118019

Zestaw 3

Obligacje

1. Dla obligacji emitowanej w dniu 12.01.2001 obliczyć cenę czystą, narosłe odsetki oraz brudną, jeśli pizyjęta konwencja dni wynosi ACT/365, a kupon płacony jest raz w roku. Zapisać zaobserwowane własności.

settl datę	maturity	cpn	YTM	cena czysta	odsetki	cena brudna
2001-01-12	2005-01-12	8.5%	10.0%	95.245	0.0000	95.245
2002-03-12	2005-01-12	8.5%	10.0%	96.390	1.3740	97.764
2003-03-12	2005-01-12	8.5%	10.0%	97.535	1.3740	98.909
2004-03-12	2005-01-12	8.5%	10.0%	98.735	1,3973	100,133

2. Dla obligacji emitowanej w dniu 12.01.2001 obliczyć cenę czystą, narosłe odsetki oraz brudną, jeśli pizyjęta konwencja dni wynosi ACT/365. a kupon płacony jest raz w roku. Zapisać zaobserwowane własności.

settl datę	maturity	cpn	YTM	cena czysta	odsetki	cena brudna
2001-01-12	2005-01-12	8.5%	5.0%	112,411	0.0000	112,411
2002-03-12	2005-01-12	8.5%	5.0%	109.025	1.3740	110.399
2003-03-12	2005-01-12	8.5%	5.0%	105.977	1.3740	107.351
2004-03-12	2005-01-12	8.5%	5.0%	102.751	1.3973	104.149

3. Dla obligacji emitowanej w dniu 12.01.2001 obliczyć cenę czystą, narosłe odsetki oraz brudną, jeśli pizyjęta konwencja dni wynosi ACT/365. a kupon płacony jest raz w roku. Zapisać zaobserwowane własności.

trans	maturity	cpn	YTM	cena czysta	odsetki	cena brudna
2003-03-12	2005-01-12	7.0%	10.0%	95.134	1.1315	96,265
2003-03-12	2005-01-12	10.0%	10.0%	99.936	1.6164	101.553
2003-03-12	2005-01-12	13.0%	10.0%	104,739	2.1014	106,840

4. Dla obligacji emitowanej w dniu 12.10.2000 obliczyć cenę czystą, narosłe odsetki oraz brudną, jeśli pizyjęta konwencja dni wynosi 30/360. z różną częstotliwością kuponu. Zapisać zaobserwowane własności.

settl datę	maturity	cpn	YTM	kupon	cena czysta	odsetki	cena brudna
2001-05-12	2005-10-12	7.0%	9.5%	1	91,232	4.0833	95.315
2001-05-12	2005-10-12	7.0%	9,5%	2	91.139	0,5833	91.722
2001-05-12	2005-10-12	7.0%	9.5%	4	91.063	0.5833	91.646

5. Dla obligacji emitowanej w dniu 12.10.2000 obliczyć cenę czystą, narosłe odsetki oraz brudną, z zadaną konwencją dni, jeśli kupon płacony jest raz w roku. Zapisać zaobserwowane własności.

trans maturity	cpn	YTM	baza	cena czysta odsetki	cena brudna
2008-01-12 2010-10-12	10,0%	6.0%	act/365	109.809 2,5205	112,330
2008-01-12 2010-10-12	10,0%	6.0%	act/act	109.812 2,5137	112.325
2008-01-12 2010-10-12	10,0%	6.0%	act/360	109.797 2,5556	112.353
2008-01-12 2010-10-12	10.0%	6,0%	30/360	109.816 2.5000	112,316
6. Dla zadanej obligacji obliczyć i płacony jest dwa razy w roku.	cenę czystą, narosłe odsetki oraz brudną, z zadaną konwencją dni.				jeśli kupon
trans maturity	cpn	YTM	baza obi	baza kup częstotl kup
2008-06-12 2020-04-16	4.0%	5.0%	act/act	30/360 półroczna
2008-01-12 2020-04-16	4.0%	5.0%	act/act	30/360 półroczna
2008-02-12 2010-07-20	7.0%	6.0%	act/act	act/act półroczna
2008-09-12 2010-07-20	7.0%	6.0%	act/act	act/act półroczna

cena brudna	odsetki	cena czysta
91.76054	0.6222	91.138
91.87226	0.9556	90.917
102.67267	0.4423	102.230
102.74600	1.0272	101.719

Odp.