Pojęcia kluczowe do egzaminu z ekonometrii 2005

1

ekonometria

model ekonometryczny

modelowanie ekonometryczne

zmienne endogeniczne

zmienne egzogeniczne

zmienne objaśniane

zmienne objaśniające

zmienne opóźnione

parametry strukturalne

składnik losowy

zmienna czasowa

zmienne zero-jedynkowe

model jednorównaniowy

model wielorównaniowy

model liniowy

model nieliniowy

model statyczny

model dynamiczny

model autoregresyjny

trend, model trendu

model tendencji rozwojowej

liniowy, nieliniowy model trendu

model addytywny

model multiplikatywny

zmienna czasowa

sezonowość

tendencja wzrostowa

tendencja malejąca

model przyczynowo-opisowy

model symptomatyczny

szeregi czasowe

dane przekrojowe

dane czasowo-przekrojowe

dane panelowe

dane „wzdłużne”

model liniowy: względem
zmiennych, względem parametrów

model ściśle nieliniowy

model bezpośrednio liniowy
względem parametrów

model linearyzowany

przyrosty krańcowe

elastyczność cząstkowa

model z interakcją

model potęgowy

model wykładniczy

model log-liniowy

funkcja logistyczna

metoda najmniejszych kwadratów
(MNK)

klasyczna metoda najmniejszych
kwadratów (KMNK)

metoda najmniejszych kwadratów
przy warunkach pobocznych

wartość empiryczna zmiennej
endogenicznej

wartość teoretyczna zmiennej
endogenicznej

reszta modelu

estymator wektora parametrów

oceny parametrów

twierdzenie Gaussa-Markowa

macierz wariancji-kowariancji
składników losowych

macierz wariancji-kowariancji
estymatorów parametrów

testy istotności

statystyka t-Studenta

przedział ufności dla parametru
strukturalnego

wiarygodność

funkcja wiarygodności

metoda największej wiarygodności
(MNW)

zasada caeteris paribus

model koincydentny

błąd szacunku parametru

współczynnik zbieżności

współczynnik determinacji

skorygowany współczynnik
determinacji

efekt katalizy

normalność rozkładu składnika
losowego

istotność zmiennych objaśniających

heteroskedastyczny składnik
losowy

homoskedastyczny składnik losowy

ważona metoda najmniejszych
kwadratów

uogólniona metoda najmniejszych
kwadratów

test Goldfelda-Quandta

test White’a

test Breuscha-Pagana

autokorelacja składnika losowego
modelu

metoda Cochrane-Orcutta

metoda poszukiwań Hildretha-Liu

test Durbina-Watsona

błąd specyfikacji

dokładna współliniowość
zmiennych objaśniających

przybliżona - statystyczna
współliniowość zmiennych
objaśniających

metoda głównych składowych

regresja grzbietowa

model z rozkładem opóźnień

model autoregresyjny

mnożnik krótko- i długookresowy

modele ze skończonym rozkładem
opóźnień

wielomianowy rozkład opóźnień
Almon

modele z nieskończonym

rozkładem opóźnień

transformacja Koycka

modele oczekiwań

modele częściowego dostosowania

Pojęcia kluczowe do egzaminu z ekonometrii 2005

2

proces stochastyczny

szereg stacjonarny i niestacjonarny

trend deterministyczny

trend stochastyczny

funkcja autokorelacyjna

test Dickeya-Fullera

transformacja przyrostowa

test pierwiastka jednostkowego

błądzenie losowe

szereg zintegrowany w stopniu d

regresja pozorna

kointegracja

parametr (wektor) kointegrujący

testowanie kointegracji

równowaga długookresowa

model wielorównaniowy

równanie behawioralne

równanie bilansowe

równanie instytucjonalne

równanie przejścia

tożsamości

równanie stochastyczne

równanie deterministyczne

postać strukturalna

postać zredukowana

model prosty

model inwestycji Grunfelda

metoda Zellnera, UWMNK, JGLS

model SUR

model rekurencyjny

procedura łańcuchowa

model o równaniach
współzależnych

model Kleina I

zmienna endogeniczna
nieopóźniona

zmienna endogeniczna opóźniona

zmienna egzogeniczna
nieopóźniona

zmienna egzogeniczna opóźniona

zmienne z góry ustalone

zmienne łącznie współzależne

identyfikowalność równania
modelu

równanie identyfikowalne
jednoznacznie

równanie identyfikowalne
niejednoznacznie

równanie nieidentyfikowalne

estymacja modeli
wielorównaniowych

pośrednia MNK

podwójna MNK

potrójna MNK

metoda największej wiarygodności
z ograniczoną informacją

metoda największej wiarygodności
z pełną informacją

testy oparte na ilorazie
wiarygodności

zmienna jakościowa

zmienna licznikowa

zmienna ograniczona

modele wyboru dyskretnego

zmienna dwumianowa (binarna,
dychotomiczna)

zmienna wielomianowa
(politochomiczna)

interpretacja skłonnościowa modeli
dwumianowych

interpretacja użytecznościowa
modeli dwumianowych

liniowy model
prawdopodobieństwa

model probitowy

model logitowy

model logarytmiczno-liniowy

modele wielomianowe
(multinomialne)

model wielomianowy dla kategorii
uporządkowanych

wielomianowy model logitowy

warunkowy model logitowy

model tobitowy

modele doboru próby

modele zmiennych licznikowych

miary dopasowania modeli
zmiennych jakościowych

modele z dekompozycją wyrazu
wolnego

modele z dekompozycją składnika
losowego

modele jedno- i dwuczynnikowe z
efektami stałymi (FEM)

modele jedno- i dwuczynnikowe z
efektami zmiennymi (REM)

modele ze zmiennymi parametrami
(RCM)