Proces Bernoulliego
1
Proces Bernoulliego
Proces Bernoullego jest procesem stochastycznym składającym się z ciągu niezależnych zmiennych losowych X
1
,
X
2
, X
3
, ... takich że
• dla każdego i wartość X
i
to a lub b (jedna z dwóch wartości, niektórzy autorzy przyjmują, że a=1, b=0)
• dla każdego i prawdopodobieństwo, że X
i
=a jest stałe i równe p.
Jest to proces stacjonarny jak i ergodyczny.
Pojedynczą zmienną losową X
i
określa się mianem próby Bernoullego. Proces Bernoullego jest ściśle związany z
następującymi rozkładami prawdopodobieństwa:
• rozkład geometryczny (specjalny przypadek ujemnego rozkładu dwumianowego).
Uogólnienie
Uogólnienie procesu Bernoulliego dopuszczające N możliwych wartości zmiennych losowych
nazywane jest
Zobacz też
