Imię i nazwisko |
Krzysztof Wagner |
Data wykonania sprawozdania |
20.11.2009 |
Uwaga:
integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,
wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,
wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.
Model pierwotny
Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):
Istotność parametrów strukturalnych:
Parametr |
Wartość parametru |
Wartość testu |
Wartość krytyczna testu |
Ocena istotności (Tak/Nie) |
α0 |
14,1865 |
3,834 |
3,5392 |
Tak |
α1 |
-0,361360 |
-3,588 |
3,31492 |
Tak |
α2 |
-0,791107 |
-3,516 |
3,2362 |
Tak |
α3 |
-0,205587 |
-0,7277 |
0,0671455 |
Nie |
α4 |
-0,273331 |
-4,972 |
4,70519 |
Tak |
Model końcowy
Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):
Istotność parametrów strukturalnych modelu:
Parametr |
Wartość parametru |
Wartość testu |
Wartość krytyczna testu |
α0 |
11,7178 |
8,000 |
7,70642 |
α1 |
-0,289261 |
-16,16 |
15,6896 |
α2 |
-0,642737 |
-6,817 |
6,54032 |
α3 |
-0,240400 |
-7,773 |
7,48349 |
Test homoskedastyczności składnika losowego (test podać nazwę testu) wykazał, iż nie ma podstaw sądzić, że składnik losowy jest / nie jest homoskedastyczny i wobec tego dane empiryczne wymagają / nie wymagają korekcji przed przeprowadzeniem testu stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa).
Przeprowadzono / nie przeprowadzono korekcji danych i dane skorygowane zostały zapisane / nie zostały zapisane w pliku Korekcja (3-xx-yy).xls (załącznik do niniejszego sprawozdania).
Test stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa):
Wartość parametru M |
Wartość sprawdzianu F |
Wartość krytyczna testu Fkryt dla poziomu istotności 0,05 |
Czy parametry strukturalne są stabilne (Tak/Nie) |
|
|
|
|
Wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozy (T = n+2):
Nazwy zmiennych objaśniających |
|
|
|
|
Wartości w T = n+2 |
|
|
|
|
Prognoza - wartość zmiennej prognozowanej w okresie T = n+2: …………..
Błąd prognozy ex ante: ……………
Błąd prognozy ex post:
t |
Wartości zmiennych |
Prognoza |
Błąd prognozy wygasłej |
||||
|
objaśnia- nej |
objaśniających |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
n-4 |
|
|
|
|
|
|
|
n-3 |
|
|
|
|
|
|
|
n-2 |
|
|
|
|
|
|
|
n-1 |
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
Wartość błędu ME: .........................,
Wartość błędu MAE: .........................,
Wartość błędu MSE: .........................,
Wartość błędu vp: .........................,
Wartość błędu U: .........................,
Wartość błędu I2: ......................... .
Niepotrzebne skreślić
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
WEiP (2009/2010)
2