113076

Statystyka Wykłady

2014-04-08, 16:33 a4/p4

exy - x - ceclia niezależna, y- cecha zależna

Sⁱ(x)=s;(x)+S¹(^')

S²(y)=Ś/(7)+S^,(x)

_{e2 =}£K)

^v S²(x) ^yx S\y)

^yx jest zawsze dodatnia wadą tej miaiy jest brak kierunku związku korelacyjnego, jest czuła na rozpiętość szeregu statystycznego

zaletą jest: jedna z cech może być niemierzalna (objaśniana), może mierzyć związki o różnycli kształtach (np. funkcje wykładnicze)

2. KOWARIANCJA (wariancja wspólna)

*/ ^=a>«yj    zależność cechy x od y

Pr =^ay*Xi

Q,=Qx - kwjnMK}4 je« syratfryc nu u i

c =c

*y y*

t-i j-i

EE^

<=i i=i

Właściwości kowariancji:

1.    jest symetry:zna

2.    nie zależy od poziomu wag lecz od icłi relacji

3.    _C(**)=^>

P 9 P9 C(x=p,y+q)=C(x,y)

4.    posiada dziwne miano_

=    - V£&- - X₊-_Xy IŁ = «

EE". EEⁿ» EEⁿ, EE%

xy — xy — xy + xy = xy — x

5. Współczynnik korelacji

2