugiego modelu

d)    wybrać „lepszy” model

Zad. 4. Na podstawie danych kwartalnych z ubiegłych pięciu lat dla popytu na „BestSeiler” oszacowano równanie trendu postaci: y_t = 5 - 2/ z odchyleniem standardowym składnika resztowego równytą_l_,5 oraz określono oczyszczone wskaźniki

sezonowości: WS_n(0_;i)=l,8, WS_tij(O_n[}=0,2, WSrv(Oiv)⁼l,75.

a)    skomentować wskaźnik sezonowości dla drugiego kwartału

b)    obliczyć prognozę sprzedaży dla trzeciego kwartału bieżącego roku

c)    okreśiić wskaźnik sezonowości dla pierwszego kwartału

Zależność stochastyczna to zależność:

□    jedno - wieloznaczna y

□    wielo-jednoznaczna

□    jedno - jednoznaczna

□    wielo - wieloznaczna    •

Który z poniższych wyników jest nięrcmżliwy:

□    R³ = 0,90, skorygowany R³ = 0,87

□    R^: = 0,90, skorygowany R² = -0,02 '•

□    R^: = 0,90, skorygowany R- = 0,94

□    wszystkie wyniki są niemożliwe

Funkcja regresji Et rodzaju:

□    przyporządkowuje poszczególnym odmianom zmiennej niezależnej odmiany zmiennej zależnej \

□ opisuje zależność między zmiennymi w populacji generalnej (    i-

□    bada zgodność regresji teoretycznej i empirycznej -    .k

□    opisuje zależność między zmiennymi na podstawie losowej próby/ —

<*

Oczyszczone wskaźniki sezonowości addytywnej wyniosły: 1=2 tys. zł, 11=1 tys. zi. IV=-4 tys. zl. Brakujący wskaźnik III wynosi:    -———    ....

□    -2 tys. zł

□    0    IYS.    Zi

□    1    tys.    zl V

□    -1 tys .zł f