Sld. 1. Termin „ekonometria"

Sld. 1.2. Treść

1. Termin „ekonometria“.
2. Model ekonomiczny i model

ekonometryczny.

3. Cele i metody ekonometrii.
4. Schemat kroków w ekonometrycznej w

analizie modeli ekonomicznych.

5. Test dla teorii ekonomicznej.
6. Klasyfikacja zmiennych występujących w

modelu ekonometrycznym.

7. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych

Sld. 1.2. Termin „ekonometria"

• Dosłownie „ekonometria" oznacza „mierzenie w ekonomii". Nazwa

ekonometria

pochodzi

języka

greckiego:

ekonomia

(administracja, gospodarka) - i metron (miara).

• Po raz pierwszy termin „ekonometria" pojawił się w 1910 roku w

tytule pracy Pawіa Ciompy „Przegląd ekonometrii i rzeczywistej
teorii buchalterii” wydanej we Lwowie. Obecnie istnieje wiele
określeń tej dyscypliny.

• Norweski ekonomista Ragnar Frisch, wprowadzając go w 1926

roku do słownictwa nauk ekonomicznych tak rozumiał termin
„ekonometria" :

- W świecie zjawisk ekonomicznych nie ma możliwości

eksperymentowania, to jest wielokrotnego powtarzania takiego
samego doświadczenia.

- Ekonometrię rozumie się jako metody matematyczne i

statystyczne stosowane do badania zjawisk ekonomicznych.

- Ekonometria zajmuje się specyficznymi metodami

statystycznymi dostosowanymi do danych nieeksperymentalnych.

Sld.1.4. Czym zajmuje się

ekonometria?

• Ekonometria - to zastosowanie metod

statystycznych i matematycznych do

analizy danych ekonomicznych w celu

nadania

teoriom

ekonomicznym

kontekstu

empirycznego

oraz

ich

potwierdzenia lub odrzucenia.

• Ekonometria różni się od ekonomii

matematycznej,

której

domen

jest

zastosowania matematyki, a teorie nie

muszą mieć kontekstu empirycznego.

Sld.1.5. Model ekonomiczny i

model ekonometryczny

• Model

to uproszczona reprezentacja rzeczywistego procesu. Do modelu

włączamy wszystkie te zmienne, o których sądzimy, że są stosowne, czyli

przyczynią się do osiągnięcia celu modelu. Inne zmienne pomijamy,

nazywamy „zakłóceniem" lub „składnikiem losowym".

• Model ekonomiczny

- to zbiór założeń, które w sposób przybliżony

opisują zachowanie się gospodarki.

• Model ekonometryczny

to :

- Zbiór równań behawioralnych, jakie wynikają z modelu ekonomicznego.
- Formalny opis stochastycznej zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska

lub przebiegu procesu ekonomicznego (zjawisk, procesów) od czynników,

które je kształtują, wyrażony w formie pojedynczego równania bądź układu

równań, lub tablic, grafów. Równania zawierają pewne zmienne

obserwowane oraz pewne „zakłócenia„ którymi są zmienne objaśniające

mało ważne dla celu modelu, a także takie, które reprezentują zdarzenia

nieprzewidziane.

- Deklaracja czy obserwowane zmienne zawierają błędy obserwacji

(pomiaru).

- Specyfikacja rozkładu prawdopodobieństwa „zakłóceń” (błędów pomiaru).

Sld. 1.6. Cele i metody

ekonometrii

• Celami ekonometrii są:
• 1.

Etap specyfikacji modelu

Formułowanie modeli ekonometrycznych, to znaczy

formułowanie mo deli ekonomicznych w postaci

nadającej się do weryfikacji empirycznej. Musimy

bowiem wybrać:
- postać funkcyjną,
- strukturę stochastyczną zmiennych.
2.

Etap weryfikacji modelu.

Estymacja i weryfikacja modeli ekonometrycznych

przy wykorzystaniu danych.
3.

Etap zastosowania.

Zastosowanie modeli do prognozowania i symulacji

polityki gospodarczej.

Sld.1.7. Schemat kroków w

ekonometrycznej w analizie modeli

ekonomicznych

Teoria ekonomiczna

lub model

ekonomiczny

Model ekonometryczny albo

twierdzenie teorii

ekonomicznej w postaci

testowalnej empirycznie

Informacj

a priori

Dane

Estymacja

modelu

Weryfikacja hipotez

określonych w modelu

ekonomicznym

Wykorzystanie modelu

do prognozowania

i symulacji polityki

gospodarczej

Sld.1.8. Test dla teorii

ekonomicznej

• Dowodem na prawdziwość teorii jest prawidłowość

znaków ocen parametrów modelu ekonometrycznego. Tego

rodzaju

podejście

można

nazwać

podejściem

potwierdzającym teorie ekonomiczne.

