Proces Bernoulliego

1

Proces Bernoulliego

Proces Bernoullego jest procesem stochastycznym składającym się z ciągu niezależnych zmiennych losowych X

1

,

X

2

, X

3

, ... takich że

• dla każdego i wartość X

i

to a lub b (jedna z dwóch wartości, niektórzy autorzy przyjmują, że a=1, b=0)

• dla każdego i prawdopodobieństwo, że X

i

=a jest stałe i równe p.

Jest to proces stacjonarny jak i ergodyczny.

Pojedynczą zmienną losową X

i

określa się mianem próby Bernoullego. Proces Bernoullego jest ściśle związany z

następującymi rozkładami prawdopodobieństwa:

• rozkład dwumianowy

• ujemny rozkład dwumianowy

• rozkład geometryczny (specjalny przypadek ujemnego rozkładu dwumianowego).

Uogólnienie

Uogólnienie procesu Bernoulliego dopuszczające N możliwych wartości zmiennych losowych

nazywane jest

schematem Bernoulliego

Zobacz też

• przegląd zagadnień z zakresu matematyki

Źródła i autorzy artykułu

2

Źródła i autorzy artykułu

Proces Bernoulliego  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=20906392  Autorzy: Beno, Jan Lamros, Jotempe, K4c2m4r, Loxley, MathsPoetry, Mpfiz, Petryk, Rosomak, Sergiej87,
Stepa, Urzyfka, WojciechSwiderski, Youandme, 9 anonimowych edycji

Licencja

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
http:/

/

creativecommons.

org/

licenses/

by-sa/

3.

0/