3582319479

j ekonometria, laboratoria V- zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia, rok II

Temat: regresja liniowa wielu zmiennych

Cele:

-    Poznanie możliwości zastosowania metody analizy regresji wielorakiej w odniesieniu do badania zjawisk ekonomicznych, gospodarczych i demograficznych.

-    Zapoznanie się z zasadami doboru danych do modelu regresji oraz podstawowymi źródłami ich pozyskiwania.

-    Zdobycie umiejętności modelowania zależności miedzy zjawiskami - zapisanie modelu regresji wielorakiej w pełnej postaci, weryfikacja modelu i interpretacja oszacowanej zależności.

-    Zdobycie umiejętności tworzenia prognoz na podstawie modelu - założenia, które muszą być spełnione przy prognozowaniu; tworzenie prognoz punktowych i przedziałowych.

-    Zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania metody analizy regresji w badaniach oraz interpretacji otrzymanych wyników językiem „menedżerskim".

Materiały:

-    skrypt: „Statystyka i ekonometria" pod redakcją prof. Z. Łuckiego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,

-    wykłady,

-    zadania i materiały zawarte w instrukcji.

Dobór zmiennych do modelu

Model nie może zawierać zbyt wielu zmiennych, bo staje się nieczytelny.

Kryteria doboru zmiennych do modelu:

-    muszą być silnie powiązane ze zmienną objaśnianą - Y,

-    nie mogą być wzajemnie powiązane (skorelowane).

Przyczyny powodujące, że zmienne nie nadają się do modelu:

-    zmienna Xj nie ma wpływu na zmienną objaśnianą Y,

-    zmienną Xj przenosi tą samą informację co inna zmienna objaśniająca,

-    dwie zmienne przeszkadzają sobie nawzajem - efekt katalityczny (dwie zmienne dają razem mniej informacji niż każda z osobna).

Selekcja kandydatek ma na celu podzielenie ich na trzy grupy:

-    zmienne wprowadzone do modelu,

-    zmienne nie wprowadzone do modelu, ale reprezentowane w nim przez inne zmienne (możliwość wymiany)

-    zmienne nie wprowadzone do modelu ze względu na fakt, że nie wnoszą żadnej informacji o zmiennej Y.