Funckja liniowa (2)
Model 8: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1997:01-2001:12 (N = 60)
Zmienna zależna: Wskanikcen
|
Współczynnik |
Błąd stand. |
t-Studenta |
wartość p |
|
const |
116,672 |
0,426098 |
273,8163 |
<0,00001 |
*** |
t1 |
-0,220878 |
0,0102299 |
-21,5914 |
<0,00001 |
*** |
z01 |
-0,518366 |
0,361631 |
-1,4334 |
0,15720 |
|
Średn.aryt.zm.zależnej |
109,7283 |
|
Odch.stand.zm.zależnej |
3,954791 |
Suma kwadratów reszt |
89,07387 |
|
Błąd standardowy reszt |
1,250080 |
Wsp. determ. R-kwadrat |
0,903472 |
|
Skorygowany R-kwadrat |
0,900086 |
F(2, 57) |
266,7525 |
|
Wartość p dla testu F |
1,15e-29 |
Logarytm wiarygodności |
-96,98995 |
|
Kryt. inform. Akaike'a |
199,9799 |
Kryt. bayes. Schwarza |
206,2629 |
|
Kryt. Hannana-Quinna |
202,4375 |
Autokorel.reszt - rho1 |
0,691377 |
|
Stat. Durbina-Watsona |
0,600579 |
Funkcja kwadratowa (1)
Model 9: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1997:01-2001:12 (N = 60)
Zmienna zależna: Wskanikcen
|
Współczynnik |
Błąd stand. |
t-Studenta |
wartość p |
|
const |
116,037 |
0,56585 |
205,0677 |
<0,00001 |
*** |
t1 |
-0,160256 |
0,0376247 |
-4,2593 |
0,00008 |
*** |
t2 |
-0,000991246 |
0,000592747 |
-1,6723 |
0,10005 |
|
z01 |
-0,504927 |
0,356154 |
-1,4177 |
0,16181 |
|
Średn.aryt.zm.zależnej |
109,7283 |
|
Odch.stand.zm.zależnej |
3,954791 |
Suma kwadratów reszt |
84,83723 |
|
Błąd standardowy reszt |
1,230833 |
Wsp. determ. R-kwadrat |
0,908064 |
|
Skorygowany R-kwadrat |
0,903138 |
F(3, 56) |
184,3723 |
|
Wartość p dla testu F |
5,49e-29 |
Logarytm wiarygodności |
-95,52801 |
|
Kryt. inform. Akaike'a |
199,0560 |
Kryt. bayes. Schwarza |
207,4334 |
|
Kryt. Hannana-Quinna |
202,3329 |
Autokorel.reszt - rho1 |
0,683460 |
|
Stat. Durbina-Watsona |
0,625980 |
Istotność:
Ho: αj=0
H1: αj≠0
0,10005>005 więc nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, co oznacza, że parametr nie jest statystycznie istotny (statystycznie nie różni się od 0).
Test Fishera-Snedecora na równość wariancji
Ho: σu1^2= σu2^2
H1: σu1^2< σu2^2
Su1^2= 1,230833^2= 1,51495
Su2^2=1,250080^2= 1,5627
F=1,5627/ 1,51495=1,031519
F(57, 56): prawostronny obszar krytyczny dla 1,03152 = 0,454097
(lewostronny obszar krytyczny: 0,545903)
0,454097>0,05 co oznacza, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, a więc wariancje resztowe w obu modelach są sobie równe. Oznacza to, że stosujemy trend liniowy.
Wahania sezonowe:
Model 10: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1997:01-2001:12 (N = 60)
Zmienna zależna: Wskanikcen
|
Współczynnik |
Błąd stand. |
t-Studenta |
wartość p |
|
const |
116,711 |
0,467514 |
249,6415 |
<0,00001 |
*** |
t1 |
-0,221054 |
0,0112671 |
-19,6195 |
<0,00001 |
*** |
Q1 |
0,936083 |
0,582258 |
1,6077 |
0,11475 |
|
Q2 |
-0,0830781 |
0,579273 |
-0,1434 |
0,88659 |
|
Q3 |
-0,202024 |
0,578395 |
-0,3493 |
0,72847 |
|
Q4 |
-0,140969 |
0,577737 |
-0,2440 |
0,80831 |
|
Q5 |
-0,0999149 |
0,577297 |
-0,1731 |
0,86335 |
|
Q6 |
-0,178861 |
0,577077 |
-0,3099 |
0,75800 |
|
Q7 |
-0,218022 |
0,582164 |
-0,3745 |
0,70975 |
|
Q8 |
-0,0967517 |
0,577297 |
-0,1676 |
0,86764 |
|
Q9 |
-0,0756973 |
0,577737 |
-0,1310 |
0,89633 |
|
Q10 |
-0,114643 |
0,578395 |
-0,1982 |
0,84376 |
|
Q11 |
0,0264115 |
0,579273 |
0,0456 |
0,96383 |
|
z01 |
-0,601078 |
0,39584 |
-1,5185 |
0,13573 |
|
Średn.aryt.zm.zależnej |
109,7283 |
|
Odch.stand.zm.zależnej |
3,954791 |
Suma kwadratów reszt |
83,54924 |
|
Błąd standardowy reszt |
1,347697 |
Wsp. determ. R-kwadrat |
0,909459 |
|
Skorygowany R-kwadrat |
0,883872 |
F(13, 46) |
35,54302 |
|
Wartość p dla testu F |
1,36e-19 |
Logarytm wiarygodności |
-95,06906 |
|
Kryt. inform. Akaike'a |
218,1381 |
Kryt. bayes. Schwarza |
247,4589 |
|
Kryt. Hannana-Quinna |
229,6071 |
Autokorel.reszt - rho1 |
0,700082 |
|
Stat. Durbina-Watsona |
0,545850 |
Wartości p wszystkich Q są większe od poziomu istotności (0,05) więc nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, co oznacza, że nie są one statystycznie istotne, a więc nie występują wahania sezonowe.