Wykład 11 i 12

BADANIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Bank powinien zrobić wszystko, aby środki pieniężne klientów były bezpieczne.

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z odsetkami w umówionych terminach i wysokościach.

Badanie zdolności kredytowej przebiega w 3 fazach:

1. Analiza formalna (zwana też formalno-merytoryczną)

2. Analiza ekonomiczno-finansowa

3. Analiza wiarygodności

1) Analiza formalna

Analiza formalna polega na zgromadzeniu i sprawdzeniu wszystkich dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku kredytowego. Polega na identyfikacji klienta, zebraniu danych adresowych, numerów (PESEL, NIP, REGON), różnych zaświadczeń. Firmy składają sprawozdania finansowe.

2) Analiza ekonomiczno-finansowa

Bada się historię rachunku bankowego. Bank może zastosować tzw. scoring.

Scoring (credit scoring) - punktowa ocena klienta chcącego uzyskać kredyt.

Taka punktacja (scoring) może być budowana różnymi metodami:

1. statystyczną - tablica jest tworzona w oparciu o statystykę traktującą o spłacalności kredytów i atrybutach kredytobiorców. Żeby taką tablicę zrobić, trzeba mieć odpowiednio bogatą statystykę.

2. generyczną - polega na współpracy z instytucjami posiadającymi know-how (czyli technologię). Instytucje te wykorzystując doświadczenie z innych projektów mogą zaproponować tablice tylko troszkę gorzej dyskryminujące ryzyko niż zbudowane metodą statystyczną.

3. ekspercką - tworzona wewnętrznymi siłami banku przy wykorzystaniu doświadczenia inspektorów kredytowych.

Przy ocenie klienta indywidualnego bank może wybrać różne strategie postępowania:

1. Minimalizacja ryzyka - wiąże się z wyższymi kosztami obsługi kredytu, ponieważ badanie zdolności jest dokładniejsze i kosztowniejsze, ale tez bardziej wnikliwe, co oznacza eliminację znaczniejszej części potencjalnych kredytobiorców. Ta strategia jest przyjmowana głównie przy dużych kredytach, kiedy bank obawia się utraty płynności finansowej, a klient godzi się na bardziej czasochłonną weryfikację.

2. Minimalizacja kosztów podejmowania decyzji - kiedy bank weryfikując klienta opiera się głównie na systemach informatycznych, których informacje natychmiast dostępne. Ta strategia bywa wybierana przy kredytach o niskim ryzyku i przy których marża jest uzależniona od poziomu kosztów.

3. Skracanie czasu podejmowania decyzji - bywa stosowana przy zakupach ratalnych i kredytach gotówkowych, przy których sukces akwizycji jest uwarunkowany szybkością decyzji kredytowej.

Wyróżnia się też 3 rodzaje scoringu:

1. scoring aplikacyjny - jest stosowany w przypadku klientów, o których informacje są dostępne na podstawie złożonych dokumentów oraz którzy są oceniani na podstawie źródeł zewnętrznych.

2. scoring behawioralny - biorący pod uwagę informacje zgromadzone w trakcie współpracy z klientem i przewidujący jego zachowanie.

3. profit-scoring - będący rozszerzeniem podstawowego modelu scoringu. Bierze pod uwagę nie tylko z klientem związane, ale i oszacowanie korzyści, które można osiągnąć przy współpracy z tym klientem. Jest to model bardziej zaawansowany, ale w polskich bankach rzadko stosowany. Wymaga bowiem odpowiedniej bazy danych oraz odpowiednich metod analizy.

W przypadku firm scoring jest realizowany inaczej, także jest oceną punktową, ale zindywidualizowaną. Jest wykorzystywana analiza wskaźnikowa, a do wartości wskaźników przypisywane są określone liczby punktów. Wskaźniki są wyliczane na podstawie sprawozdawczości finansowej. Mogą być zatem odnoszone do tych podmiotów gospodarczych, które prowadzą pełną sprawozdawczość finansową.

Wskaźniki dotyczą:

1. płynności finansowej

Płynność - zdolność bieżącej realizacji zobowiązań.

