ekonometria (14)

17.	W sytuacji, gdy w procesie prognozowania nie znana jest rzeczywista wartość zmiennej objaśnianej w okresie prognozowania wyznacza się ocenę błędu prognozy-
	a) cx post.
	b) exante.	T
18.	Zjawisko współliniowości jest wadą:
	a) parametrów strukturalnych modelu,
	b) danych empirycznych zmiennych objaśniających,	T
	c) danych empirycznych zmiennej objaśnianej.
	d) składnika losowego modelu.
19.	Test Durbina-Watsona na autokorelację składnika losowego modelu może być stosowany w przypadku występowania opóźnionych zmiennych objaśniających modelu:	w
	a) nie,	T
	b) tak.
19.	Ze względu na kryterium liniowości względem parametrów strukturalnych, która z poniższych odpowiedzi jest prawdziwa dla następującej pary modeli postaci InV * oto + aiX* + e oraz InY = a* + Inaj X^2 + e:
	a) liniowy, nieliniowy
	b) nieliniowy, liniowy.
	c) liniowy, liniowy,	T
	d) nieliniowy, nieliniowy.
20.	Współczynnik determinacji osiąga wartość 1, gdy._
	a) suma reszt modelu jest równa 0,
	b) suma kwadratów reszt modelu jest równa 0,	T
	c) wartość średnia teoretycznej zmiennej objaśnianej jest równa 0,
	d) wartość średnia reszt modelu jest równa 0.