Prof. nadzw. dr hab. Bogdan Suchecki 
Uniwersytet Łódzki 

 

EKONOMETRIA

  

Program nauczania dla kierunku

:  

Zarządzanie i Marketing  

 

Cele kształcenia: Przedstawienie podstawowych modeli i metod ekonometrycznych wraz z 

zastosowaniami praktycznymi.  

Umiejętności:      Samodzielna analiza ekonometryczna z zastosowaniem modelu 

jednorównaniowego i wielorównaniowego. 

 
Treści kształcenia: 

1.  Klasyfikacja modeli. Etapy badania ekonometrycznego. Zapis modelu. Rodzaje 

zmiennych.  Źródła informacji i dane statystyczne w analizach ekonometrycznych. 
Informacja o pakietach komputerowych do obliczeń statystyczno-ekonometrycznych. 

2.  Modele ekonometryczne i ich wykorzystanie: Systemy ekonomiczne i ich modele. 

Klasyfikacja modeli - bilansowe, równań opisowych, optymalizacyjne. Modele krótko, 
średnio i długookresowe. Modele statyczne i dynamiczne. Analiza ekonometryczna i 
jej etapy. Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w praktyce. 

3.  Modele klasyczne i metody estymacji parametrów. Składnik losowy - założenia 

struktury stochastycznej. Ogólny model liniowy. Klasyczna metoda najmniejszych 
kwadratów.  

4.  Weryfikacja statystyczna rezultatów estymacji: błędy  średnie estymatorów 

parametrów, przedziały ufności, statystyki t-Studenta i weryfikacja hipotez istotności 
ocen. Analiza wariancji: wariancja objaśniona, wariancja resztowa, współczynnik 
determinacji. 

5.  Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów. Procedury testowania i estymacji w 

warunkach heteroskedastyczności składnika losowego.  

6.  Procedury testowania i estymacji w warunkach autokorelacji składnika losowego 

modelu. Informacja o metodzie największej wiarygodności. 

7.  Wprowadzenie do zastosowań zmiennych zero-jedynkowych w modelowaniu 

ekonometrycznym. Objaśniające zmienne jakościowe. Obserwacje nietypowe. 
Sezonowość.    

8.  Wprowadzenie do modelowania dynamicznego: procesy autoregresyjne, modele z 

rozłożonymi opóźnieniami: rozkład wielomianowy, rozkład geometryczny - problemy 
specyfikacji i estymacji.  

9.  Problemy niestacjonarności, regresje pozorna i kointegracja zmiennych. Modele 

korekty błędem. 

10. Modele wielorównaniowe: postać strukturalna i forma zredukowana. Problemy 

identyfikacji. Metody estymacji wielorównaniowych modeli prostych. Modele 
rekurencyjne. Metody estymacji modeli o równaniach łącznie współzależnych: 
pośrednia, podwójna i potrójna metoda najmniejszych kwadratów. 

11. Modele z jakościowymi (zero-jedynkowymi) zmiennymi endogenicznymi: 

transformacja logitowa i probitowa, specyfikacja, estymacja i testowanie modeli ze 
zmiennymi jakościowymi. 

12. Modele z ograniczonymi zmiennymi endogenicznymi: rozkłady ucięte i jednostronnie 

ograniczone,  metody estymacji parametrów strukturalnych jedno i 
wielorównaniowych modeli z ograniczonymi zmiennymi endogenicznymi. 

13. Modele dla danych przekrojowo-czasowych i panelowych. Modele ze stałymi i losowymi 

efektami: FEM, REM, modele z jednokrotną i dwukrotną klasyfikacją, modele ze zmiennymi 
parametrami RCM. 

 

 

Literatura zalecana: 

 

Borkowski B., H.Dudek, W.Szczęsny (2003), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, 
Warszawa 

Chow G.C., Ekonometria PWN, Warszawa 1995 

Ekonometria, praca zbiorowa pod red. M.Gruszczyńskiego i M.Podgórskiej, wyd. SGH, 
Warszawa, dostępne wydanie  

Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, praca zbiorowa pod red. 
K.Jajugi, wyd. AE Wrocław, 

Ekonometria. Metody przykłady zadania, pod red. J.Dziechciarza, wyd. AE Wrocław 2002 

Green W., Econometric Analysis, Prentice Hall, NY, dostępne wydanie 

Gruszczyński M. (2002), Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i 
bankowości, Of.wyd. SGH 

Gruszczyński M., S.Kluza, D.Winiek (2003), Ekonometria, WSHiFM, Warszawa 

Kufel T., Ekonometria z pakietem GRETL, PWN, Warszawa 2005 

Opisowe modele ekonometryczne,  przykłady i zadania, praca zbiorowa pod red. 
N.Łapińskiej-Sobczak, Wyd. UŁ. dostępne wydanie  

Pindyck R.S., D.L.Rubinfeld, Econometric Models and Economic Forecasts, Mc.Graw-
Hill Int.Ed.,NY 1999 

Strahl D., E.Sobczak, M.Markowska, B.Bal-Domańska,  Modelowanie ekonometryczne z 
EXCELem, wyd. AE Wrocław, dostępne wydanie 

Welfe W., A.Welfe,  Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 2004 

Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa, dostępne wydanie 

Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, praca zbiorowa pod red. 
K.Kukuły, PWN, dostępne wydanie