2277150574

2002 roku kurs euro stale rósł co widać na poniższym wykresie. W tym przypadku semiodchylenie, samo w sobie, daje zatem mylące wyniki.

Źródło: Opracowanie własne w programie Metastock.

Rozstęp

S_r=K_max- Kmu

gdzie:

S_r - rozstęp,

K_nm - najwyższa zaobserwowana wartość, K._min - najniższa zaobserwowana wartość.

Powyższa miara pokazuje maksymalną różnicę pomiędzy skrajnymi wartościami badanej wielkości. Dla kursu euro do złotego rozstęp w 2002 roku wyniósł 71 gorszy, natomiast dla kursu dolara w tym samym okresie jedynie 42 grosze, skąd wynika wniosek, że euro charakteryzowało się większą rozpiętością wahań - czyli było bardziej ryzykowne. Miara ta jest godna polecenia ze względu na swoją prostotę i łatwość interpretacji, lecz należy ją wykorzystywać jedynie w połączeniu z innymi miarami. Wartości ekstremalne możemy

22

Tamże. s. 68.

16