122467

Weryfikacja założeń MNK - Ekonometria. 2012/2013 Barbara Będowska-Sójka

1.3 Współczynnik kierunkowy prostej

P =

Z(e, *e,_ 1=2_

Ze,²,

1-2

1.4 Statystyka Boxa-Pierce'a

Q(m) = T^A²

*=i

T - wielkość próby m - maksymalne opóźnienie H„:fl = - = A, = 0 H,:Pi^0 ie{l.....m}

rozkład zbliżony do rozkładu clii-kwadrat o m stopniach swobody.

2 Homoskedastyczność składnika losowego

2.1    Test Goldfelda-Quandta

Układ hipotez:

Ho: reszty są homoskedatyczne H i: reszty są heteroskedastyczne

Procedura:

1.    Sortowanie obserwacji:

a.    Względem czasu

b.    Względem wartości zmieimej objaśniającej

2.    Podział na 2 równoliczne zbiory (jeżeli liczba obserwacji jest nieparzysta, usuwamy środkową obserwację)

3.    Oszacowanie 2 modeli i wyznaczenie SKR

Statystyka testowa:

F _ SKR; ^emp SKR,

Wnioskowanie: Jeżeli F_emp > F(ar,n- k;n - k) mamy podstawy do odrzucenia H_0

2.2    Test White a [19801

Pozwala zweryfikować zalożeme o homoskedastyczności skladmka losowego w całej próbie poprzez testowanie, czy jest on pewną funkcją zmiennych objaśniających.

y, = A.+A*! +/?₂x₂ + a_ł

^af = oc_Q + a,x, + a₂x,² + a₃x₂ + a_Ax\ + a,x,x₂ + e,

H ₀ : a, =a₂ =... = cc_n =0

2