Wyróżniamy płynność:

- bieżącą

- szybką

- gotówkową

Aktywa bieżące (majątek obrotowy)

Zobowiązania bieżące (pasywa bieżące)

Wskaźnik płynności bieżącej=

Aktywa bieżące - zapasy

Zobowiązania bieżące

Wskaźnik płynności szybkiej=

Gotówka + rachunek bieżący + płynne papiery wartościowe

Zobowiązania bieżące

Wskaźnik płynności

gotówkowej=

Kapitał stały - Majątek trwały = Kapitał pracujący ( Kapitał obrotowy netto)

2. rentowności

3. sprawności działania

4. struktury finansowania, czyli zadłużenia

5. zyskowności

Aby ocenić sytuację firmy stosujemy benchmarking, porównujemy wskaźniki z punktem odniesienia, np. wskaźnikami firm wzorcowych, przeciętnymi wartościami wskaźników w danej branzy. Powinno się też ocenić pozycję rynkową firmy.

3) Badanie wiarygodności

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)- zostało powołane przez 20 banków i Związek Banków Polskich. W ubiegłym roku od stycznia do końca września udostępniło 14 mln raportów. Tylko we wrześniu udostępniło 1,4 mln. BIK udziela informacji o zdolności kredytowej obywatela. Raz na pół roku można zwrócić się do tego Biura o udzielenie informacji. Informacje w Biurze Informacji Kredytowej może sprostować tylko ten, kto podał tą informację. Bik poza raportami o klientach może na życzenie pośredników finansowych dokonywać oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych. W 1991 r. utworzono Bankowy Rejestr Klientów nie wywiązujących się z zobowiązań. Najpierw udostępniano informacje o klientach indywidualnych, a w 2008 r. o przedsiębiorstwach.

Z BIK-u korzystają również SKOK-i.

Informacje obejmują:

• dane osobowe klientów,

• dane dotyczące kredytu ( data, rodzaj, okres, waluta, kwota, terminowość spłat), informacje o aktualnym zadłużeniu, o podjętej windykacji oraz zamknięciu rachunku i pożyczkach,

• aktywność kredytowa (wnioski kredytowe, które nie zostały pozytywnie rozpatrzone).

Zasady działania BIK-u są następujące:

1. wzajemność - czyli prawo do korzystania z informacji łączy się z obowiązkiem przekazywania do biura pełnych i kompletnych danych w sposób regularny,

2. wiarygodność - banki i SKOK-i przekazując do biura informacje odpowiedzialne za ich wiarygodność. Biuro nie ma możliwości zmieniania, ani modyfikowania przekazywanych danych,

3. neutralność - Biuro nie udziela bankom informacji, które mogłyby stanowić tajemnicę handlową np. informacje ile dany klient jest winien, ale nie informuje jakiej instytucji,

4. maksymalnego bezpieczeństwa - wszelkie informacje gromadzone i wymieniane mają charakter tajemnicy bankowej. Biuro powinno zapewnić, aby dane nie dostały się w niepowołane ręce.

BIK prowadzi następujące bazy danych:

1) Baza informacji o rachunkach kredytowych - zawiera dane identyfikacyjne oraz informacje o zobowiązaniach finansowych osób fizycznych.

2) Baza informacji o zapytaniach (BIOZ) - gromadzi wszelkie zapytania na temat klientów do biura przez banki i SKOK-i. Baza jest uaktualniana na bieżąco w czasie rzeczywistym.

Do pierwszej bazy dane są przekazywane w cyklach co miesięcznych.

3) Baza informacji o monitoringu (BIOM) - gromadzi wszystkie okresowe zapytania o aktywność kredytową klientów. Baza jest uaktualniana na bieżąco w czasie rzeczywistym.

4) Bazy zewnętrzne - BIK korzysta z tzw. międzybankowej informacji gospodarczej obejmującej dokumenty zastrzeżone.

W tej bazie uczestniczą:

• Komenda Główna Policji

• banki

• dane o utraconych dokumentach tożsamości

• operatorzy telefonii komórkowej

• Poczta Polska

Istnieje także AMRON, czyli system analiz i monitorowania rynku obrotu nieruchomościami.

Z Biurem Informacji Kredytowej współpracuje Biuro Informacji Gospodarczej - InfoMonitor, którego udziałowcem jest BIK.

W Polsce działają trzy BIG-i gromadzące dane o zadłużeniu osób fizycznych podawane przez dostawców usług masowych takich jak :

• telewizja kablowa,

• operatorzy telefoniczni,

• Komunikacja Miejska,

• usługi komunalne,

• spółdzielnie mieszkaniowe.

Dług powinien wynosić co najmniej 200 zł i przedawnienie jego spłaty powinno wynosić co najmniej 60 dni.

Informacje o przedsiębiorstwach mogą podawać inni kontrahenci jeżeli dług przekracza 500 zł.

---