3582322185

WZORY EKONOMETRIA Metody doboru zmiennych

^r li I² +1—2 ’ ¹ ta'ⁿ~¹

Metoda momentów

n    n

£y, = n b₀ + bi £x,

i-1    M

. i=l    i=l

Regresja prosta

i=l

f W = 6i-f +    *?

MSE =

*>o = y-M

S„ =6,-S„

Tfy    1 3fX

gdzie

1 ¹¹

x=-E*.

— 1V¹

y=-L^

i=l

s»=£(*,-*)•()',-y)

SSE n- 2

5 = Jmse =

i

£( y,-y,)²

i=i

n-2

Źródło zmienności	Liczba stopni swobody	Suma kwadratów	Średnie kwadraty	Iloraz F	Istotność F
Regresja	1	SSR	msr-^ssr 1	_ MSR *"^p“ MSE	emp)
Błąd	n-2	SSE	MSE- ^588n-2
Razem	n-1	Syy

	F _MSR	Hipotezę Ho odrzucamy: F<mp>F\ayt
H0: A=A=0	^emp MSE	F\ayt— Fa,l, n-2
		P(Fl,n-2^Femp)^-(X

Parametr	Współczy nnik	Błąd standardo wy	tStat	Istotność t
Po	bo	S(b0)	T ^b° łOemp	PCr^^TomfD
Pl	bi	S(bi)	T ^bl 1 temp— 5(foi)	P(Tn-2>\Tlem?\)

H0: 0=0	T = — s(b)	Hipotezę H0 odrzucamy: |7emp|>7kry, 7~kryt~ Tąn-2
		P(Tn-2 — |7emp| (X