|
AKBR |
19.X.2000 |
|
Wykład 2 |
|
Wahania koniunkturalne:
cykle długie / długie fale / cykle Kondratiewa
cykl klasyczny / główny / cykl Juglara
cykl mniejszy / krótki / Kitchina
mają jedna cechę wspólną - zachodzą w całej gospodarce - cykle makroekonomiczne
ad a) czas trwania 50-60 lat. Połowa czasu trwania to faza zniżkowa a połowa to czas wzrostu
Kondratiew - rosyjsko-radziecki uczony.
Wzrost zainteresowania tą teorią nastąpił w latach 70 -tych (bo okres `50-70 był okresem szybkiego wzrostu gospodarki światowej (szybki wzrost PKB, niski poziom inflacji, niskie bezrobocie, wzrost handlu światowego) potem w ltach 70 osłabło tempo wzrostu, zwiększyła się stopa inflacji, bezrobocie...
Trudności:
nie ma teorii, która w sposób zadowalający tłumaczyłaby istnienie tak długich cykli - nie ma dowodu na istnienie schematu tworzącego cykle
koncepcja nie jest do końca zweryfikowana empirycznie (nie ma dostatecznie dużo danych). Brak dokładnych danych z połowy XVIII w., żeby zweryfikować teorie.
Kondratiew opisał swoją teorie na danych teoretycznych (nie do konca pewnych) opartych na cenach z przeszłości.
ad b) Czas trwania cykli Jurlara 6-10 lat. (nic więcej nie zostało powiedziane - podobno cdn.)
ad c) cykl mniejszy - czas 3,5 - 4 lat - (też cdn.)
Czas trwania cykli określa się w przybliżeniu - nie można określić precyzyjnie
Nie stosując dokładnych klasyfikacji można „wykoncypować”, że zwykle cykle trwają ok.4,5 roku
Cykle specjalne - objawiają się w pewnych dziedzinach gospodarki:
cykl świński - fluktuacje występujące w gospodarce trzody chlewnej. Mechanizm powstawania: W punkcie wyjścia istnieje równowaga na rynku paszy i trzody. Gdy coś zachwieje równowagę (np. nieurodzaj) to: koszt paszy wzrasta zmniejszenie rentowności produkcji trzody chlewnej wzrost produkcji paszy spowodowany wzrostem cen paszy spadek ceny paszy wzrost pogłowia spadek ceny paszy...
Oscylacje te mogą być oscylacjami gasnącymi. Warunek istnienia to duże rozproszenie dostawców paszy i trzody, z których każdy podejmuje własne, racjonalne wybory.
cykl budowlany - ok.. 25-30 lat. Nie bardzo wiadomo skąd te wahania się biorą (może są powiązane ze zmianą pokoleń, a może z okresem reprodukcji majątku trwałego...)
cykl kawowy (nic więcej poza tym, że występuje nie wiadomo)
Wahania sezonowe - zmiany, które można zaobserwować w przypadku danych statystycznych w okresach krótszych niż rok.
Przyczyny powstawania:
wpływ czasu w ramach roku kalendarzowego (podaz artykułów rolnych, popyt na surowce energetyczne...)
tradycje i zwyczaje społeczne (szał zakupów przedświątecznych, popyt na pieniądz pod koniec miesiąca, kwartału, roku)
Sezonowość może być sztucznie generowana zniżki na przełomie stycznia i lutego, walentyki ;)...
Wahania sezonowe mają charakter makroekonomiczny (poprzez powiązania międzygałęziowe).
Pewne wnioski z badania wahań sezonowych są wymuszone i stosowane do wahań koniunkturalnych.
Wahania sezonowe charakteryzują się dokładnym, definiowalnym czasem trwania (okres 1 rok) i stała jest amplituda wahań.
Wahania nieregularne - zmiany nie są związane z istotą procesu.
wahania przypadkowe
wahania katastroficzne / katastofalne
ad 1) zakłócenia pewnego procesu nie wynikające z danego procesu. Wypadkowe tego procesu = 0
Nie należy się niemi specjalnie przejmować
ad 2) zakłócenia przez czynniki naturalne oraz konflikty. Łatwe do zidentyfikowania wystąpienia (czas i przyczyny) ale trudno jest je przewidzieć i określić ich skutek o czas trwania skutków.
np. wpływ powodzi na PKB
Metody analizy i badań procesów dynamicznych
miary dynamiki
b. dekompozycja szeregów czasowych
ad a.
popyt absolutny - różnica między wartościami szeregu statystycznego pomiędzy wielkościami szeregu czasowego
Δx = xt - xt-1
wada metody - miara ta charakteryzuje się ograniczoną porównywalnością (zależy od układu odniesienia). Przyrosty absolutne nie mogą być porównywalne dla różnych szeregów czasowych.
przyrost względny
(xt - xt-1)/xt-1 = Δx/xt-1 = xt / xt-1 - 1
porównywalna wielkość niemianowana uwzględniająca skale badania.
współczynnik wzrostu xt / xt-1 (*100%) - wskaźnik dynamiki
ad b.
dekompozycja polega na wyodrębnieniu wpływu poszczególnych czynników w danym momencie.
Ppt = Tt + Ct + St + Nt
gdzie T - trend, C - cykl, S - wahania sezonowe, N - wahania nieregularne
Dekompozycja szeregów czasowych ,a sens merytoryczny:
jeśli w badanej chwili istnieją wahania nieregularne to nic za dużo nie możemy zrobić. jeśli ich nie ma to przyjmujemy Nt=0
St - oblicza się przez obliczanie kolejnych średnich arytmetycznych dla wszystkich okresów i średnich ze średnich tak, że w końcu zostaje średnia w pkt. t.
Wtedy St = xt - xtśr
T - wyznaczanie trendu
metoda na oko - poprzez przyporządkowanie prostej o pewnym równaniu do wykresy Pp = f(T, C)
metoda obciążona jest dużym subiektywizmem- równanie prostej
metoda średniej ruchomej - trudne bo nie można określić liczby okresów dla której mamy obliczyć średnią ruchomą. Najczęściej jest obliczona dla okresów 5 -letnich.
Wynik tej metody jest trudny do realizacji.
6