Ćwiczenia 3

Zadanie 1
Dla szeregu czasowego zamieszczonego w arkuszu 1

(z pominięciem ostatnich 5 obserwacji;

gretl

):

a) dokonad doboru stopnia wielomianu trendu,
b) zbadad autokorelacje reszt w modelu trendu,
c) oszacowad parametry modelu z uwzględnieniem autoregresji oraz ocenid wartośd prognostyczną

modelu,

d) wyznaczyd wartości prognozy punktowej na pięd okresów w przód,
e) wyznaczyd błędy ex ante i ex post oraz dokonad ich interpretacji,
f) wyznaczyd prognozę przedziałową oraz podad jej interpretacje.

Zadanie 2
Dla szeregu czasowego zamieszczonego w arkuszu 2 (z pominięciem ostatnich 8 obserwacji;

gretl

):

a) zbadad autokorelacje reszt w modelu trendowo-sezonowym,
b) jeżeli autokorelacja występuje zbadad rząd autoregresji reszt,
c) oszacowad parametry modelu z uwzględnieniem autoregresji oraz ocenid wartośd prognostyczną

modelu,

d) wyznaczyd wartości prognozy punktowej na osiem okresów w przód,
e) wyznaczyd błędy ex ante i ex post oraz dokonad ich interpretacji,
f) wyznaczyd prognozę przedziałową oraz podad jej interpretacje.

Zadanie 3
Wykonad zadanie 1 dla szeregów z arkusza 3.

Zadanie 4
Wykonad zadanie 2 dla szeregów z arkusza 4 (z pominięciem ostatnich 6 obserwacji) oraz z arkusza 5 (z
pominięciem ostatnich 12 obserwacji).