Scan10007

22 ' '

l

imię i nazwisk

TEMAT A

1 .Występowanie wspóllinioWości między zmiennymi nigaleŹaygL-^

a)    nie wywiera wpływu na w? ;l'ść poznawczą modeiu,

b)    ogranicza wartość poznaw d modelu, “f.    u ¹ '•t

fi dyskwalifikuje modę!, *"    ¹    C •-    ? '^:—

jd) żadna odpowiedź nie jest dobra,

e) jest badane testem LM.

<e*>

.L

SEfcuw

2_

2. Metoda najmniejszych kwadratów polega na wyzaaczeniu wartości parametrów tak aby:    ^

a)    suma odchyleń wartości teoretycznych od empirycznych była największa,    < •' *-■-    ...........

b)    suma odchyleń wartości teoretycznych od empirycznych była najmniejsza,

c)    suma kwadratów odchyleń wartości rzeczywistych od empirycznych była największa,

I d^suma kwadratów odchyleń wartości teoretycznych od empirycznych była największa,

na odpowiedź nie jest dobra,

4>

i'-'

ŚWskaźniki sezonowości dla modelu o stałej amplitudzie wahań sezonowych: ( t>€< wyrażone są w jednostkach naturalnych, ^ wyiaźone są w procentach,

^x c) wyrażone są jako logarytmy naturalne zmiennej zależnej, — d) nie można ich obliczyć ,

ej-żadna odpowiedź nie jest-dobra.— - ■    ----™

Do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu reszt służy test:

>—j I I

J.

5.

aj

O

d)

e)

Durbina-Watsona,

T-Studenta —

normalny, _.

Jarque-Berra,

żadna odpowiedź nie jest dobra.

Liczba zmiennych objaśniających w modelu: f ‘U^j - /H V ^ może być równa liczbie obserwacji,

.musi być mniejsza od liczby obserwacji,.'/.............. ...

może być większa od lic2by obserwacji, nie zaieZy od liczby obserwacji.

Żadna odpowiedź nie jest dobra.

V

Ic C

6.    W modelach rozwoju zjawiska w czasie trend możemy wyodrębnić: metoda mechaniczną,

metodą analityczną, "...    y.jr ***,; •'•••

odpowiedzi a i b są poprawne,

•d) w zależności od.liczby obserwacji,

e) w zależności od występowania sezonowości.    ’ i ,

7.    W teście E porównujemy: aj; wariancję resztową z wariancją całkowitą,

wariancję resztową z wariancją wyjaśnioną modelem,

wmriancję wyjaśnioną modelem z wariancją całkowitą,    .    -

d)    Żadna odpowiedź nie jest dobra,

e)    wariancję wyjaśnioną modelem z wariancją niewyjaśnioną modelem.

8.    Odchylenie standardowe składnika rentowego modelu:    /)    A-C-*¹

a)    informuje o ile możija przccięmie się jmmyNe szacująg poziom zmiennej niezależnej na podstawie znalezionego

równania regresji,    —

b)    jest pierwiastkiem z estymatora wyrazu wolnego w równaniu regresji,

^c)    przyjmuje wartości rzeczywiste, a>    ‘^r

I

>“V - t t

i

4<§>

służy ocenie poprawności estymacji wariancji modelu, żadna odpowiedź nie jest dobra.

(-

9. Kryterium Akaika:--. V . ^iyLJ' A*.m {H *[ : £

0?P przyjmuje wyższe waności niż kryterium Schwarza, vj    ' '

—• ~~d)^_ przyjmuje wartości lueujemne,^-..    ...    . ~—

c) zależy od rozkładu reszr w modelu.

jf)    IreJa**'A    j?,⁴--*-*

i

6//lł ;