Ćwiczenia 3 

 

Zadanie 1 
Dla szeregu czasowego zamieszczonego w arkuszu 1

 

(z pominięciem ostatnich 5 obserwacji; 

gretl

): 

a)  dokonad doboru stopnia wielomianu trendu, 
b)  zbadad autokorelacje reszt w modelu trendu, 
c)  oszacowad  parametry  modelu  z  uwzględnieniem  autoregresji  oraz  ocenid  wartośd  prognostyczną 

modelu, 

d)  wyznaczyd wartości prognozy punktowej na pięd okresów w przód, 
e)  wyznaczyd błędy ex ante i ex post  oraz dokonad ich interpretacji, 
f)  wyznaczyd prognozę przedziałową oraz podad jej interpretacje.  

 
Zadanie 2 
Dla szeregu czasowego zamieszczonego w arkuszu 2 (z pominięciem ostatnich 8 obserwacji; 

gretl

): 

a)  zbadad autokorelacje reszt w modelu trendowo-sezonowym, 
b)  jeżeli autokorelacja występuje zbadad rząd autoregresji reszt, 
c)  oszacowad  parametry  modelu  z  uwzględnieniem  autoregresji  oraz  ocenid  wartośd  prognostyczną 

modelu, 

d)  wyznaczyd wartości prognozy punktowej na osiem okresów w przód, 
e)  wyznaczyd błędy ex ante i ex post oraz dokonad ich interpretacji, 
f)  wyznaczyd prognozę przedziałową oraz podad jej interpretacje.  

 
Zadanie 3 
Wykonad zadanie 1 dla szeregów z arkusza 3. 
 
Zadanie 4 
Wykonad  zadanie  2  dla  szeregów  z  arkusza  4  (z  pominięciem  ostatnich  6  obserwacji)  oraz  z  arkusza  5  (z 
pominięciem ostatnich 12 obserwacji).