3262347686

Wykłady y.tkęnonitlrii Jatką Qsit«alskię

UWAGA!! (listopad 2003) to jest wersja nieautoryzowana, spisana przeze mnie dawno temu i od tego czasu nie przejrzana; ma status wersji roboczej, może zawierać błędy i nieścisłości zawinione wyłącznie przez przepisującego. Wykłady były przepisywane (j nieco komentowane) w ułomny sposób i taka wersie udostępniam na zasadzie „tak jak jest” na własną odpowiedzialność czytającego. Notatki obejmują kilka wykładów z semestru zimowego w nieco innym zakresie programowym niż w bieżącym roku - Błażej Mazur

1.1 Wprowadzenie

Tu następują wstępne uprzejmości, próba zarysowania przedmiotu, odpowiedzi na pytanie, co to jest ekonometria, jak się ma do innych eko, statystyki matematycznej itd. idt Co to jest teoria ekonometrii?

Modele statystyczne + metody wnioskowania Co to jest model ekonometryczny:

Model statystyczny: (intuicja a nie formalny opis) {Kiedy Profesor mówi o intuicjach to nie znaczy, że to jest nieważne, tylko że zrobione tak jak trzeba, czyli opisem formalnym, byłoby za trudne. Opis formalny to trudne narzędzie, ale ekonomiczne w użyciu i niezastąpione BM}a więc:

Model statystyczny:_

Układ założeń stochastycznych (probabilistycznych) opisujący hipotetyczny mechanizm generowania obserwacji (powstawania danych gospodarczych)

Na etapie modelowania obserwacje mogą być rozumiane jako „potencjalnie możliwe obserwacje” (ujęcie ex antę, bez znajomości konkretnych liczb reprezentujących zjawiska gospodarcze), modeluje się je za pomocą zmiennych losowych.

Wychodząc od modelu ekonomicznego uzupełnia się go o założenia stochastyczne.

1.2 Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL)

Jest to model przeniesiony z doświadczalnictwa przyrodniczego, warunkowo tylko adekwatny w badaniach ekonomicznych.

Jest to model jednorównaniowy, układ wyjaśniający powstawanie obserwacji na jednej zmiennej endogenicznej; y, to obserwacja o numerze t na wyróżnionej zmiennej endogenicznej y zwanej w kontekście regresji zmienną objaśnianą.

y, (t ⁼ 1,2,... ,T)

Zakłada się, że model wyjaśnia powstawanie T obserwacji o numerach od 1 do T.

Obserwacje te ustawione są w wektor kolumnowy: wektor „obserwacji na zmiennej objaśniającej igrek” y.

{Tu spróbuję trzymać się następującej konwencji: macierze i wektory będą oznaczane wytłuszczeniem (bold), wektory oznaczam małymi literami, (przyjmuję, że wektory są zawsze wektorami kolumnowymi), macierze wielkimi literami, nazwy zmiennej nie wytłuszczam; zmienne losowe nie będą w zapisie odróżniane od ich realizacji! BM}