Paweł Strawiński

Modele IiE 2004/05

Jak poprawnie wykonać model ekonometryczny?

Są to ogólne założenia i wskazówki jak wykonać poprawny model ekono-

metryczny. Jaką on przyjmie konkretną postać zależy wyłącznie od Was.

Model w semestrze letnim wykonujecie w zespołach dwuosobowych. Do

dnia 9 kwietnia 2005 należy zadeklarować skład zespołu i temat modelu.
Model należy oddać do 6 maja 2005. Po tym terminie prace nie będą
przyjmowane.

Poprawny model powinien zawierać następujące elementy:

1. Zjawisko ekonomiczne. Należy wybrać związek ekonomiczny który zo-

stanie poddany wszechstronnej analizie. Przykładowe zjawiska ekono-
miczne:

(a) Długość czasu pracy;

(b) Zarobki;

(c) Ciągłość zatrudnienia;

(d) Czasu poszukiwania obecnej pracy;

(e) Czas poświęcany pracy dodatkowej;

(f) Długość trwania bezrobocia;

(g) Minimalne akceptowane wynagrodzenie;

(h) Czas poszukiwania pracy;

(i) Staż pracy.

2. Podstawy teoretyczne i hipotezy badawcze. W pracy należy umieścić

część teoretyczną opartą na współczesnej literaturze ekonomicznej. Po-
winno to być dokładne przedstawienie problemu, w taki sposób by
osoba, która o takim problemie wie niewiele była w stanie zrozumieć
Waszą pracę. Należy postawić pytania badawcze na które będziecie
zamierzali odpowiedzieć. Tutaj należy też uzasadnić dlaczego badany
przez Was problem ma duże znaczenie zagadnieniem w ekonomii.

3. Opis zbioru danych W pracy powinien znaleźć się dokładny opis zbioru

danych, oraz źródło ich pochodzenia. Powinny również zostać opisane
wszystkie transformacje zbioru, w taki sposób by osoba czytająca pracę
mogła powtórzyć waszą pracą i osiągnąć te same wyniki. Nie macie
obowiązku korzystać z danych które Wam dostarczyłem. Wyżej
będą cenione te prace, których autorowie włożą wysiłek i sami poszu-
kają zbioru danych. Nie muszą być to koniecznie dane ekonomiczne,

1

Paweł Strawiński

Modele IiE 2004/05

jednak w takim przypadku proszę o wcześniejsze uzgodnienie ze mną
tego faktu.

4.

Oszacowanie modelu Po pierwsze powinniscie zmieścić postać anali-

tyczną szacowanego przez Was równania, o ile jest to możliwe. W tym
semestrze możecie wybierać spośród następujących modeli:

Modele dla zmiennych dyskretnych

Model dla zmiennej binarnej:

(a) estymacja modelu liniowego modelu prawdopodobieństwa, oraz

modelu logitowego i probitowego, wybór zmiennych istotnych

(b) uzasadnienie wyboru konktretnej postaci funkcyjnej

(c) uzyskanie i interpretacja efektów cząstkowych dla wybranego mo-

delu i interpretacja ich wielkości

(d) uzyskanie tablicy trafności dopasowania, interpretacja tej tablicy,

interpretacja pseudo R2

Model dla zmiennych uporządkowanych

(a) estymacja modelu liniowego, uporządkowanego probitu i logitu,

wybór zmiennych istotnych

(b) uzyskanie i interpretacja efektów cząstkowych dla każdego z mo-

deli, porównanie i interpretacja ich wielkości

(c) interpretacja pseudo R2

Modele wielomianowe

5. estymacja modelu probitu i logitu, wybór zmiennych istotnych

6. test założenia o niezależności niezwiązanych alternatyw

7. uzyskanie i interpretacja efektów cząstkowych dla każdego z modeli,

porównanie i interpretacja ich wielkości Model dla liczebności:

(a) estymacja modelu Poissona

(b) interpretacja parametrów w modelu Poissona

(c) weryfikacja hipotezy o równości wartości oczekiwanej i wariancji,

ewentualna estymacja modelu ujemnego dwumianowego

Modele dla prób nielosowych

2

Paweł Strawiński

Modele IiE 2004/05

Model dla zmiennej ocenzurowanej:

(a) oszacowanie modelu za pomocą MNK i tobit, porównanie oszaco-

wań parametrów z komentarzem

(b) uzyskanie efektów cząstkowych, interpretacja efektów cząstkowych

i ich interpretacja w zależności od typu problemu (rozwiązanie
brzegowe, klasyczna selekcja próby)

(c) interpretacja pseudo R2, policzenie przewidywanego prawdopodo-

bieństwa ocenzurowania dla średnich wartości zmiennych niezależ-
nych w próbie

Również należy zamieścić uzyskane wyniki. Jeżeli w swojej pracy bę-
dziecie używać nazw zmiennych musicie dołączyć ich opis. Brak opisu
zmiennych jest rzeczą, która dyskwalifikuje Waszą pracę.

8. Diagnostyka Po oszacowaniu modelu należy przeprowadzić testy dia-

gnostyczne, tzn. test istotności parametrów modelu, test łącznej istot-
ności, test dopasowania modelu do danych empirycznych, test rozkładu
reszt itp.Część testów nie jest oprogramowana. Prace, które będą wy-
korzystywać elementy programowania w celu estymacji modelu (np z
heteroscedastycznością) bądź diagnostyki modelu uzyskają dodatkowe
punkty.

9. Weryfikacja hipotez i interpretacja wyników Po przeprowadzeniu te-

stów należy zweryfikować postawione przez siebie hipotezy, oraz prze-
prowadzić całościową interpretację wyników modelu. Tu zaznaczam, że
wysoko zostaną ocenione te prace, które będą odnosić uzyskane wyniki
do teorii ekonomicznej opisującej dane zjawisko.

10. Forma pracy Praca powinna mieć formę jednolitego tekstu. Wszystkie

wyniki testów, poza statystykami wyrzucanymi na ekran przez pakiet
STATA wraz z równaniem regresji powinny być umieszczone w załącz-
nikach. Wraz z modelem w formie papierowej jesteście zobowiązani do-
starczyć model na nośniku danych elektornicznych wraz z do-file oraz
logiem ze staty i kodami wszystkich napisanych przez siebie i wykorzy-
stanych przy estymacji programów.

11. Ocena Ocena modelu będzie sumą dwóch składników: jego wykonania

i prezentacji uzyskanych wyników. Za wykonanie modelu będzie można
uzyskać około 24 pkt, z czego ok. 3 pkt przypada na ocenę popraw-
ności formalnej, 3 pkt na oceną poprawności diagnostyki modelu, 6

3

Paweł Strawiński

Modele IiE 2004/05

pkt za opis problemu badawczego i postawione hipotezy. Bardziej zło-
żone hipotezy będą wyżej cenione. 9 punktów za opis i interpretację
wyników. 3 punkty za podstawowe elementy programowania wykorzy-
stane w pracy nad modelem (test mnożników Lagrange’a). Dodatkowe
3 punkty można uzyskać za użycie bardziej zaawansowanych technik
programistycznych. Oraz 6 pkt można uzyskać za prezentację uzyska-
nych wyników na forum grupy. Każdy 2 osobowy zespół dostanie ok 20
minut na prezentację.

4