Ćwiczenia 4

Zadanie 1
Dla szeregów czasowych zamieszczonego w arkuszu 1

(z pominięciem ostatnich 6 obserwacji;

gretl

):

a) dokonać doboru stopnia wielomianu trendu,
b) zbadać występowanie sezonowości,
c) ustalić rząd autoregresji,
d) zapisać hipotezę modelu zgodnego,
e) oszacować parametry modelu zgodnego oraz dokonać eliminacji a posteriori jeżeli to konieczne,
f) ocenić wartość prognostyczną modelu,
g) wyznaczyć wartości prognozy punktowej zmiennej Y na 6 okresów w przód,
h) wyznaczyć błędy ex ante i ex post oraz dokonać ich interpretacji,
i) wyznaczyć prognozę przedziałową oraz podać jej interpretacje.

Zadanie 2
Wykonać zadanie 1 dla szeregów zamieszczonych w arkuszach 2,3 oraz 4.