• Jak wskazuje Blaug: „W wielu gałęziach ekonomii rożne

analizy ekonometryczne oferują sprzeczne ze sobą wnioski

i - biorąc pod uwagę dostępne dane - często nie istnieją

skuteczne metody rozstrzygnięcia, który z nich jest

prawdziwy. W rezultacie, sprzeczne hipotezy współistnieją

ze sobą często przez całe dekady lub nawet dłużej".

• Bardziej przekonującym testem dla teorii ekonomicznej

jest jej zdolność do formułowania takich prognoz, które są

bardziej trafne od prognoz uzyskiwanych na podstawie

wcześniejszych teorii. Potrzebne są sposoby porównywania

modelu

innymi

modelami.

Zagadnienie

oceny

alternatywnych teorii zyskało w ostatnich latach znaczną

popularność.

Sld. 1.9. Klasyfikacja zmiennych

występujących w modelu

ekonometrycznym

Są dwa rozłączne podzbiory zmiennych występujących w

modelach ekonometrycznych:

• A - zmienne endogeniczne: bieżące i opóźnione (wyjaśniane

przez model),

• B - zmienne egzogeniczne: bieżące i opóźnione (nie

wyjaśniane przez model).

Ze względu na rolę pełnioną przez poszczególne zmienne

w modelu możemy jeszcze wprowadzić podział na:

• C - zmienne objaśniane,
• D - zmienne objaśniające.

W ogólnym przypadku zbiory C i D nie są zbiorami

rozłącznymi, ponieważ zmienna objaśniana może być
jednocześnie (w tym samym modelu) zmienną objaśniającą.

Sld.1.10. Klasyfikacja modeli

ekonometrycznych

Modele ekonometryczne klasyfikujemy ze względu na pięć

kryteriów:

KRYTERIUM 1

. Liczba równań w modelu.

KRYTERIUM 2.

Postać analityczna zależności funkcyjnych

modelu.

KRYTERIUM 3.

Rola czynnika czasu w równaniach modelu.

KRYTERIUM 4.

Ogólnopoznawcze cechy modelu.

KRYTERIUM 5.

Charakter powiązań między nieopóźnionymi

zmiennymi endogenicznymi w modelu

wielorównaniowym.

Sld.1.11. KRYTERIUM 1.

Liczba równań w modelu.

•

Modele jednorównaniowe,

•

Modele wielorównaniowe

, w których każde

równanie objaśnia jedną zmienną.

PRYKLAD
Dany jest model ekonometryczny

PKB

= α

+ α

Z + α

t -1

+ ε

= β

+ β

PKB

t-1

+ ε

w którym:
PKB — produkt krajowy brutto,
I — inwestycje,
Z — zatrudnienie,

, α

, β

- parametry modelu,

, ε

- addytywny składniki losowe,

t — numer roku.

Odpowiednie podzbiory zmiennych modelu są:

A= {PKB, I}, B = {Z}, C = {PKB

, I

} , D = {PKB

, Z

t-1

t-2

Zmienna I

t-1

- to zmienna opóźniona.

Sld. 1.12. KRYTERIUM 2.

Postać analityczna zależności funkcyjnych

modelu.

• Modele liniowe

w których wszystkie zależności

modelu są liniowe,

•

Modele nieliniowe,

w których chociaż jedna

zależność modelu jest nieliniowa

Przykład
Dany jest jednorównaniowy, nieliniowy model ekonometryczny

PKB

= α

· K

α1

·Z

α2

· ε,

w którym:

•

PKB

- produkt krajowy brutto w roku t,

- majątek produkcyjny w roku t,

- zatrudnienie w gospodarce w roku t,

1 ,

-parametry,

– multiplikatywny czynnik losowy.

Sld. 1.13. KRYTERIUM 3.

Rola czynnika czasu w równaniach

modelu.

• Modele statyczne,

nie uwzględniają czynnik

czasu, wśród zmiennych objaśniających nie

występują zmienne opożnione ani zmienna

czasowa,

• Modele dynamiczne

, w których uwzględnia się

czynnik czasu.

Przykład

• Model trendu – model tendencji rozwojowej.
• Model autoregresyjny, w którym wśród

zmiennych objaśniających występują jedynie

opóźnione w czasie zmienne objaśniane.

Sld. 1.14. KRYTERIUM 4.

Ogólnopoznawcze cechy modelu.

Modele przyczynowo-opisowe

wyrażające

związki przyczynowo-skutkowe między
zmiennymi objaśniającymi i objaśnianymi,

Modele symptomatyczne,

w których rolę

zmiennych objaśniających pełnią zmienne
skorelowane z odpowiednimi zmiennymi
objaśnianymi
a nie wyrażające źródeł zmienności zmiennych
objaśnianych.

Document Outline