46587

PROJEKT:

1.    Wybrać jedną ze spółek z segmentu 50PLUS.

2.    Na podstawie dziennych cen zamknięcia tej spółki z ostatniego roku obliczyć logarytmy cen oraz ciągłe dzienne stopy zwrotu.

3.    Zbadać stacjonarność logarytmów cen zamknięcia i stóp zwrotu.

4.    Zbadać i opisać autokorelację stóp zwrotu wybranej spółki. Przeprowadzić odpowiednie testy istotności autokorelacji.

5.    Do stóp zwrotu dopasować odpowiedni model ARMA: na podstawie jednego z kryteriów informacyjnych wybrać odpowiednie p i q, zbadać autokorelację reszt wybranego modelu.

6.    Na podstawie uzyskanego modelu stóp zwrotu dokonać prognozy logarytmów cen i samych cen zamknięcia aż do 10 dni poza wykorzystane dane. Porównać uzyskane prognozy z danymi rzeczywistymi.

7.    Obliczyć logarytmiczne stopy zwrotu największej spółki z sektora, do którego należy spółka wybrana w punkcie 1.

8.    Przeprowadzić badanie przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy stopami zwrotu spółek z pkt. 1 i 7.

9.    Zbadać kointegrację kursów zamknięcia spółek z pkt. 1. i 7.