Ekonometria TEST, Przepisywałem na szybkiego za zdjęć jest wszystko co potrafiłem podszywać jak jak nie mam prawidłowej do ja dopisz na jaka odpowiedz D i wszystko zaznaczaj na czerwona


Przepisywałem na szybkiego za zdjęć jest wszystko co potrafiłem podszywać jak jak nie mam prawidłowej do ja dopisz na jaka odpowiedz D i wszystko zaznaczaj na czerwona.

Polskie banki są podejrzewane o narzucenie nadmiernych opłat za korzystanie z kart kredytowych. UE oraz UOK przeprowadzają w tym celu przegląd dochodów banków z tytułu prowadzenia karty płatniczej oraz inne ważne charakterystyki banku. Zbadano rocznie 50 polskich banków w których zmierzono OPL ( tj wysokość rocznej opłaty za prowadzene karty , KLI - ilośc klientów banku, TYP - typ banku gdzie 0 - bank o kapitale większościowym krajowym, 1 - bank o kapitale mieszanym oraz 2 - bank o kapitale większościowym zagranicznym. Zmierzono też wysokość obrotów miesięcznych - OBR. Aby zbadać czy uzasadnione jest podejrzenie ze banki o kapitele krajowym naliczają

Ekonometria

1 Procentowy wzrost zmiennej OPL wywołany procentowym wzrostem zmiennej OBR (OBA) najłatwiej będzie zbadać posługując się

  1. model regresji pomiedzy zmiennymi OPL zależna KLI, TYP, OBR ( niezależne )

  2. model regresji pomiedzy zmiennymi OPL zależna KLI, OBR ( niezależne )

  3. model Comba-Douglasa pomiędzy zmiennymi OPL zależna, KLI, TYP, OBR ( niezależne )

  4. model Comba-Douglasa pomiędzy zmiennymi OPL zależna, KLI, OBR ( niezależne )

2 Test istotności współczynnika beta w modelu regresji wielokrotnej będzie można w tym zadaniu zastosować do

a) badania istotności pomiędzy zmienny OPL i zmienna OBR

b) badania istotności pomiędzy zmienny OPL i zmienną TYP

c) badania istotności pomiędzy zmienny TYP i zmienna OBR

d) żadna nie jest prawdziwa

3 Rozważono model regresji wielokrotnej wiążący zmienną zależną OPL oraz dwie zmienne niezależne KLI i OBR. Niezbędnym modelem diagnostyki takiego modelu będzie

a) Badanie normalności zmiennej KLI

b) Badanie normalności R- kwadrat

c) Badanie normalności zmiennej TYP

d) Żadna poprawna

4 Metodę LSD będzie można zastosować do:

a) Badania zależności zmiennej OPL i TYP

b) Badania zależności zmiennej OPL i OBR

c) Badania zależności zmiennej OPL i KLI

d) metody LSD nie można zastosować

5 Aby zbadać czy uzasadnione jest podejrzenie ze banki o kapitale krajowym naliczają ( narzekają ) na większe opłaty za prowadzenie karty kredytowej należy zastosować

a) model regresji pomiędzy zmiennymi OPL zależna KLI, TYP, OBR ( niezależne )

b) model analizy wariancji pomiędzy zmiennymi OPL zależna i TYP nie zależna

c) model analizy wariancji pomiędzy zmiennymi TYP zależna i OPL nie zależna

d) żadna nie jest prawidłowa

6 Ryzyko portfela inwestycyjnego zawierającego akcje tych 50 banków będzie można określić za pomocą:

a)wartości zmiennej TYP

b)zwrotów z akcji oraz wartości narażonej na ryzyko dla każdego z banków

c) zwrotów z akcji oraz wartości narażonej na ryzyko dla rozważanego portfela

d)żadna z powyższych

7 Rozważamy portfel inwestycyjny zawierający akcje wybranych 3 banków. Zbadano, iż zwroty takiego portfela inwestycujnego maja rokzlad normalny. Wybierz prawidlowa odpowiedz

a)ryzyko tego portfela określimy badając kwantyle zmiennej TYP

b)portfel taki jest bezpieczny o ile zmienna KLI ma wartości większe niż 10000

c)do obliczenia ryzyka portfela zastosujemy wspólczynnik korelacji zmiennych KLI i OBR

d)do obliczenia ryzyka portfela zastosujemy formę kwadratową opartą o korelacje zwrotów

Zadanie AA

10 rozkład zarobków populacji polski nie jest rozkładem normalnym ponieważ

a) zarabiających bardzo mało jest wiecej niż zarabiających bardzo dużo

b) w POLSCE jest ponad 20 % bezrobotnych

c) skośność rozkładu zarobków jest rowna 0

d) żadna prawidłowa

11 w modelu jednokierunkowym wariancji czynnikiem nazywamy

a) niezalezna ilosciową

b )zależna zmienna ilościowa

c) mnożnik opisujący efekt modelu

d) żadna nie jest prawdziwa

12 Najlepszą metodą sprawdzenia dopasowanie modelu regresji prostej do danych jest

a) obliczenie skośniosci X

b) obliczenie wariancji Y

c) obliczenie wariancji X

d) żadna nie jest prawdziwa

13 O popycie elastycznym mowimy gdy

a) elastyczność cenowa popytu jest mniejsa niż 0

b) ) elastyczność cenowa popytu jest mniejsa niż -1

c) ) elastyczność cenowa popytu jest wieksza niż 0

d) żądna nie jest prawdziwa

14 Niech X= ( 0,1,2,3) natomiast Y= ( 1,-1,-3,-5) najbardziej prawdopodobna wartośc współczynnika korelacji Xi Y to :

a) 0

B) -1

C) 1

D) 0,2

15 Mediana to

a) wiarygodna miara położenia w próbie

b) liczba leżąca w około 1/3 odległosci pomiedzy kwartylem golnym i kwartylem górnym

c) liczba dzieląca próbe na 3 rowne części

d) najbardziej wiarygodna miara koncentracji w próbie