Przepisywałem na szybkiego za zdjęć jest wszystko co potrafiłem podszywać jak jak nie mam prawidłowej do ja dopisz na jaka odpowiedz D i wszystko zaznaczaj na czerwona.
Polskie banki są podejrzewane o narzucenie nadmiernych opłat za korzystanie z kart kredytowych. UE oraz UOK przeprowadzają w tym celu przegląd dochodów banków z tytułu prowadzenia karty płatniczej oraz inne ważne charakterystyki banku. Zbadano rocznie 50 polskich banków w których zmierzono OPL ( tj wysokość rocznej opłaty za prowadzene karty , KLI - ilośc klientów banku, TYP - typ banku gdzie 0 - bank o kapitale większościowym krajowym, 1 - bank o kapitale mieszanym oraz 2 - bank o kapitale większościowym zagranicznym. Zmierzono też wysokość obrotów miesięcznych - OBR. Aby zbadać czy uzasadnione jest podejrzenie ze banki o kapitele krajowym naliczają
Ekonometria
1 Procentowy wzrost zmiennej OPL wywołany procentowym wzrostem zmiennej OBR (OBA) najłatwiej będzie zbadać posługując się
model regresji pomiedzy zmiennymi OPL zależna KLI, TYP, OBR ( niezależne )
model regresji pomiedzy zmiennymi OPL zależna KLI, OBR ( niezależne )
model Comba-Douglasa pomiędzy zmiennymi OPL zależna, KLI, TYP, OBR ( niezależne )
model Comba-Douglasa pomiędzy zmiennymi OPL zależna, KLI, OBR ( niezależne )
2 Test istotności współczynnika beta w modelu regresji wielokrotnej będzie można w tym zadaniu zastosować do
a) badania istotności pomiędzy zmienny OPL i zmienna OBR
b) badania istotności pomiędzy zmienny OPL i zmienną TYP
c) badania istotności pomiędzy zmienny TYP i zmienna OBR
d) żadna nie jest prawdziwa
3 Rozważono model regresji wielokrotnej wiążący zmienną zależną OPL oraz dwie zmienne niezależne KLI i OBR. Niezbędnym modelem diagnostyki takiego modelu będzie
a) Badanie normalności zmiennej KLI
b) Badanie normalności R- kwadrat
c) Badanie normalności zmiennej TYP
d) Żadna poprawna
4 Metodę LSD będzie można zastosować do:
a) Badania zależności zmiennej OPL i TYP
b) Badania zależności zmiennej OPL i OBR
c) Badania zależności zmiennej OPL i KLI
d) metody LSD nie można zastosować
5 Aby zbadać czy uzasadnione jest podejrzenie ze banki o kapitale krajowym naliczają ( narzekają ) na większe opłaty za prowadzenie karty kredytowej należy zastosować
a) model regresji pomiędzy zmiennymi OPL zależna KLI, TYP, OBR ( niezależne )
b) model analizy wariancji pomiędzy zmiennymi OPL zależna i TYP nie zależna
c) model analizy wariancji pomiędzy zmiennymi TYP zależna i OPL nie zależna
d) żadna nie jest prawidłowa
6 Ryzyko portfela inwestycyjnego zawierającego akcje tych 50 banków będzie można określić za pomocą:
a)wartości zmiennej TYP
b)zwrotów z akcji oraz wartości narażonej na ryzyko dla każdego z banków
c) zwrotów z akcji oraz wartości narażonej na ryzyko dla rozważanego portfela
d)żadna z powyższych
7 Rozważamy portfel inwestycyjny zawierający akcje wybranych 3 banków. Zbadano, iż zwroty takiego portfela inwestycujnego maja rokzlad normalny. Wybierz prawidlowa odpowiedz
a)ryzyko tego portfela określimy badając kwantyle zmiennej TYP
b)portfel taki jest bezpieczny o ile zmienna KLI ma wartości większe niż 10000
c)do obliczenia ryzyka portfela zastosujemy wspólczynnik korelacji zmiennych KLI i OBR
d)do obliczenia ryzyka portfela zastosujemy formę kwadratową opartą o korelacje zwrotów
Zadanie AA
10 rozkład zarobków populacji polski nie jest rozkładem normalnym ponieważ
a) zarabiających bardzo mało jest wiecej niż zarabiających bardzo dużo
b) w POLSCE jest ponad 20 % bezrobotnych
c) skośność rozkładu zarobków jest rowna 0
d) żadna prawidłowa
11 w modelu jednokierunkowym wariancji czynnikiem nazywamy
a) niezalezna ilosciową
b )zależna zmienna ilościowa
c) mnożnik opisujący efekt modelu
d) żadna nie jest prawdziwa
12 Najlepszą metodą sprawdzenia dopasowanie modelu regresji prostej do danych jest
a) obliczenie skośniosci X
b) obliczenie wariancji Y
c) obliczenie wariancji X
d) żadna nie jest prawdziwa
13 O popycie elastycznym mowimy gdy
a) elastyczność cenowa popytu jest mniejsa niż 0
b) ) elastyczność cenowa popytu jest mniejsa niż -1
c) ) elastyczność cenowa popytu jest wieksza niż 0
d) żądna nie jest prawdziwa
14 Niech X= ( 0,1,2,3) natomiast Y= ( 1,-1,-3,-5) najbardziej prawdopodobna wartośc współczynnika korelacji Xi Y to :
a) 0
B) -1
C) 1
D) 0,2
15 Mediana to
a) wiarygodna miara położenia w próbie
b) liczba leżąca w około 1/3 odległosci pomiedzy kwartylem golnym i kwartylem górnym
c) liczba dzieląca próbe na 3 rowne części
d) najbardziej wiarygodna miara koncentracji w próbie
Ryzyko portfela inwestycyjnego zawierającego akcje tych 50 banków bedzioe możnaokreślić za pomocą :
wartości zmiennej TYP
zwrotów z akcji oraz wartości narażone na rysyko dla każdego z banków
zwrotów z akcji oraz wartości narażone na rysyko dla rozważanego portfela
nic nie jest prawidłowe
Rozważamy portfel inwestycyjny zawierający akcje wybranych 3 banków zbadano iż zwroty takie go portfela inwestycyjnego mają rozkład normalny wybierz prawidłową odpowiedz:
ryzyko tego portfela określamy badając kwantyle zmiennej TYP
portfel taki jest bezpieczny o i zmienna KLI na wartości wieksze niż 10 tys
do obliczenia ryzyka portfela zastosujemy współczynnik korelacji zmiennych KLI i OBR
obliczenia ryzyka portfela zastosujemy formę kwadratową opartą na korelacji zwrotów
zbadano pewien model regresji liniowej współczynnik R- kwadrat wynosi 0,92, a próbkowy poziom wartości P odpowiadający …. i jednego za współczynników wynosi 0,42. Wybierz poprawną odpowiedź
model jest heteroskedastyczny
należy dołączyć wiecej zmiennych do modelu
model jest dobry i nie ma konieczności dalszego…
zmiennych objaśniających jest zbyt dużo
19 skośność próbkowa jest miarą
położenia próby
rozproszenia próby
koncentracji próby
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa